Клиринг в тестере - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В тестере скорее всего ничего сделать не получится.
Вам можно попробовать в советнике поменять принцип работы вашего трала/стопа, как я понял он у вас работает по общему профиту.
Я точно не помню, но сделки закрытые на клиринге чем то отличаются от сделок закрытых советником, в OnTradeTransaction() посмотрите что пишет .
И тогда можно будет ваш общий трал/стоп скорректировать на сумму закрытия закрытия сделок при клиринге.
Блин, не понятно написал, вроде понимаю, что хочу донести, а сформулировать не получается.
---
Да, спс, мне все понятно....
Напишу... сделаю, расчитаю, напишу. Там серез цикл щакрытий сделок наптшу сдесь для реала. Вопрос то в другом, что в тестере этих данных нет.... и будет расхождение..... ;-)
Ткт в другом вопрлс как тестить?
Тестить, как будто клиринга нет. У меня с 14-го года именно так.
Ткт в другом вопрлс как тестить?
Так если вы скорректируете для реала, то с тестером различий быть не должно.
Ну например, открыто в терминале 5 сделок, на момент клиринга общий профит 500 рублей . Прибыль/убыток сделок можно посчитать в OnTradeTransaction(), когда их закрывают при клиринге.
После клиринга общий профит этих же сделок равен нулю, но советник должен рассчитывать стоп или трал с учётом +500 рублей и закрывать сделки когда будет достигнута целевая прибыль.
В тестере нет клиринга соответственно сделки не закрываются и советник не записывает никакие коррекции. Всё должно быть одинаково.
Так если вы скорректируете для реала, то с тестером различий быть не должно.
Ну например, открыто в терминале 5 сделок, на момент клиринга общий профит 500 рублей . Прибыль/убыток сделок можно посчитать в OnTradeTransaction(), когда их закрывают при клиринге.
После клиринга общий профит этих же сделок равен нулю, но советник должен рассчитывать стоп или трал с учётом +500 рублей и закрывать сделки когда будет достигнута целевая прибыль.
В тестере нет клиринга соответственно сделки не закрываются и советник не записывает никакие коррекции. Всё должно быть одинаково.
ни че не понял можно еще раз...
В тестере - как мне учесть как на реале - списания по клирингу?
Там в тестере все в плюса кроется, согласно алгоритма....
В реале - вопросов нет я учту клиринг, и списание по нему, но тогда логика робота изменится, а-ля в тестере - он ранее поимел просадку по Эквити, когда набирал например в селл при движе цены актива вверх при переводе в бу + 30 пп при цене ниже цены открытия +50 пп.
даже если она (поза итоговая в рынке например 12 контрактов) закроется по СЛ +30 пп - то будет профит +30 пп на 12 контрактах это будет 12 * 1 рубль * 30 пп = 360,00 руб.
------------
Сейчас на реале.... Буквально за вчера - при клиринге было списано 700 р. Если я переведу (хотя тут цены открытия смотреть надо...) они меняются при списании по клирингу, если я переведу в +30 пп СЛ и закроет по нему позу в 12 контрактов, ТО ВСЕ РАВНО БУДЕТ ОБЩИЙ УБЫТОК с учетом списаний по клирингу -700,00 руб. ИТОГ: - 340,00 руб.
---------------------
В реале - вопросов нет я учту эти списания по клирингу и буду выставлять в бу + пп чтобы покрывали эти списания в итоге! Но как это имитировать в тестере - не известно.
----------------
Например, по вчерашнему дню, чтобы перевести в бу надо уже -700/12 = 58 пп. Т.е. мне чтобы выйти в "0" после списание клирингового вчера - надо переводить СЛ по рыночным контрактам - единая поза по рынку в 12 контрактов не менее, чем на 58 пп от цены открытия в сторону направления позиции.
Тестить, как будто клиринга нет. У меня с 14-го года именно так.
ни че не понял можно еще раз...
В реале - вопросов нет я учту эти списания по клирингу и буду выставлять в бу + пп чтобы покрывали эти списания в итоге!
Например, по вчерашнему дню, чтобы перевести в бу надо уже -700/12 = 58 пп. Т.е. мне чтобы выйти в "0" после списание клирингового вчера - надо переводить СЛ по рыночным контрактам - единая поза по рынку в 12 контрактов не менее, чем на 58 пп от цены открытия в сторону направления позиции.
Если вы реализуете в советнике, то что написали, в тестере вам ничего учитывать не придётся. В тестере нет списаний, не будет и коррекций БУ на эти списания. На реале есть списания, советник должен скорректировать БУ на эти списания.
То на то и получится.
Единственная проблема, научить советник отличать закрытие сделок при клиринге, от обычного закрытия по стопу. Но решение должно быть.
дак там я так и делаю, но в тестере - все в плюса, на реале с учетом клиринга - в минуса! :-)
Проблема не в клиринге.
Но! При работе на ФОРТС не стоит полагаться на данные о позиции.
У меня роботы ведут учёт своих сделок и помнят исходную цену открытия позиции (а не после последнего клиринга), и от неё считают прибыль, СЛ, ...
Если вы реализуете в советнике, то что написали, в тестере вам ничего учитывать не придётся. В тестере нет списаний, не будет и коррекций БУ на эти списания.
1. На реале есть списания, советник должен скорректировать БУ на эти списания.
То на то и получится.
2. Единственная проблема, научить советник отличать закрытие сделок при клиринге,
2.1. от обычного закрытия по стопу. Но решение должно быть.
Спс,
1. я это сделаю - здесь могу поделиться...
2. там не идет закрытие сделок при клиринге - я в коде знаю как это учитывать (минус) накопленный.
2.1. там при закрытии по стопу - будет плюс! т.к. стоп в БУ +
Проблема не в клиринге.
Но! При работе на ФОРТС не стоит полагаться на данные о позиции.
У меня роботы ведут учёт своих сделок и помнят исходную цену открытия позиции (а не после последнего клиринга), и от неё считают прибыль, СЛ, ...
интересно....
надо будет поразмышлять.... действительно цена открытия позиции после клиринга - "прыгает"... :-)
Я этого не знал...