мой первый эксперт и его рез-ты: прошу совета + - страница 2

Новый комментарий
 
Phil #:

спасибо.
МТ5 подключен к моему брокеру ICMarkets, но как узнать, откуда он берет историч.данные?... с моего брокера или нет?... 
сделок получил больше, новый скрин чуть выше

> . Ральф Винс Разработка тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера

гуглится авто   Роберт Пардо, не Ральф Винс  -  ?....



Да. Р. Пардо. Ральф винс - это управление  капиталом и математика.....

Если мт5 то тестите как есть по ценам открытия. На исторических данных.  Можете на м1. Если торгуете с м30. Это явно в роботе указывайте- но тестер в режиме по ценам открытия и на м1.оптимизация также.
Оптите по Р.Пардо. Главное еще это выбор так называемой идеальной или топ модели по другому обозначено в общем топ модели- так он навывает выбор значений параметров после оптммизации. Там очень важно подобрать для модели торгующей потом на реале- т.н. плоскогорные значения параметров. Т.е. когда их много рядом чуть больше- чуть меньше. Это  наз  ся  плрскогорье. Но не на пиках когда они . Что чуть влево чуть вправо взял и получается на периоде оптимизации даже в тесте уже чцть ли не слив. Прибыльность от 2 уже гуд. Мат ож это средняя прибыль на сделку. Важно чтобы это значение было выше размера спреда. 

Все. Торгуемую модель подобрали- именно по плоскогорным значениям параметров- но не тупо взяли лучший например проход оптимизации и все. И все сразу на реал на мин лотах смотрите. Можете цент если у них о н есть.... если нет то демо иихо не надо- чтобы себя не тешить иллюзиями. Сразу реал- если тс позволяет то мин лотом- 0.1 например  и все.
Порядок оптимизации у Роберта Пардо.

В итоге у вас будет  выборка из нескольких строк по временным окнам. И когда вы поймете процесс поиска значения из плоскогорного варианта значений  топтимизируемого параметра и будет форвард также успешным- то все. Также подбираете плоскогорные варианты- также  смотреть надо как они меж собой взаимодействуют по значениям на форварде. Все. Далее например уже у вас будет на восьмом например окне оптимизации со смещением когда уже подойтете к настоящему времени- что выбор и подбор значений у вас будет уже от настоящего в будущее например на  квартал. Все. Таким же образом подбираете оптимальные  значения параметров плоскогорные  и ставите их уже на реал. Т.е. у вас форварда уже не будет будет форвардом- реал и с настоящего времени.

Просадка и фактор восстановления с картиеки  также замечательные.
 
Phil #:

> С четырьмя параметрами, как у Вас, очень просто найти выйгрышные комбинации даже в очень плохой стратегии.
параметров у меня больше десятка, просто остальные уже вылизаны, и любая их оптимизация только ухудшает ситуацию. А вот СЛ, ТП и дельта сдвига стопа в БУ вижу, что дают...

> Честно сами для себя посмотрите - какой у Вас процент выйгрышных проходов? Думаю в вашем случае - 10-30%. Остальные убыточные.
взгляните, пожалуйста,  на диаграмму выше, судя по ней, их 70%, если я ее правильно понимаю

Я имел ввиду не генетическую оптимизацию, которая уходит от убыточных проходов, а полную оптимизацию со всем перебором. Тогда будет 10-30
 
Roman Shiredchenko #:


Да. Р. Пардо. Ральф винс - это управление  капиталом и математика.....

Если мт5 то тестите как есть по ценам открытия. На исторических данных.  Можете на м1. Если торгуете с м30. Это явно в роботе указывайте- но тестер в режиме по ценам открытия и на м1.оптимизация также.
Оптите по Р.Пардо. Главное еще это выбор так называемой идеальной или топ модели по другому обозначено в общем топ модели- так он навывает выбор значений параметров после оптммизации. Там очень важно подобрать для модели торгующей потом на реале- т.н. плоскогорные значения параметров. Т.е. когда их много рядом чуть больше- чуть меньше. Это  наз  ся  плрскогорье. Но не на пиках когда они . Что чуть влево чуть вправо взял и получается на периоде оптимизации даже в тесте уже чцть ли не слив. Прибыльность от 2 уже гуд. Мат ож это средняя прибыль на сделку. Важно чтобы это значение было выше размера спреда. 

