Вопрос о преобразовании Бернулли и статистики баров
Почему Бернули?? С потолка ? Или есть какое то обоснование?
Так, мимо проходил.
Вроде как зависит как корень квадратный от количества тиков
Не, то сигма.
Почему Бернули?? С потолка ? Или есть какое то обоснование?
Так, мимо проходил.
А почему нет?:)
Как бы носитель бинарный, т.е. события всего два "успех" и "неудача" Вероятности тоже кошерные:
При q = p = 0.5 и замене x = 0 на x = -1 Получаем классическую задачу о разорении игрока и процесс, который я генерирую (изображен на картинке справа в вики).
- ru.wikipedia.org
А проверить?
Могу проверить, но завтра. Будет sqrt(1000) = 33.
Вопрос, какая связь между абсолютным размером тела свечи и количеством тиков в каждом баре?
Теоретически, должно получаться k*sqrt(n*p*q), где k - константа, зависящая от функции распределения величин, для которых считается mean absolute deviation.
Странно. А sqrt(1024)=32
Это в мирное время.
;)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Генерирую случайные ряды из распределения Бернулли, т.е. подкидываю монету 1000 раз и прибавляю единицу, если выпал орел, и отнимаю единицу, если выпало решка. Из таких серий собираю бары, в каждом из которых равное количество "тиков", например 100 и 1000.
У таких баров есть ряд статистических характеристик, одна из которых, это средний размер тела бара по модулю:
При тысячи тиков в каждом баре, средний абсолютный размер тела свечи у меня составил около 43 тиков (проводились десятки испытаний, с большим количеством баров в каждом из них).
Вопрос, какая связь между абсолютным размером тела свечи и количеством тиков в каждом баре? Аналогично какая связь между размером теней свечи и количеством тиков в каждом баре? Почему было получено именно число 43? К сожалению явных преобразований, определяющих эту связь я не нашел.