BooYa!!! Я опять зациклен на Форексе :))) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
слишком много настраивал, и теперь он сходит с ума. ах ну ладно, по крайней мере, процент коротких позиций не так уж плох...
нет, все гораздо проще. но не стоит зацикливаться, потому что доказательство - в реальном пудинге, верно? кроме того, график слишком коробочный.
нет, все гораздо проще. но не стоит зацикливаться, потому что доказательство - в реальном пудинге, верно? кроме того, график слишком коробочный.
Он также основан на ~3000 сделках, произошедших за довольно короткий промежуток времени ~5 недель. Не совсем подходит для живой торговли.
Да, я даже не хочу идти туда. я думаю, что более консервативный, идеальный сценарий был бы однозначный % просадки по отношению к трехзначному % прибыли. так скучно, однако.
19730719 Вы отличный программист. Я видел примеры вашего стиля кодирования и должен сказать, что он чист, как и ваши графики. Если ваши системы не кривые, то вы чертовски умело работаете с индикаторами. Вы тестировали некоторые из них? Если да, то как они себя показали? Учитывая короткий период времени на этих сделках, не должно пройти много времени, чтобы понять, есть ли у вас что-то надежное в руках, верно?
Просто энтузиаст со страстью к автоматизации и здоровым воображением. Наверное, не повредит то, что я занимаюсь электрикой и электроникой. Да, я провел несколько тестов. Скажем так, пока никаких неприятных сюрпризов. Также я занимаюсь подсчетом цифр, но, к сожалению, отчеты по оптимизации не очень чисты.
What would you recommend to help me from giving up too much floating profits? If I'm saying too much here, you can Pm me with any hints. Thank you.
Я использую MAE и MFE в качестве критических показателей для оценки качества прогнозирования рынка, которое выполняет моя стратегия.
Например, если ваша стратегия достигает своего MFE раньше, чем своего MAE, значит, стратегия плохо прогнозирует цены и рыночный тайминг. Хорошая стратегия входа будет иметь более низкий MAE, чем стратегия с высоким MAE (относительным).
Точно так же при поиске хороших стратегий выхода вы ищете те, которые имеют как можно меньше избыточного MFE.
(Я определяю избыточный MFE как разницу между MFE по сделке и ценой закрытия... по сути, это то, сколько денег вы оставили на столе, удерживая сделку слишком долго "после ее пика").
А MAE говорит вам о том, насколько плохо (или хорошо) работает ваша стратегия определения времени входа. В идеале ваше прогнозирование рынка должно идеально подходить к нижней точке рыночных колебаний, чтобы ваша цена входа была равна MAE для данной сделки (на величину, равную спреду).
Если/когда MFE происходит раньше MAE, то, по сути, ваша стратегия все испортила, время и направление неверны и обратны.
Я использую следующие графики для объяснения этих принципов своим клиентам. (обратите внимание, что я удалил информацию об авторе - хотя это я - из этих графиков, потому что NFA сочтет это рекламой, а я не хочу в этом разбираться).
У меня нет графика, изображающего очевидное, но идеальной парой стратегий входа/выхода является та, для которой MAE - цена открытия (за вычетом спреда), а MFE - цена закрытия.
(и, конечно, все эти графики изображают длинную позицию, те же концепции применимы для анализа точности прогнозирования коротких позиций).