OHLC VS Real TICK
Ну это давно не новость, все наверное знают, что есть системы которые граалят на барах и бесчинно сливают на реальных тиках.
Другое дело что иногда есть желание сэкономить и загружать не все тики, а прорядить предварительно чтобы убрать микроколебания, вот что можно было бы обсудить.
К примеру Бинанс за месяц выдаёт такой зверский объем тиков что без проряживания никак не обойтись.
И еще интересная задачка как из таблицы сделок/trades получить биды и аски нигде не накосячив.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем добрый день. Перечитал много веток о представлении данных для оптимизации.
Изучил алгоритмы формирования тиков https://www.mql5.com/ru/articles/75
И понял то, что если Вы работаете с тиковыми данными Вам нельзя использовать метод OHLC.
Данный метод почти всегда выдает идеальные сделки на хаях и на лоу чего никогда (фактически никогда не будет на реальном рынке).
Будьте внимательны. Тестируйте на реальных тиковых данных.
Простой пример. Один и тот же алгоритм. Одни и те же периоды, один и тот же таймфрейм. Разница только в типе выбора теста (OHLC или реальные тиковые данные);