Торговые системы: Эксперты на основе популярных торговых систем и алхимия оптимизации торгового робота (Продолжение)
В порядке брюзжания. Режет слух :"шумовой тренд", "шумовые сигналы..". М15 вполне нормальный ТФ с теми же распознаваемыми закономерностями движения, что и Н4, Д. Просто обозвать нижний, средний, верхний к примеру...
А вопрос такой: iCustom в эаспертах вроде как не работает? Или я чегото неправильно понимаю?
Статья лично для меня очень полезна. В своей ТС я смотрю состояние одновременно на 6 ТФ. Определенно есть одна закономерность. Синхронно движутся М.Д и Н1 (это "длинная" серия) и W.Н4 и М15 ("короткая" серия).
Внимательно поизучаю эксперт.
В порядке брюзжания. Режет слух :"шумовой тренд", "шумовые сигналы..". М15 вполне нормальный ТФ с теми же распознаваемыми закономерностями движения, что и Н4, Д. Просто обозвать нижний, средний, верхний к примеру...
А вопрос такой: iCustom в эаспертах вроде как не работает? Или я чегото неправильно понимаю?
Статья лично для меня очень полезна. В своей ТС я смотрю состояние одновременно на 6 ТФ. Определенно есть одна закономерность. Синхронно движутся М.Д и Н1 (это "длинная" серия) и W.Н4 и М15 ("короткая" серия).
Внимательно поизучаю эксперт.
Ну, что касается Шумовых таймфреймов, то тут дело сугубо личное, каждый волен сам выбирать определения и понимание этих вещей.
Николай, добрый день!
Хочу сказать вам огромное спасибо за те статьи, которые вы публикуете на этом сайте, за то, что делитесь своим опытом с начинающими. Спасибо за то, что вы не ушли в заоблачные дали, как почти все люди, достигающие профессионализма в какой-либо области, за то, что ваш язык сохранил простоту и доступность, картинки понятны и наглядны, а эксперты просты, структурированны и легко поддаются пониманию. Спасибо вам за это. :)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
New article Эксперты на основе популярных торговых систем и алхимия оптимизации торгового робота (Продолжение) has been published:
В этой статье автор предлагает способы улучшения торговых систем, представленных в его предыдущих статьях. Статья будет интересной для трейдеров, уже имеющих опыт в написании экспертов.
В своей предыдущей статье я подробно занялся построением экспертов, обрабатывающих информацию, которая поступает с двух разных таймфреймов. Но всё дело в том, что этой информации далеко не всегда бывает достаточно для того, чтобы войти в рынок очень точно. Например, если меньший таймфрейм равен часовику, то вход в рынок сразу на смене часового бара - это зачастую далеко не самое лучшее решение, потому как тенденция, действующая на более мелком таймфрейме, чем часовой, и обычно присутствующая в ценовом шуме, может работать против открываемой позизии. Во многих случаях такую кратковременную тенденцию можно достаточно легко определить. И в случае, если она идёт против открываемой позиции, то отложить вход в рынок до того момента, когда эта, действующая на самом мелком таймфрейме, тенденция не изменит своё направление на противоположное. Или в худшем случае войти в рынок перед следующей сменой часового бара. С решения этой задачи я и начну свою статью.
"Три экрана Элдера"
Сам Александр Элдер известен как автор достаточно популярных книг по психоанализу фондового рынка. Ему принадлежит идея использования для анализа финансовых рынков графиков трёх временных форматов, которые назвали тремя экранами Элдера. Два "экрана" мы строить уже научились в моей предыдущей статье. Теперь нам предстоит достроить третий "экран". В качестве примеров для дальнейшего усложнения кода можно было бы взять уже готовых экспертов из предыдущей статьи, но я для разнообразия излагаемого материала построю по аналогичной схеме код другого эксперта (Exp_14.mq4).
В качестве первоначального аналога для построения кода я взял эксперта Exp_12.mq4, в котором сделал замену сигнального мувинга JFatl.nq4 на осциллятор JCCIX.mq4 и трендового индикатора MAMA_NK.mq4, состоящего из двух мувингов на индикатор StepMA_Stoch_NK.mq4, состоящего из пары стохастических осцилляторов. Сама первоначальная схема алгоритма в конечном счёте осталась прежней, поменялись только обращения к пользовательским индикаторам, внешние переменные эксперта и инициализация констант в блоке функции init() и немного усложнился код блоков для определения сигналов входа в рынок. Я ещё раз представлю сам алгоритм работы этого эксперта с использованием двух таймфреймов в самом общем виде, аналогично тому, что я делал в предыдущей статье, но теперь я это сделаю в немного более развёрнутом виде.
Для длинных позиций мы имеем:
И для коротких позиций:
Author: Nikolay Kositsin