Клиринг в тестере - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
интересно....
надо будет поразмышлять.... действительно цена открытия позиции после клиринга - "прыгает"... :-)
Я этого не знал...
Я это пытался сказать с самого начала :)
Я это пытался сказать с самого начала :)
да я это понял и раньше. Но вопрос то в другом, что при клиринге было списание с баланса, а тестере - нет. Т.е. он в тестере тупо "пересидел" и все. А в реале - уже убыток по балансу текущий.
там похоже на реале надо будет считать перевод в БУ с учетом списания по клирингу - и естественно от цены текущей цены общей по позиции в пунктах, чтобы по итоговому объему даже если и крыло в БУ + несколько пунктов, о чтобы было итоговое закрытие в плюса!
Но вопрос то в другом, что при клиринге было списание с баланса, а тестере - нет. Т.е. он в тестере тупо "пересидел" и все. А в реале - уже убыток по балансу текущий.
Это особенность торговли фьючами. И это учтётся при закрытии позы.
А вот при определении БУ надо просто смотреть на исходную цену открытия позы.
Это особенность торговли фьючами. И это учтётся при закрытии позы.
1. А вот при определении БУ надо просто смотреть на исходную цену открытия позы.
ясно, но еще не совсем... спс.
1. Имеется ввиду сразу после открытия или доливки в существующую? До клиринга?
Это особенность торговли фьючами. И это учтётся при закрытии позы.
А вот при определении БУ надо просто смотреть на исходную цену открытия позы.
Да это более логично и проще чем то, что предлагал я.
ясно, но еще не совсем... спс.
1. Имеется ввиду сразу после открытия или доливки в существующую? До клиринга?
При каждой доливке пересчитывать новую эффективную цену открытия с учётом старой цены и объёмов сделок. И не обращать внимания на клиринг.
Примерно так:
новая цена позиции = ( старая цена позиции * старый объём позиции + цена новой сделки * объём новой сделки ) / ( старый объём позиции + объём новой сделки )
Да это более логично и проще чем то, что предлагал я.
Но тут есть одна тонкость. Надо помнить эту исходную цену, в том числе при переинициализации робота, при рестарте МТ или всего компа.
Тут, возможно, подойдут глобальные переменные терминала, но у меня каждый робот при каждом изменении пишет свой файл состояния. Заодно, туда же пишется ещё много чего - уровень СЛ и ТП, куча статистики...
А также каждый робот пишет свой лог, типа того:
2021.11.03 22:44:26
TradeRes=1520.0 GlobalRes=25220.0 Min=-1180.0 Max=29600.0
MaxDrawdown=5900.0 MaxRestore=30780.0 GlobalVolume=56.0
SumProfit=35500.0 SumLoss=-10280.0 P/L=3.45
SumLongProfit=29300.0 SumLongLoss=-3200.0 P/L_Long=9.16
SumShortProfit=6200.0 SumShortLoss=-7080.0 P/L_Short=0.88
Stat: ProfitTrades=9 LossTrades=5 LongTrades=7 ShortTrades=7
ProfitLongTrades=6 LossLongTrades=1 P/L_LongTr=6.00
ProfitShortTrades=3 LossShortTrades=4 P/L_ShortTr=0.75
AvrProfit=3944.4 AvrLoss=-2056.0 MaxProfit=12840.0 MaxLoss=-3200.0
AvrLongProfit=4883.3 AvrLongLoss=-3200.0 MaxLongProfit=12840.0 MaxLongLoss=-3200.0
AvrShortProfit=2066.7 AvrShortLoss=-1770.0 MaxShortProfit=2580.0 MaxShortLoss=-2620.0
Да это более логично и проще чем то, что предлагал я.
При каждой доливке пересчитывать новую эффективную цену открытия с учётом старой цены и объёмов сделок. И не обращать внимания на клиринг.
Примерно так:
новая цена позиции = ( старая цена позиции * старый объём позиции + цена новой сделки * объём новой сделки ) / ( старый объём позиции + объём новой сделки )
Коллеги спс, там же в принципе можно не рассчитывать ее - цену открытия - она же сама усредняется - считается при доливке контрактами?
Т.е. после доливки - запрашивать цену открытия позиции и все... Она должна быть актуальной же....
Вот сейчас прошел клиринг и данные следующие:
те. действительно денег поднакинули.... :-)
Но и цену перенесли открытия в уровень существующей цены инструмента. Успел закрыть сам с терминала два контракта - в селл - там в профит:
примерно с верхней красной линии было 7 контрактов в селл - я два закрыл в профит и думал, что дальше делать...
" При каждой доливке пересчитывать новую эффективную цену открытия с учётом старой цены и объёмов сделок. И не обращать внимания на клиринг. "
т.е на него по сути вообще можно не обращать внимания?
А так не будет, что при переносе в БУ + 30 пп например бывшего селла, после клиринга и пересчете цены открытия - это будет уже не БУ + 30 пп, но уже будет минус например -10 пп от новой цены открытия?
Такое возможно?
И итоговое закрытие по этому СЛ будет в лосс....
А потом при очередных пересчетах при клиринге - что то когда то пересчитается и будет итоговый как и планировался расчетный плюс?
щас вот какая картина - это сделки - частично с терминала по рынку крыл селл общий на 12 контрактов:
вот они в общем расклады по сегодняшнему клирингу (два клиринга в плюса) - с подсвеченной строки + там два закрытия баями было - ниже в плюса по 1 контракту общей позиции СЕЛЛ на 7 контрактов:
Но тут есть одна тонкость. Надо помнить эту исходную цену, в том числе при переинициализации робота, при рестарте МТ или всего компа.
Тут, возможно, подойдут глобальные переменные терминала, но у меня каждый робот при каждом изменении пишет свой файл состояния. Заодно, тутда же пишется ещё много чего - уровень СЛ и ТП, куча статистики...
Реально просто, а главное надёжно.
Да простит меня автор топика за оффтоп, но может у вас есть рецепт определения когда закончился клиринг?
Проблема такая: брокер открывашка, во время клиринга удаляет отложенные ордера, а поле клиринга по новой их не выставляет.
Не знаю как на фьючах, но на акциях клиринг заканчивается в разное время.
Так вот, програмно я так и не смог определить момент окончания клиринга по конкретной бумаге.
Тупо отправляю по таймеру приказ на выставление ордера, до тех пор пока он не откроется.
Мне такой подход не нравится, а другого у меня нет.