Оптимизация. Какие результаты можно считать приемлемыми?

Новый комментарий
 
Доброго времени суток! Я дилетант в теме алгоритмической торговли, поэтому очень прошу подсказать: какие результаты для торгового советника можно считать приемлемыми или даже хорошими? На что лучше обращать внимание в первую очередь? Окончательное тестирование после оптимизации лучше проводить на потоковых или форвардных данных? Заранее благодарю. 
 
К слову, сейчас я прогоняю своего советника по крайнему месяцу XTIUSD.c, нач. депозит 10.000usd, плечо - 100, форвард 1/4, пинг - 145, моделирование полное, медленная оптимизация - подскажите пожалуйста, нормальные ли настройки для оптимизации? А да, брокер - J2T.
 
Grigorii Matsnev #:
 по крайнему месяцу
Крайними бывают: случай, север и плоть. Месяц не может быть крайним.
 
Sergey Gridnev #:
Крайними бывают: случай, север и плоть. Месяц не может быть крайним.

:)

 
Grigorii Matsnev:
Доброго времени суток! Я дилетант в теме алгоритмической торговли, поэтому очень прошу подсказать: какие результаты для торгового советника можно считать приемлемыми или даже хорошими? На что лучше обращать внимание в первую очередь? Окончательное тестирование после оптимизации лучше проводить на потоковых или форвардных данных? Заранее благодарю. 

Ориентируюсь прежде всего на просадку, фактор востановления, прибыльность, прибыль, в последнею очередь на коофициент шарпа.

Стараюсь, что бы график был равномерный, с последовательным поступательным ростом ровной линией при фиксированном лоте.

P.S. и прогонять нужно минимум за пару лет... а не крайний месяц.

 
Vitalii Stepanov #:

Ориентируюсь прежде всего на просадку, фактор востановления, прибыльность, прибыль, в последнею очередь на коофициент шарпа.

Стараюсь, что бы график был равномерный, с последовательным поступательным ростом ровной линией при фиксированном лоте.

P.S. и прогонять нужно минимум за пару лет... а не крайний месяц.

На счет пару лет - явно погорячились ! в остальном согласен. 
Вместо критерия пару лет" Предлагаю количество сделок. как по мне - 200, а лучше 500.

 
Dmitiry Ananiev #:

На счет пару лет - явно погорячились ! в остальном согласен. 
Вместо критерия пару лет" Предлагаю количество сделок. как по мне - 200, а лучБ

Dmitiry Ananiev #:

На счет пару лет - явно погорячились ! в остальном согласен. 
Вместо критерия пару лет" Предлагаю количество сделок. как по мне - 200, а лучше 500.

Много сделок - это хорошо. Много сделок может быть и за пару месяцев, причем положительных и в свете вышесказаного. Но... месяцем ранее, месяцем позже может быть слив, зависит от рынка. Лучше пусть не будет вообще торговли, если нет условий для входа. Трендовая система не будет торговать на флете, или сольет. На мой взгляд нужно стремиться к некоторой универсальности стратегии, а это длительная дистанция.

Другое дело, что не много желающих ждать торговли неделями или месяцами, все хотят все и сразу, иметь прибыль каждый день, особенно если они советника купили... Но на то она и автоматическая система, чтобы не лазить туда каждый день, неделю, месяц...)

 
Grigorii Matsnev:
Доброго времени суток! Я дилетант в теме алгоритмической торговли, поэтому очень прошу подсказать: какие результаты для торгового советника можно считать приемлемыми или даже хорошими? На что лучше обращать внимание в первую очередь? Окончательное тестирование после оптимизации лучше проводить на потоковых или форвардных данных? Заранее благодарю. 
При плече 1 к 1000: 20% в год - мало, 100% - средне, больше 1000% в год - много
 
Grigorii Matsnev:
Доброго времени суток! Я дилетант в теме алгоритмической торговли, поэтому очень прошу подсказать: какие результаты для торгового советника можно считать приемлемыми или даже хорошими? На что лучше обращать внимание в первую очередь? Окончательное тестирование после оптимизации лучше проводить на потоковых или форвардных данных? Заранее благодарю. 

если готов под этот результат положить кровные 5000$ - значит хорошие. Если только 100$ - так себе..других мерил не существует, всё прочее фикция

Новый комментарий