Торговые системы: Фильтр на основании истории торговли

Новый комментарий
 

New article Фильтр на основании истории торговли has been published:

В статье рассматривается использование виртуальной торговли, как составной части фильтра открытия сделок.

Фильтры бывают разные: значения индикаторов, волатильность рынка, время, день недели. Все это можно использовать для отсеивания убыточных сделок. И добавить такой фильтр в эксперта достаточно просто - еще одно условие перед блоком открытия.

Но что делать, если вы хотите в качестве фильтра использовать историю торговли эксперта? Если после неудачной серии сделок торговую систему отключить, то дальнейшей истории торговли у нас не будет, и, соответственно, нечего будет анализировать. Для решения этой проблемы нам необходимо научить эксперта торговать виртуально, то есть симулировать открытие, модификацию и закрытие сделок без реальной торговой деятельности.

Именно этому и посвящена данная статья.

Author: Andrey Khatimlianskii

 
Интересный подход. Можно назвать такой фильтр - фильтром переоптимизации, то есть, если советник затыкается подобным фильтром , значит изменились условия торговли и требуется новая оптимизация или доработка эксперта (а может и на свалку его).
 
Хотелось бы задать такой вопрос автору статьи: Исходя из каких соображений построен фильтр? Также хотелось бы добавить, что 31 сделка за год на H4 - это очень мало. Скорее всего, ваши прибыльные сделки приходятся на выпуски новостей. Т.е. для нормальной оценки эксперта необходимо иметь как минимум на 1 сделку больше чем все основные новости (даже если брать пятничные новости и по четыре пятницы в месяце - то получается 61 сделка за год).
Также не была оценена просадка каждой сделки - это более важный показатель, чем соотношение прибыльности к убыткам. Объяню - если на прибыльной сделке просадка была сравнима с прибылью - то такую сделку необходимо заносить в пассив эксперту, т.к. был слишком большой риск.
Хотел еще отметить, что навешивание фильтров на эксперта не всегда дает положительный результат. Как минимум, меняется технология работы эксперта.
 
AgentRX:
Хотелось бы задать такой вопрос автору статьи: Исходя из каких соображений построен фильтр? Также хотелось бы добавить, что 31 сделка за год на H4 - это очень мало.
не уже ли вы думаете что автор использует типовой советник из "примеров" для торговли??
это же лишь иллюстрация..
 
Tovaroved:
неуже ли вы думаете что автор использует типовой советник из "примеров" для торговли??
это же лишь иллюстрация..
Фильтр отрабатывался на конкретном советнике. То, что он работает на любом другом советнике - не доказывалось.
Поэтому, раз мы имеем дело с иллюстрацией некоего механизма работы, и был задан вопрос - какие предпосылки являлись основопологающими при создании фильтра (например, теория нечетких множеств и т. п.)
Любой фильтр должен иметь какую-либо подоплеку. Я уже писал, что как минимум меняется технология работы эксперта, поэтому включение фильтра в торговую цепь должно быть заранее продуманным.
 
AgentRX:
Хотелось бы задать такой вопрос автору статьи: Исходя из каких соображений построен фильтр?
Наверное, практически у каждого эксперта в истории торговли можно заметить закономерности в чередовании сделок - прибыльная-убыточная. Если такая закономерность явно выражена (например, 2-х убыточных сделок подряд не бывает вообще), этим можно воспользоваться.
Как?
Например, открывать сделку только после убыточной "виртуальной" (из предыдущего примера). Или, если средняя серия прибыльных сделок 3, не открывать "настоящую" позицию после каждых 3-х прибыльных сделок.


На самом деле, изначально задумывался адаптирующийся эксперт, критерием принятия решения у которого был бы именно фильтр по истории сделок. Но, написав статью, я понял что пока это только статический фильтр.
Опубликовал её в таком виде только потому, что "виртуальная" торговля может быть использована в экспертах и по-другому. Может, кому-то пигодится ;)

А адаптивную стратегию, использующую подобный фильтр, я постараюсь рассмотреть в ближайшее время в новой статье.

AgentRX:
Также хотелось бы добавить, что 31 сделка за год на H4 - это очень мало.
Вы не поверите, насколько сложно каждый раз "придумывать" нового эксперта для статьи =)))
Поэтому я использую CrossMACD уже раз 10-й =)
Это - иллюстрация. Помощь в интеграции кода, если хотите.

Без примера использования статья бы малого стоила, а так - практическое пособие ;)
 
AgentRX:
Фильтр отрабатывался на конкретном советнике. То, что он работает на любом другом советнике - не доказывалось.
Я как раз наоборот считаю, что данная стратегия - не самый удачный вариант использования фильтра.
Признаюсь, параметры и критерии фильтрации выбирал так, чтоб тест показывал хоть какую-нибудь прибыль =)

Думаю, если использовать длинную историю торговли, можно подобрать намного более "качественные" критерии фильтрации.
 
komposter:
AgentRX:
Хотелось бы задать такой вопрос автору статьи: Исходя из каких соображений построен фильтр?
Наверное, практически у каждого эксперта в истории торговли можно заметить закономерности в чередовании сделок - прибыльная-убыточная. Если такая закономерность явно выражена (например, 2-х убыточных сделок подряд не бывает вообще), этим можно воспользоваться.
Как?
Например, открывать сделку только после убыточной "виртуальной" (из предыдущего примера). Или, если средняя серия прибыльных сделок 3, не открывать "настоящую" позицию после каждых 3-х прибыльных сделок.

Во-первых, спасибо за ответ.

По поводу закономерности в торговле - на мой взгляд, это относится только к "определенной группе" экспертов. На примере чемпионата можно найти как подтверждения, так и опровержения вашей теории. Хотелось бы сразу заметить, что мы говорим об определенном временном интервале и заранее известной стратегии.

Для работы вашего фильтра необходимо выделить множество эспертов, условиями которых, например, будет частое совершение двух убыточных сделок подряд. Т.е. необходимо провести классификацию. Ее можно выявить либо эмпирически, либо математически. Первое легче - но менее достоверно, т.к. рынок меняется во времени. По поводу второго не могу ничего сказать, т.к. пока не видел работ, связанных с данным направлением.

Если вы будете строить параметры фильтра в процессе работы эксперта, то получится эмпирическая (адаптивная) классификация. Таким образом, у вас два возможных пути - классифицировать экспертов и строить фильтры для данных классификаций, либо строить универсальный фильтр с адаптивной классификацией.

В любом случае, это мое сугубо личное мнение, желаю вам успехов в дальнейших исследованиях.
 
AgentRX:
По поводу закономерности в торговле - на мой взгляд, это относится только к "определенной группе" экспертов.
Не спорю.
Но я все равно считаю, что такой фильтр имеет право на жизнь.
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Вопросы от начинающих

Lena Selesneva, 2015.07.20 06:53

Раньше советник из статьи "фИЛЬТР НА ОСНОВАНИИ ИСТОРИИ ТОРГОВЛИ" ( www.mql5.com/ru/articles/1441 ) работал отлично, сейчас же при компилировании выдает ошибку '[' - invalid index value при задании входных параметров: double virtClosedOrders[0][5]; Помогите разобраться.


Новый комментарий
Причина обращения: