Индикаторы: Стохастический осциллятор Blau_TS_Stochastic

[Automated-Trading]

Стохастический осциллятор Blau_TS_Stochastic:

Стохастический осциллятор (основан на индексе стохастика) Уильяма Блау описан в книге Моментум, направленность и расхождение.

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

Автор: Andrey N. Bolkonsky

[Sergey Golubev]

Как торговать с помощью стохастического осциллятора (по материалам статьи на сайте dailyfx.com)

• Медленный Стохастик дает четкие сигналы в стратегии Форекс
• Принимайте только те сигналы, которые поступают от уровней перекупленности или перепроданности
• Фильтруйте сигналы Форекс, чтобы принимать только те, которые направлены в сторону тренда
  

Stochastic - это простой осциллятор импульса, разработанный Джорджем К. Лейном в конце 1950-х годов. Будучи осциллятором импульса, Stochastic может помочь определить, когда валютная пара перекуплена или перепродана. Поскольку осциллятору уже более 50 лет, он выдержал испытание временем, что является важной причиной, по которой многие трейдеры используют его и по сей день.

Хотя существует несколько разновидностей Стохастика, сегодня мы сосредоточимся исключительно на медленном Стохастике.
Медленный стохастик находится в нижней части вашего графика и состоит из двух скользящих средних. Эти скользящие средние находятся в диапазоне от 0 до 100. Синяя линия - это линия %K, а красная линия - линия %D. Поскольку %D - это скользящая средняя %K, красная линия также будет отставать от синей.

Трейдеры постоянно ищут способы уловить новые развивающиеся тенденции. Поэтому осцилляторы импульса могут дать подсказку, когда импульс рынка замедляется, что часто предшествует смене тренда. В результате трейдер, использующий стохастик, может увидеть эти сдвиги тренда на своем графике.

Моментум меняет направление, когда две линии стохастика пересекаются. Поэтому трейдер берет сигнал в направлении пересечения, когда синяя линия пересекает красную.

Как видно из рисунка выше, краткосрочные тренды были обнаружены Stochastic. Однако трейдеры всегда ищут способы улучшить сигналы, чтобы усилить их. Есть два способа отфильтровать эти сделки, чтобы улучшить силу сигнала.

1 - Ищите пересечения на экстремальных уровнях

Естественно, трейдер не хочет принимать каждый появляющийся сигнал. Некоторые сигналы сильнее других. Первый фильтр, который мы можем применить к осциллятору, - это отбор пересечений, которые происходят на экстремальных уровнях.

Поскольку осциллятор находится в диапазоне от 0 до 100, перекупленность считается выше уровня 80. С другой стороны, перепроданность считается ниже уровня 20. Таким образом, перекрестные снижения, происходящие выше 80, указывают на потенциальную тенденцию к снижению от уровней перекупленности.
Аналогичным образом, пересечение вверх, которое происходит ниже 20, указывает на потенциальную тенденцию к повышению от уровней перепроданности.

2 - Фильтр сделок на более высоком таймфрейме в направлении тренда

Второй фильтр, который мы можем добавить, - это фильтр тренда. Если мы обнаружим очень сильный восходящий тренд, то осциллятор Stochastic, скорее всего, будет оставаться на уровнях перекупленности в течение длительного периода времени, давая много ложных сигналов на продажу.

Мы не хотели бы продавать сильный восходящий тренд, поскольку в направлении тренда можно заработать больше пунктов.

Поэтому, если мы находим сильный восходящий тренд, нам нужно искать провал или коррекцию, чтобы успеть войти в покупку. Это означает, что нужно дождаться коррекции внутридневного графика и показаний перепроданности.

В этот момент, если Stochastic перейдет вверх от уровней перепроданности, давление продаж и импульс, скорее всего, ослабнут. Это дает нам сигнал к покупке, который согласуется с более крупным трендом.

[Sergey Golubev]

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Индикаторы: Стохастический осциллятор

newdigital, 2013.10.09 07:23

Точное определение входа в трендовую торговлю на Форекс с помощью Стохастика

• Восходящий тренд состоит из более высоких максимумов и более высоких минимумов. Трейдеры могут использовать Стохастик, чтобы найти отличные входы по соотношению риска и вознаграждения в точках поддержки на низких уровнях тренда.
• Нисходящий тренд состоит из более низких максимумов и более низких минимумов. Форекс-трейдеры могут использовать Стохастик для поиска отличных входов с риском для вознаграждения в этих точках максимумов сопротивления.
• Стохастик может быть использован для предупреждения трейдера о необходимости подтянуть стопы, уменьшить размер позиции или зафиксировать прибыль один раз в трендовой сделке.

Трейдеры, торгующие в направлении преобладающего дневного тренда, имеют более высокий процент успеха, чем те, кто торгует против тренда. Одной из самых привлекательных черт рынка Forex являются длинные тренды, которые дают трейдерам возможность заработать сотни пунктов, если они точно рассчитали время входа и использовали защитные стопы для ограничения риска.

Но как трейдеры могут найти, где войти с риском для получения максимальной прибыли?

Мантру "тренд - ваш друг, пока он не закончится" можно найти во многих книгах по трейдингу, но, похоже, многие форекс-трейдеры не сделали тренд своим другом, а в некоторых случаях тренд стал врагом. Вместо того чтобы получать пипсы, доступные трейдерам, которые правильно вошли в тренд, многие трейдеры оказываются на стороне "дающего", теряя пипсы в борьбе с трендом.

Как люди обращаются к онлайн-сервисам знакомств, чтобы найти свою идеальную пару, так и форекс-трейдеры могут обратиться к стохастику как к способу сделать тренд своим другом.

При восходящем тренде на дневном графике линии стохастика %K и %D, проходящие ниже горизонтальной линии "20" и возвращающиеся выше линии "20", указывают на то, что коррекция с фиксацией прибыли подходит к концу. Пересечение стохастика вверх также говорит нам о том, что покупатели снова начинают входить в рынок. Кроме того, это свидетельствует о наличии хорошей поддержки.

Как торговать по тренду с помощью стохастика

При торговле по тренду главное - терпение. Слишком раннее вхождение в тренд может привести к большим просадкам. Слишком позднее вхождение уменьшает количество прибыли до завершения свинга.

Используйте индикатор стохастик, чтобы найти тот самый "златовласый" вход - не слишком ранний и не слишком поздний. Обнаружив сильный восходящий тренд, дождитесь, пока стохастик с настройками 15, 5, 5 перейдет в область перепроданности ниже горизонтальной базовой линии 20. Затем дождитесь, когда линии %K и %D снова поднимутся выше линии 20. Войдите в длинную позицию со стопом, установленным на несколько пунктов ниже последнего минимума. Установите лимит, по крайней мере, в два раза превышающий размер стопа.

Находясь в позиции восходящего тренда, трейдеры будут пытаться выжать как можно больше прибыли. Трейдеры обычно фиксируют прибыль по открытой позиции или выставляют трейлинг-стоп, как только стохастик переходит в область перекупленности. Важно отметить, что валютная пара Форекс может продолжать достигать новых максимумов, даже если стохастик находится в области перекупленности.

Так что в следующий раз, когда вы увидите тренд и не будете знать, как сделать его своим "другом", позвольте индикатору стохастик познакомить вас с ним! Пересечения стохастика в восходящем тренде помогут вам точно определить входы в основной тренд.

[Sergey Golubev]

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Что интересного почитать апрель 2014

newdigital, 2014.04.14 20:48

Теория стохастических процессов: с приложениями к финансовой математике и теории риска

Эта книга представляет собой сборник упражнений, охватывающих все основные темы современной теории стохастических процессов и ее приложений, включая финансы, актуарную математику, теорию очередей и теорию риска.

Цель этой книги - предоставить читателю теоретический и практический материал, необходимый для более глубокого понимания основных тем теории стохастических процессов и смежных с ней областей.

Книга разделена на главы в соответствии с различными темами. Каждая глава содержит задачи, подсказки, решения, а также самостоятельную теоретическую часть, в которой приводится весь необходимый материал для решения задач. Также даны ссылки на литературу.

Упражнения имеют различный уровень сложности и варьируются от простых, полезных для изучения основных понятий и техники, до очень сложных, раскрывающих некоторые важные теоретические факты и конструкции.

Данная книга является одним из крупнейших сборников задач по теории стохастических процессов и ее приложениям. Приведенные в книге задачи могут быть полезны студентам и аспирантам, а также специалистам в области теории стохастических процессов.