Все. Торгуемую модель подобрали- именно по плоскогорным значениям параметров- но не тупо взяли лучший например проход оптимизации и все. И все сразу на реал на мин лотах смотрите. Можете цент если у них о н есть.... если нет то демо иихо не надо- чтобы себя не тешить иллюзиями. Сразу реал- если тс позволяет то мин лотом- 0.1 например  и все.
Порядок оптимизации у Роберта Пардо.

В итоге у вас будет  выборка из нескольких строк по временным окнам. И когда вы поймете процесс поиска значения из плоскогорного варианта значений  топтимизируемого параметра и будет форвард также успешным- то все. Также подбираете плоскогорные варианты- также  смотреть надо как они меж собой взаимодействуют по значениям на форварде. Все. Далее например уже у вас будет на восьмом например окне оптимизации со смещением когда уже подойтете к настоящему времени- что выбор и подбор значений у вас будет уже от настоящего в будущее например на  квартал. Все. Таким же образом подбираете оптимальные  значения параметров плоскогорные  и ставите их уже на реал. Т.е. у вас форварда уже не будет будет форвардом- реал и с настоящего времени.

Просадка и фактор восстановления с картиеки  также замечательные.

2Фил:
помогло нет? В процессе? Или забили?... ;-)
 
Roman Shiredchenko #:

2Фил:
помогло нет? В процессе? Или забили?... ;-)


какой забили, о чем Вы) книгу заказал, перебираем параметры и допиливаем, спасибо Вам за коменты!

 
Phil:
всем привет.
торговал руками, появилось время и посадил программиста спрограммировать под МТ5 то, чему умею руками. 
спрограммировали, идем в тестер, играемся с генетич.оптимизацией. 
ниже представлены исх.условия и  рез-ты, например, для м30.
скажите, это много? мало? нормально? 
как правильно это читать? есть ли какой-то ФАК или мануал по работе с такими рез-тами?

проверять нужно фиксированным лотом 0.01 чтобы понимать какое у него мат ожидание.. если оно 0.5 то и смотреть нет смысла..
а на автолоте это будет конечно непонятные цифры..

плюс ко всему тест по всем тикам очень сильно отличается от теста по каждому тику.. 

по всем тикам может быть супер плюс а по каждому тику(точная история) будет минус

 
Phil:
всем привет.
торговал руками, появилось время и посадил программиста спрограммировать под МТ5 то, чему умею руками. 
спрограммировали, идем в тестер, играемся с генетич.оптимизацией. 
ниже представлены исх.условия и  рез-ты, например, для м30.
скажите, это много? мало? нормально? 
как правильно это читать? есть ли какой-то ФАК или мануал по работе с такими рез-тами?
Ну год это мало. Надо постепенно или сразу брать больше истории и смотреть. Теперь прогоните параметры из первой строчки только за года 4 и увидите результат. 
 
Ramiz Mavludov #:
Ну год это мало. Надо постепенно или сразу брать больше истории и смотреть. Теперь прогоните параметры из первой строчки только за года 4 и увидите результат. 

самая большая проблема тестера и оптимизатора это что 1) для достоверности нужны большие промежутки 2) рынки меняются быстрее

просто перечислите "что случилось за последние 4 года" :-) один ковид чего стоит - рынки/котировки поперешарахались и развернулись/поменялись. Ожидать что стратегия одинаково и стабильно работает до кризиса, во время оного и  после него, немного наивно. Как минимум параметры должны отличаться "до" и "после", а сегмент "кризис" вообще должен быть неторговым.

 
Phil #:


какой забили, о чем Вы) книгу заказал, перебираем параметры и допиливаем, спасибо Вам за коменты!

;-)
Рад! Причем искренне! Сам сейчас приступаю к своим разраьоткам  роботов- буду оптить параметры и выставлять на торги на очередном витке движа!
12
Новый комментарий
Причина обращения: