Просадка - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
хотел бы я посмотреть историю счета выбравшегося из просадки 20-30%...
не 20-30%
Видение обрисовано предельно точно:
>> Просадка должна соответствовать торговой стратегии -- именно торговая стратегия даёт ответ на вопрос "какая просадка оптимальная".
Обсуждать размер просадки безотносительно к тороговой стратегии смысла нет. Например, мартингейл или илан -- здесь просадка нормальная далеко больше 1% и даже сравнима с размером депозита -- и говорить что "система еще не сложилась" некорректно.
Также советовать "2% риска на одной позиции" -- так это тыкать "пальцем в небо" -- например, если подряд будет 10 сделок с заложенными потерями от депозита 2% -- уже снижение баланса на 20% -- это нормально или ненормально?
... и т.д. и т.п. -- можно привести массу примеров и пояснений, и показать несостоятельноть и неполноценность советов "Я воспитан на 2% риске на одной позиции" -- всё индивидуально -- и эта индивидуальность опроделяется торговой стратегией.
у не "бестолковых" просадка может равнятся депозиту
понятие процентов имеет несколько ипостасей, например 15% = 15$ - это одно, а вот когда 5% = $15.000.000 это немного иное, вот уж что точно не имеет смысла, так это рассматривать процент просадки без привязки к размеру депозита
лучше потерять 5%, чем 15% не зависимо от размера депо
StopLoss 1% может быть 20пунктов и может быть 200пунктов
а торговая стратегия непричем, просто потому, что мм важнее стратегии, стратегии меняются, мм - был и есть...
вы, IvanIvanov, живой классик.
оказывается, ММ сам по себе, а торговая стратегия сама по себе
вы, IvanIvanov, живой классик.
оказывается, ММ сам по себе, а торговая стратегия сама по себе
лучше потерять 5%, чем 15% не зависимо от размера депо
StopLoss 1% может быть 20пунктов и может быть 200пунктов
Можно я попробую?
Правильные входы и выходы (с профитом или лосем) - реакция на изменение рыночной ситуации. Если торговля ведётся не по "чуйке", то по ТС и эта реакция запрограммирована в ней, поэтому и стопы и просадки зависят от ТС
А если вы выходите не потому что к этому есть показания в поведении цены, а потому что профит или лось достиг заранее загаданной цифры, тада вопрос звучит так: какую цифру вы загадываете? И ответ соответствующий - мне нравиццо 1%, меня воспитали на 2% etc
Тут не в этом дело. Тут речь идёт об объёме входа в рынок, таким, чтобы при сработке СЛ (например, за уровнем по ТА, например, 30 пп ) просадка по балансу была не более 2% в одной сделке.
Вот же pako - красиво написал: "
лучше потерять 5%, чем 15% не зависимо от размера депо
StopLoss 1% может быть 20пунктов и может быть 200пунктов "
хотел бы я посмотреть историю счета выбравшегося из просадки 20-30%...
Просадка должна выражаться не в абсолютных величинах, а с учетов вероятности прибыли/убытка, то есть с учетом статистических характеристик торговой системы. Не дальновидно говорить о просадке 1%, не упоминая других характеристик системы, таких как средний профит, средний убыток, вероятность профита, вероятность убытка, максимальный профит, максимальный убыток и вероятность их появления.
Можно с просадкой 50% никогда не слить, а можно с просадкой в 1% уничтожить депозит под 0.