Предсказание рынка на основе макроэкономических показателей - страница 60
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Наука начинается и заканчивается на существующих фактах.
Нет.
Факты есть - наука бессильна перед некоторыми известными фактами даже на истории.
Наука зародилась и постепенно развивалась давно, но она не достигла пика своего развития. Много темных пятен в текущем моменте, а в не открытых знаниях вообще бездна.
Человеческое поведение более-менее предсказуемо и на этом можно строить предположения о дальнейшем его поведении. Это касается рынков в том числе.
Надо учитывать еще многие факторы которые влияют на рынки. Это доступность влияния любому жителю земли с помощью интернет на сознание больших масс населения земли. Но тут физические законы не будут играть ни как, а только личность или положение в обществе.
У Vladimir есть рациональное зерно, но его можно использовать как зернышко в клюве курицы, которая собирается нести золотые яйца. Не в обиду, Vladimir, пойми правильно..
Обижаться не на что. Вот понять хочу чего не дастаёт моей системе. Фундаментом предсказать кроме рецессий ничего нельзя. Например, Black Monday 1987 года был вызван накоплением коротких позиций и автоматической торговлей. Рецессии не было, но рынок упал на 34%. Как такое предскажешь? Тех анализом? Опять же повторюсь, у кого есть торговая система торгующая по S&P500, тех анализом или фундаментом, покажите результаты для сравнения.
Обижаться не на что. Вот понять хочу чего не дастаёт моей системе. Фундаментом предсказать кроме рецессий ничего нельзя. Например, Black Monday 1987 года был вызван накоплением коротких позиций и автоматической торговлей. Рецессии не было, но рынок упал на 34%. Как такое предскажешь? Тех анализом? Опять же повторюсь, у кого есть торговая система торгующая по S&P500, тех анализом или фундаментом, покажите результаты для сравнения.
С помощью ТА или ФА Вы можете предположить возможность рецессии, но подтвердить факт события можно только по определённым факторам подтверждающим оное. Уже на истории.
П.с.
Извините за банальность.
Ведь, понятно с детских лет, что вероятность всегда близка 1 к 2 но всегда чуть-чуть хуже ожиданий. Даже в жизненной ситуации есть спред.
...
Ведь, понятно с детских лет, что вероятность всегда близка 1 к 2 но всегда чуть-чуть хуже ожиданий.
Не понял, вероятность чего? И что такое 1 к 2?
Не понял, вероятность чего? И что такое 1 к 2?
50% Всегда середина прогноза. 1 к 2 = половина или фифти-фифти.
Не знаю как кто прогнозирует рынок?
У меня есть определенные факторы которые можно оцифровать и в дальнейшем их использовать в любых программах.
Тогда 50% никогда не будут оными
50% Всегда середина прогноза. 1 к 2 = половина или фифти-фифти.
Если имеете ввиду что вероятность предсказания рецессий близка к 0.5, то не так. Спросив в любой день какая вероятность что в будущем будет рецессия, ответ всегда 1. Спросив 1 год назад какая вероятность что рецессия будет завтра, ответ был бы 0 так как рецессия определяется упадком GDP, о котором судить нельзя до тех пор пока государство не объявит квартальный GDP.
Насчёт предсказания рынка, соглашусь что в подавляющем большинстве случаев вероятность идти верх или вниз 0.5, кроме случаев когда мы имеем информацию что рецессия на носу и спрашиваем какая вероятность выше: рынок пойдёт верх на 30% или вниз на 30% в течении следующих 12 месяцев?
Если имеете ввиду что вероятность предсказания рецессий близка к 0.5, то не так. Спросив в любой день какая вероятность что в будущем будет рецессия, ответ всегда 1. Спросив 1 год назад какая вероятность что рецессия будет завтра, ответ был бы 0 так как рецессия определяется упадком GDP, о котором судить нельзя до тех пор пока государство не объявит квартальный GDP.
Насчёт предсказания рынка, соглашусь что в подавляющем большинстве случаев вероятность идти верх или вниз 0.5, кроме случаев когда мы имеем информацию что рецессия на носу и спрашиваем какая вероятность выше: рынок пойдёт верх на 30% или вниз на 30% в течении следующих 12 месяцев?
Квартальный GDP является запаздывающим фактором не только для анализа прошедшего времени, но и для перспективного.
Ковид19 мог внести существенные изменения в расклад.
Может, есть смысл найти отрасли, которые в первую очередь страдают от ухудшающейся экономики и их данные из отчетности использовать, как опережающие общую макро статистику?
Делали такие исследования на предмет корреляции положения в отраслях и грядущих рецессий?
Может, есть смысл найти отрасли, которые в первую очередь страдают от ухудшающейся экономики и их данные из отчетности использовать, как опережающие общую макро статистику?
Делали такие исследования на предмет корреляции положения в отраслях и грядущих рецессий?
Это можно делать всегда и нужно.
Только найдите правильное сравнение с чем то.
Это можно делать всегда и нужно.
Только найдите правильное сравнение с чем то.
Показатели зависят от отрасли, к примеру для услуг - рентабельность, а для производства я бы посмотрел на изменение остатков на складе готовой продукции и объем незавершенного производства, на обновление фондов.