Скачать MetaTrader 5

Таблица всех сделок FORTS и ММВБ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Нашел ошибку в наших продуктах? Смело пиши в Сервисдеск!
VLADIMIR AFANASYEV
155
VLADIMIR AFANASYEV 2015.02.02 13:50 
    Уважаемые разработчики МТ5!  Давно жду возможности получения в МТ5 «Таблицы всех сделок» для анализа торговли на ФОРТС и ММВБ в режиме реального времени. В этой таблице по каждой сделке должны быть Объем, Цена, Время и Направление (кем была инициирована сделка) по каждому инструменту отдельно. 
    В начале декабря встретил слова про это в статье на вашем сайте «Основы биржевого …» от 12.12.2014, где пример опять дан из Quik .

Скажите, пожалуйста, когда будет эта возможность?

    Все мои советники ориентированы на этот поток сделок (цена здесь малозначимый параметр), и приходится все это делать на Quik – но программировать в среде MetaTrader мне намного привычнее. Причем, скорость для меня не так важна, этот поток может и отстать на неск. секунд от реальности (это не для HFT).

Vasiliy Sokolov
21696
Vasiliy Sokolov 2015.02.02 14:29  
Batia26:
Вы уже сейчас можете получать направления сделок через штатные средства MQL5, без привлечения Quik. Для этого Вам необходимо рассчитать направление сделок аналитически, с помощью функции CopyTicks. Зная динамику Last и границы Ask/Bid можно без проблем воссоздать это направление.
Mikhail Filimonov
5931
Mikhail Filimonov 2015.02.02 15:05  
C-4:
Вы уже сейчас можете получать направления сделок через штатные средства MQL5, без привлечения Quik. Для этого Вам необходимо рассчитать направление сделок аналитически, с помощью функции CopyTicks. Зная динамику Last и границы Ask/Bid можно без проблем воссоздать это направление.
+1
MetaQuotes
Админ
24945
Renat Fatkhullin 2015.02.02 15:52  

Поддержка Times @ Sales потоков уже реализована в серверах, данные собираются.

Доставка в клиентов будет реализована в ближайшее время, включая новый навороченный стакан с отображением тиков и продаж.

VLADIMIR AFANASYEV
155
VLADIMIR AFANASYEV 2015.02.02 16:51  
Mikalas:
+1
Да, спасибо. Косвенно это говорит о направлении инициатора сделки. Правда, не во всех случаях.  Время сделки тоже, как я понимаю, у меня есть. Но нужен еще объем.
VLADIMIR AFANASYEV
155
VLADIMIR AFANASYEV 2015.02.02 16:52  
Renat:

Поддержка Times @ Sales потоков уже реализована в серверах, данные собираются.

Доставка в клиентов будет реализована в ближайшее время, включая новый навороченный стакан с отображением тиков и продаж.

Спасибо, Ренат. Буду готовиться к этому моменту. попробую, видимо, через БКС.
Mikhail Filimonov
5931
Mikhail Filimonov 2015.02.02 19:57  
Batia26:
Да, спасибо. Косвенно это говорит о направлении инициатора сделки. Правда, не во всех случаях.  Время сделки тоже, как я понимаю, у меня есть. Но нужен еще объем.

MQL5: Добавлена функция работы с тиковой историей CopyTicks. Функция позволяет получить массив тиков, накопленных терминалом за текущую рабочую сессию. Глубина получаемых тиков ограничена последними 2 000.

Новая функция расширяет возможности написания скальперских торговых роботов. Функция OnTick не является обработчиком каждого тика, она уведомляет эксперта об изменениях на рынке. Изменения могут быть пакетными: в терминал может одновременно прийти несколько тиков, но функция OnTick будет вызвана лишь один раз для уведомления эксперта о последнем состоянии рынка. Функция CopyTicks позволяет получать и анализировать все пришедшие тики.

int  CopyTicks(
   const string      symbol_name,           // имя символа
   MqlTick           &ticks_array[],        // массив, в который будут помещены тики
   uint              flags=COPY_TICKS_ALL,  // флаг, определяющий тип получаемых тиков
   ulong             from=0,                // дата, начиная с которой получаются тики, указывается в миллисекундах с 01.01.1970
   uint              count=0                // количество последних тиков, которые необходимо получить
   );

 Тики можно запросить по дате, указав значение from, или по количеству, указав значение count. Если ни один из параметров не указан, передаются все доступных тики, но не более 2000. Также тики можно запрашивать по типу при помощи параметра flags. Доступные значения:


  • COPY_TICKS_ALL - все тики.
  • COPY_TICKS_INFO - только информационные тики (Bid и Ask).
  • COPY_TICKS_TRADE - только торговые тики (Last и Volume).
Pavel Vakushin
782
Pavel Vakushin 2015.03.05 12:37  
Mikalas:

MQL5: Добавлена функция работы с тиковой историей CopyTicks. Функция позволяет получить массив тиков, накопленных терминалом за текущую рабочую сессию. Глубина получаемых тиков ограничена последними 2 000.

Новая функция расширяет возможности написания скальперских торговых роботов. Функция OnTick не является обработчиком каждого тика, она уведомляет эксперта об изменениях на рынке. Изменения могут быть пакетными: в терминал может одновременно прийти несколько тиков, но функция OnTick будет вызвана лишь один раз для уведомления эксперта о последнем состоянии рынка. Функция CopyTicks позволяет получать и анализировать все пришедшие тики.

 Тики можно запросить по дате, указав значение from, или по количеству, указав значение count. Если ни один из параметров не указан, передаются все доступных тики, но не более 2000. Также тики можно запрашивать по типу при помощи параметра flags. Доступные значения:


  • COPY_TICKS_ALL - все тики.
  • COPY_TICKS_INFO - только информационные тики (Bid и Ask).
  • COPY_TICKS_TRADE - только торговые тики (Last и Volume).

Сие не совсем так.

Допустим тики идут, т.е. меняется бид аск (не потому, что сделки есть, а потому, что просто ставятся и снимаются заявки из стакана), соответственно ласт не меняется, объём тоже и сделок нет.

Теперь на примере:

Прошла сделка скажем на 10 контрактов. 

Дальше допустим прошло 4 тика (изменений аска/бида туда сюда без сделок).

Наконец прошла еще одна сделка в 5 контрактов.

 

Логично, что должна быть такая информация в таблице сделок:

время1    цена1  10   купля или продажа

время2    цена2    5    купля или продажа 

 

Но она будет вот такая в МТ5 с использованием функции   CopyTicks (замечу - не важно с каким флагом COPY_TICKS_TRADE или COPY_TICKS_ALL):

время1     цена1   10

время2     цена1   10    (первый пустой тик)

время3     цена1   10    (второй пустой тик) 

время4     цена1   10    (третий пустой тик) 

время5     цена1   10     (четвёртый пустой тик) 

время6     цена2    5 

 

Вобщем пока пичалька. 

Mikhail Filimonov
5931
Mikhail Filimonov 2015.03.05 12:51  

Вам же ответил Ренат - в ближайшее время.

Подождите немного. 

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий