Горшочек вари или еще один грааль - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет ничего постоянне временного)
Потом ломы будет исправлять. А делается это просто ) есть ф-ия возвращает кол-во ордеров из истории. точно не помню какая ибо счас нет под рукой хелпа, чтото вроде OrderTotalsHistory()
Вот я ее тоже хотел помучить. Интересует в каком направлении она возвращает ордера. В начале те который раньше были или наоборот
Нет ничего постоянне временного)
Потом ломы будет исправлять. А делается это просто ) есть ф-ия возвращает кол-во ордеров из истории. точно не помню какая ибо счас нет под рукой хелпа, чтото вроде OrderTotalsHistory()
Вот я ее тоже хотел помучить. Интересует в каком направлении она возвращает ордера. В начале те который раньше были или наоборот
Вроде бы отсортирован по времени открытия, но не закрытия ордера. Если только одним ордером, то последний.
... ваше нет возможности подкачать что либо ...
Ну тады лучше ВАЩЕ и не вывешивать такие грабли :) дабы не затуманивать мозги людям :)
Баров в истории 10364
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 2428
Корреляция между прогоном в тестере и реальностью, к сожалению, не наблюдается...
Корреляция между прогоном в тестере и реальностью, к сожалению, не наблюдается...
Даже при максимальном качестве моделирования :(
Даже при идеальной исторической базе положительные наикрутейшие результаты в тестере могут лишь давать надежду, но ни в коем случае не основание на то что советник будет профитным. Посмотри чемпионатовский советник Sashken'a и его прогоны в тестере. Линия баланса как по линейке из нижнего левого уголка в верхий правый. Лучшие никому и не снились.
Профитность стратегии должна закладываться на этапе разработки, а не на этапе тестирования. Иначе можно долго заниматься подгонкой параметров под график.
Профитность стратегии должна закладываться на этапе разработки, а не на этапе тестирования. Иначе можно долго заниматься подгонкой параметров под график.
Ну у Sasken'a закладывались 12 MACD'ов. Для чего же тогда созданы эти индикаторы, входящие в комплект терминала, как не для предсказания направления цены и извлечения профита?
Профитность стратегии должна закладываться на этапе разработки, а не на этапе тестирования. Иначе можно долго заниматься подгонкой параметров под график.
Ну у Sasken'a закладывались 12 MACD'ов. Для чего же тогда созданы эти индикаторы, входящие в комплект терминала, как не для предсказания направления цены и извлечения профита?
Вот например сотня мувингов-это Да..... Планиметрия - вот к чему надо идти.
P.S. В каждой шутке есть доля шутки.
Профитность стратегии должна закладываться на этапе разработки, а не на этапе тестирования. Иначе можно долго заниматься подгонкой параметров под график.
Ну у Sasken'a закладывались 12 MACD'ов. Для чего же тогда созданы эти индикаторы, входящие в комплект терминала, как не для предсказания направления цены и извлечения профита?
В общем случае - конечно да. А в данном частном случае - произошла подгонка.
Нет не один конечно, в истории может много быть, и меня интересует последний. Я сделал просто перебор всего массива с поиском индекс ордера у которого максимальное время закрытия. И после выбирал его и анализировал его на прибыльность и прочее.
Но счас встает необходимость как бы смотреть что было до него и имено в той последовательности. Хочу также расчитывать Z-счет, последовательность серий прибыльных и убыточных сделок, и накрутить анализ на робота, чтоб он на основе этого не открывал заведомо убыточную сделку, а открывал бы ее только виртуально для ведения дальнейших расчетов с ее учетом. Потому и интересует эта ф-ия. Хотя тут эксперементально можно быстро выяснить как она работает. Просто под рукой счас нет терминала ...