стратегия, которая работает!!! - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С другой стороны, #1 очень трудно достичь. И именно так, как говорит Филипп - получить положительное "ожидаемое значение" в тестере стратегий очень легко. Даже до смешного легко. Но результат не имеет ничего общего с ожидаемым значением, это просто подгонка кривой.
Если ОП прав и проблема №1 не может быть решена, тогда не имеет значения, основан ли советник на алгоритмах или нет (кроме скорости, с которой вы разоритесь). Так что не только советники не работают, но и ничего не работает. С таким же успехом можно запретить все биржи как мошенничество, которым они являются...
С другой стороны, если правильно построенный и протестированный торговый план может дать положительное ожидание, то лучший шанс сделать его успешным, имхо, должен быть с советником. Советник неутомим, безэмоционален и последователен. Я не могу доверить себе ни одно из этих качеств, не говоря уже обо всех трех.
Это очень важный момент, о котором вы говорите, что бэктестирование создает ложную уверенность. На своем пути я не раз проводил собственную подгонку кривых. Для меня это сводится к доверию. Я знаю, что не могу доверять себе, но каковы стандарты, по которым я могу доверять индикатору / торговому плану / советнику. К счастью, хотя я все еще учусь, существуют надежные императивные методы, с помощью которых можно количественно оценить доверие. Правильное тестирование имеет решающее значение для решения проблемы №1.
Всегда найдутся люди, которые протестируют данные прошлой недели, подумают, что у них есть Грааль, и бросят на него все свои деньги... или за $20 купят "лучшего советника в истории" от EA'sRUS и бросят на него все свои деньги... или проснутся однажды утром и скажут: "Мне сегодня везет, вот поставил $1,000 на RISE".
То, что "они" не могут сделать это правильно, не означает, что это невозможно сделать. Я оставляю за собой право изменить это мнение, если в следующем году я окажусь живущим под мостом!
Я согласен с Филиппом в этом вопросе... #2 и #3, безусловно, самые простые.
Но из тех 95%, которые терпят неудачу (а я предполагаю, что речь идет обо всех новичках рынка), большая часть не справляется даже с №2 или №3. Если мы говорим, что даже после решения 2 и 3 у этого сегмента 95% неудачников, то это гораздо более тревожная (гипотетическая) статистика.
Есть ли у кого-нибудь здесь такой советник?
Если советник может достичь #1 (Торговый план с положительным ожиданием) каждую вторую неделю в течение года с обратными данными, я хотел бы попробовать его на реальном рынке с серьезными деньгами.
Есть ли у кого-нибудь здесь такой советник?
Позвольте мне немного поднять планку, есть ли у кого-нибудь советник, который он использует в течение года с достаточно хорошими результатами и последовательным успехом? Я готов вложить в него все свои сбережения и платить владельцу советника гонорар на регулярной основе до конца жизни.Все, что я слышу, это один и тот же противоречивый бред: одни говорят, что предыдущий успех является показателем будущих результатов, а другие говорят о том, что рынок развивается и нужно постоянно адаптироваться, и если что-то работает сейчас или работало раньше, то это не только не гарантирует того, что это будет работать, но и, скорее всего, не будет работать в какой-то момент в будущем (я лично хотел бы узнать больше об этой адаптации, о которой они постоянно говорят), а другая группа говорит о том, что рынок настолько случаен из-за множества факторов, которые его формируют, что шансы на получение постоянной прибыли на нем не больше, чем бросить монету и добиться того, что она покажет голову большую часть времени.
Вы думаете или предполагаете, что №1 не является невозможным? Этого недостаточно для меня, на самом деле этого недостаточно для любого человека в здравом уме. Докажите это! В последнее время я перестал искать, потому что потерял веру, и именно поэтому я создал этот пост. Если я хочу чего-то добиться, я сначала хочу убедиться, что это существует! ПОЖАЛУЙСТА, ПОЖАЛУЙСТА, ДОКАЖИТЕ, ЧТО Я НЕ ПРАВ!
Менеджеры по работе с клиентами существуют, даже на Форекс, и они более чем готовы иметь с вами дело. Barclays отслеживает cpa's и cpo's по размеру фонда и уровню доходности. Если вы ищете кого-то другого для управления вашими деньгами и инвестициями, тогда вам действительно стоит перестать заботиться о том, вложены ли деньги в Форекс, и вместо этого просто сосредоточиться на норме прибыли и стандартном отклонении (коэффициент Шарпа, риск разорения, стоимость под риском и т.д.).
