Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 42
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Оценка показателей, связанных с Фракталом/Херстом, с помощью GA
Здесь представлены результаты оценки индикаторов, связанных с фракталами и Харстом. Я выбрал стратегию MACD и добавил все фрактальные индикаторы, индикатор энтропии и индикатор Ehler S/N, после чего оптимизировал ее с помощью генетического алгоритма, чтобы определить значимость этих индикаторов в сравнении с индикаторами MACD. Вот результаты. Я сделал это для EURUSD, чистого сигнала (GOLD15) и шума Гаусса (GOLD1).
Кшиштоф
для чистого сигнала (GOLD15)
Энтропия стала иметь более высокое значение для чистого сигнала
а для шума GAUSS (GOLD1)
Значимость энтропии вернулась к норме, т.е. около 0. как для EURUSD.
вывод
Все индикаторы, связанные с Fractal/Hurst, не имеют никакого значения в сравнении с индикаторами MACD, удивительно отношение S/N Элера и энтропия.
также, по крайней мере в том виде, в котором они у меня есть из набора расширенных индикаторов Neuroshell, по крайней мере генетический алгоритм их не выбрал. Поэтому я думаю, что заработать на них в торговле будет сложно.
Кшиштоф
Вот что говорит Investopedia о методах анализа с измененным диапазоном: Анализ масштабированного диапазона
Статистический анализ временного ряда финансовых данных, в ходе которого пытаются найти закономерности, которые могут повториться в будущем. В то время как методы анализа масштабированного диапазона оказались полезными в других математических областях, доказательства их использования для анализа финансовых данных остаются несколько недоказанными.
Фрактал
Да, фрактал/Херст - это действительно "нечеткое" понятие. Однако, согласно этому парню
Джон Коновер: Дом
и его анализу (см. книгу по фракталам на его странице, слишком большую, чтобы скачать здесь) экспонента Херста работает для финансовых рядов. Там довольно глубокий анализ. Если хотите, можете немного покопаться в этом, я сейчас оцениваю стратегию Джона Элерса (преобразование Гильберта, соотношение S/N и т.д.), но пока что из всей выборки только 20% попадают в победители... не очень хороший прогноз.
Кшиштоф
Симбе и Мистифицированному.
Я отправил вам приватное сообщение.
с уважением, Кшиштоф
Спасибо, Кшиштоф.
Я отправил вам приватное сообщение. с уважением, Кшиштоф
Спасибо, Кшиштоф
Simba
Многомасштабный анализ
Очень интересная концепция фильтрации шума с помощью многомасштабного анализа
http://www.multiresolution.com/cupbook.pdf
MR Software
Может быть довольно легко реализована в NS с помощью мастера индикаторов, в ней есть вейвлет и главные компоненты, реализованные как индикаторы.
Кшиштоф