Апроксимация векторной функции
Здравствуйте! Прошу подсказать, есть ли в mql удобный инструмент апроксимации векторной функции, к примеру полиномом первого порядка? т.е есть ли уже готовые инструменты для вычисления приближения функции f(X): R^n->R^n, X = {x1, ..., xn}?
К примеру есть набор вектров {X1, X2, X3 ..., Xn} + {Y1, Y2, Y3 ..., Yn} и нужно приблизить f(Xn) = Yn = a0 + a1*(Xn) по МНК.
Заранее спасибо.
alglib вроде бы ещё жив, наверное можно им :-)
для себя любимого использую внешние библиотеки через DLL. В частности https://www.gnu.org/software/gsl/doc/html/lls.html#multi-parameter-linear-regression-example
просто они лучше документированы и поддерживаются
- www.gnu.org
alglib вроде бы ещё жив, наверное можно им :-)
для себя любимого использую внешние библиотеки через DLL. В частности https://www.gnu.org/software/gsl/doc/html/lls.html#multi-parameter-linear-regression-example
просто они лучше документированы и поддерживаются
Честно говоря, пытался разобраться в AlgLib, но отсутствие внятной документации совершенно в этом деле не помогает. CLSFit вроде может апроксимировать, но в исходном коде он принимает одномерные массивы и как поведёт себя с векторами - непонятно...
В любом случае, спасибо за наводку!К примеру есть набор вектров {X1, X2, X3 ..., Xn} + {Y1, Y2, Y3 ..., Yn} и нужно приблизить f(Xn) = Yn = a0 + a1*(Xn) по МНК.
В данном конкретном случае несложно считается через матричные операции, которые недавно появились в mql5.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здравствуйте! Прошу подсказать, есть ли в mql удобный инструмент апроксимации векторной функции, к примеру полиномом первого порядка? т.е есть ли уже готовые инструменты для вычисления приближения функции f(X): R^n->R^n, X = {x1, ..., xn}?
К примеру есть набор вектров {X1, X2, X3 ..., Xn} + {Y1, Y2, Y3 ..., Yn} и нужно приблизить f(Xn) = Yn = a0 + a1*(Xn) по МНК.
Заранее спасибо.