Люди видят вещи по-разному в зависимости от того, на каком этапе кривой опыта и образования они находятся. Парень, который пережил ураган, но не учился в колледже, вероятно, опишет метеорологический опыт в других терминах, чем парень, который учился в колледже, является метеорологом и хочет поговорить с вами об ураганах. Они оба могут иметь одинаковый непосредственный опыт общения с ураганами, но один из них, вероятно, не тот человек, которого вы хотите видеть, пытающимся предсказать вам, когда придет следующий ураган.
Итак, вы опросили форум, на котором любой может зарегистрироваться и высказать свое мнение, и получили противоречивые мнения. Думаю, вы получили то, за что заплатили - бесплатные советы/мнения таковы.
Вы думаете или предполагаете, что №1 не является невозможным? Этого недостаточно для меня, на самом деле этого недостаточно для любого человека в здравом уме. Докажите это! В последнее время я перестал искать, потому что потерял веру, и именно поэтому я создал этот пост. Если я хочу чего-то добиться, я сначала хочу убедиться, что это существует! ПОЖАЛУЙСТА, ПОЖАЛУЙСТА, ДОКАЖИТЕ, ЧТО Я НЕ ПРАВ!
Как я уже сказал, я новичок в этом деле, и мой юношеский энтузиазм, возможно, показывает мою несерьезность, однако я верю, что №1 возможен, исходя из того, что рынок не случаен. Нужны доказательства, возьмите любой график, это не россыпь случайных цен. В движении цены есть структура. Мы можем определить эту структуру как тренд, откат, поддержку и сопротивление, и это лишь некоторые из них. Это шумная прогрессия, я согласен, но не случайная. Видеть сквозь шум, чтобы понять основную структуру и определить факторы, которые приводят в движение эту структуру, не является невыполнимой задачей. При достаточном количестве серого вещества все, что имеет порядок, может быть понято и, в конечном счете, предсказано.
Нужны доказательства, возьмите любой график, это не диаграмма разброса случайных цен.
Вы удивитесь, но на случайном графике тоже есть"тренды, отката, поддержка и сопротивление". На самом деле, я уверен, что большинство трейдеров (и даже самые опытные) не увидят разницы... Смотрите здесь упрощенный пример (можно сделать и получше, похожий на график MT4...) -> http://www.ki.inf.tu-dresden.de/~fritzke/research/TS/example1.html.
Вы удивитесь, но на случайном графике тоже есть"тренды, отката, поддержка и сопротивление". На самом деле, я уверен, что большинство трейдеров (и даже самые опытные) не увидят разницы... Смотрите здесь упрощенный пример (можно легко сделать и получше, похожий на график MT4...) -> https://www.mql5.com/go?link=http://www.ki.inf.tu-dresden.de/~fritzke/research/TS/example1.html.
Я не собираюсь утверждать, что это необходимо, но для некоторых стратегий полезно анализировать/характеризовать ценовую активность с целью выявления фаз поведения "случайного блуждания". Либо для прекращения торговли, когда рынок входит в такую фазу, либо для извлечения информации, такой как фоновое смещение, которое обеспечивает градиент для случайного движения.Чтобы убедиться, что рынки не являются случайными, цена представляет собой мгновенное равновесие между спросом и предложением рассматриваемых финансовых инструментов, и движение цены в любом направлении обусловлено кратковременным периодом, когда покупатели превышают объем продавцов или наоборот. Эти сделки основаны на решениях, а процент объема торговли, который происходит по прихоти и мотивам действительно случайного характера, несомненно, очень мал.
Однако это не означает, что рынки не выглядят случайными, и не означает, что их структура не может быть адекватно воспроизведена слишком упрощенными моделями, в которых эволюция ценовой активности полностью основана на механике случайных блужданий. Но есть разница между тем, что кажется случайным, и тем, что является случайным.
Погода со временем может казаться случайной, и мы можем представить изменчивость наблюдаемых погодных условий с помощью моделей случайных блужданий, но это ни в коем случае не означает, что изменения погоды, которые произойдут завтра и на следующей неделе, действительно случайны.
В любом случае, что касается того, являются ли рынки случайными / кажутся случайными / не являются случайными... Это одна из дискуссий, в которую я не собираюсь ввязываться :)