Все показатели Джона Элерса... - страница 61
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
PS: вот индикатор синусоидальной волны, который сделан точно так же, как оригинал (нашел код tradestation в книге "Rocket science for traders") Теперь вы узнаете, что то, что Элерс говорит об индикаторе синусоидальной волны, и когда вы применяете его к временным сериям на Форекс - это две разные вещи. Также есть некоторые версии, которые используют период цикла для корректировки расчета синусоиды, но тогда все, что вы получаете, это более красивые и гладкие значения, которые делают большие ошибки.
Прикрепляю как версию для metatrader, так и версию для tradestation.
На мой взгляд, индикатор синусоиды следует игнорировать. С другой стороны, гомодинный дискриминатор Гильберта в качестве источника для накопления фазы и его использование (с парой изменений и отклонений от способа расчета и использования Элерса) оказалось очень полезным инструментом в адаптивных индикаторах, и мы использовали его в довольно многих индикаторах. То есть, даже тогда он используется не напрямую, а косвенно, как модификатор для расчетов некоторых других показателей. Я не вижу такой возможности для синусоидального индикатора (часть периода цикла может быть использована в качестве модификатора, но есть гораздо лучшие способы сделать что-то подобное, чем пытаться использовать сглаживание, чтобы сделать циклы более пригодными для использования).
______________________
Короче говоря (после длинного
)
Попробуйте это, но я думаю, что вы увидите, насколько это может быть неправильно. Я видел одну версию от igorad, использующую период цикла, но эта версия делает еще большие ошибки в оценке тренда, и это было причиной, почему я никогда не находил интересным индикатор синусоиды Элерса для использования в торговле. В любом случае, попробуйте. Кто знает. Может быть, я что-то упускаю.
______________________
PS: эта версия работает в новом metatrader 4 и не требует никаких внешних индикаторов для работы.
вот эта версия тоже
Добавляю эти две просто в качестве эксперимента: одна - синусоида Элерса для rsi, другая - синусоида Элерса для стохастика. Несколько игрушек, чтобы посмотреть, можно ли использовать синусоиду на других источниках "цены", кроме самой цены, и каков будет результат оригинального кода Джона Элерса в таких случаях (как своего рода оценка полезности индикатора синусоиды)
Интересно... если сравнить с SSA...
Добавляю эти два просто в качестве эксперимента: один - синусоида Элерса для rsi, другой - синусоида Элерса для стохастика. Несколько игрушек, чтобы посмотреть, можно ли использовать синусоиду на других источниках "цены", кроме самой цены, и каков будет результат оригинального кода Джона Элерса в таких случаях (как своего рода оценка полезности синусоидального индикатора).
Это только мое мнение, Найджел,
Именно ограничение периода в 48 бар убьет вас. Если вы посмотрите на тему извлечения циклов, вы найдете инструменты, которые помогут вам. Самые сильные циклы намного длиннее 48 баров. У Элерса есть тенденция рассматривать более длинные периоды как тренды. Он сделал то же самое со своими графиками Corona, и все удивляются, почему они не очень хорошо работают.
Я думаю, вы на правильном пути, но, возможно, это не то место, где стоит искать.
С уважением,
Алекс
Edit: Я бы начал с изучения браузера Goerzel в разделе Advanced Elite, а затем вручную настроил индикаторы, чтобы увидеть, как они реагируют на различные длины периодов. Я думаю, что это было бы лучшим местом для начала, чем прыгать с головой в адаптивные индикаторы. Там также есть раздел "Индикаторы обратного хода", который будет полезен.Уважаемый Алекс.
Большое спасибо за ваш полезный совет.
С уважением,
Найджел
Длина 48 может быть оптимизирована и изменена, лично я пробовал длину до 400 на 1 мин графике.
То, что он называет "кровельным фильтром", является просто полосовым фильтром, который пропускает циклы длиной
48-10, например, эту идею он начал в 90-х годах, чтобы использовать ее для торговли, теперь это просто новое название.
В любом случае, я оценил roofing filter и super smoother довольно глубоко. У меня есть система искусственного интеллекта со 170
входов, поэтому я попробовал сначала сгладить входные ряды перед препроцессингом с помощью SS, а затем с помощью кровельного фильтра.
В первом случае коэффициент прибыли был таким же, как и без сглаживания, во втором случае PF
был ВСЕГДА ниже, чем для необработанных данных.
Затем я более глубоко изучил поведение самого кровельного фильтра и обнаружил, что он имеет очень
сильную тенденцию к проскакиванию, просто постройте его вместе, например, с RSI, и вы поймете, что я имею в виду.
Это очень нежелательное поведение, которое вносит дополнительный шум и "шепчущие" сделки.
Так что, скорее всего, именно это и отсечение более длинных циклов привело к падению profit factor. Эта система совершает несколько тысяч сделок, поэтому результаты значительны.
КшиштофУважаемый Кшиштоф,
Большое спасибо за эти выводы. Могу ли я спросить, есть ли у Вас после этого какие-либо предпочтительные индикаторы Элера? Также, конечно, следует отметить, что индикатор или индикаторы сами по себе не делают торговую систему.
С уважением,
Найджел
Уважаемый Кшиштоф,
Большое спасибо за эти выводы. Могу ли я спросить, предпочитаете ли вы после этого какие-либо индикаторы Элера? Также, конечно, следует отметить, что индикатор или индикаторы сами по себе не делают торговую систему.
С уважением,
НайджелИзвините за поздний ответ, только недавно заметил. На данный момент в списке моих предпочтений нет индикаторов Элера.
И поверьте мне, я изучил его работы довольно глубоко.
Почти все работы Элера предполагают существование циклов на высоких ТФ, я пытаюсь строить стратегии на 1мин графике и не могу найти его фильтры, работающие на 1мин данных FOREX, но может быть на других данных.
с циклами он работает.
Кшиштоф
Rocket Science for Traders
Для всех, кто любит электронные книги, вот ссылка на скачивание книги "Rocket Science for Traders" J.Ehlers
.
Damiani RSTD_EnhancedSignal_to_Noise indi
Привет, вот исправленная версия Damiani RSTD_EnhancedSignal_to_Noise indi от Младена, которая использует идеи преобразования Гильберта, включая Homodyne_Discriminator, описанные в Rocket Science for Traders.
Это осциллятор mama с сигналом t3 пунктирная линия индикатор также совместим с новыми сборками mt4.
спасибо... хорошая работа...