О методике конвертации мелкой вибрации в крупные бабки

Новый комментарий
 
А всё же, можно ли извлечь прибыль из волатильности? Ведь я же могу предсказывать будущее - с вероятностью ~80% скажу, что цена обязательно сходит и вверх и вниз на XX пп. ХХ не такое уж мелкое - число двухзначное, промежуток реализации этой вероятности не такой уж долгий - до суток. Дело лишь за методикой - как конвертировать это знание будущего в $$?
 
f2011:
А всё же, можно ли извлечь прибыль из волатильности? Ведь я же могу предсказывать будущее - с вероятностью ~80% скажу, что цена обязательно сходит и вверх и вниз на XX пп. ХХ не такое уж мелкое - число двухзначное, промежуток реализации этой вероятности не такой уж долгий - до суток. Дело лишь за методикой - как конвертировать это знание будущего в $$?
Если можете прогнозировать волатильность, то монетизируйте свои знания через опционы. Вот только мелкая вибрация, что на обычных инструментах не окупает накладные расходы, что на деривативах. Поэтому попытайтесь ловить более крупную рыбу.
 
Зарабатвая 10-20 маленьких пунктов на каждой сделке 10 раз в сутки можно в десятки раз поднять депозит за месяц. Это как раз делают коридорные или ночные скальперы.
 
f2011:
А всё же, можно ли извлечь прибыль из волатильности? Ведь я же могу предсказывать будущее - с вероятностью ~80% скажу, что цена обязательно сходит и вверх и вниз на XX пп. ХХ не такое уж мелкое - число двухзначное, промежуток реализации этой вероятности не такой уж долгий - до суток. Дело лишь за методикой - как конвертировать это знание будущего в $$?
Проблема в оставшихся 20% - они съедят всю прибыль от предсказанных 80%.
 
Reshetov:
Если можете прогнозировать волатильность, то монетизируйте свои знания через опционы. Вот только мелкая вибрация, что на обычных инструментах не окупает накладные расходы, что на деривативах. Поэтому попытайтесь ловить более крупную рыбу.

Спасибо. С оционами пока не имел ничего общего, буду вникать. Насчёт размеров - они по умолчанию в 3 раза больше двухзначного XX, бо есть точка старта и 2 обязательные контрольные точки, а знач известен обязательный для цены минимум пути меж ними = 3 * XX

 

komposter:
Проблема в оставшихся 20% - они съедят всю прибыль от предсказанных 80%.

Собсно поэтому и вопрос - знание будущего на сам деле нихрена не даёт? Знать исходную точку + 2 обязательные контрольные + временные рамки процесса = не достаточно для извлечения профита? Или это всё же вопрос подбора правильной методики?

 
f2011:

Собсно поэтому и вопрос - знание будущего на сам деле нихрена не даёт? Знать исходную точку + 2 обязательные контрольные + временные рамки процесса = не достаточно для извлечения профита? Или это всё же вопрос подбора правильной методики?

Знание, или предположение с какой-то вероятностью? И каким будет движение в другую сторону в остальных случаях?

Если знать на 80%, что пройдем 5 пунктов, а в 20% случаев будем улетать в другую сторону на 20 пунктов, то в итоге будет 0 (+5*0.8 - 20*0.2). Если цифры другие, может что-то получиться.

Как звучит полностью сформулированное "знание"? 

 
komposter:

И каким будет движение в другую сторону в остальных случаях?

Правильных и неправильных сторон нет, это элементарные колебания цены от исходной точки в обе стороны. Разница только в размахе - он заметно выше уровня шума для этого ТФ. Цена обязательно (вероятность 0.8) посетит ОБЕ точки. В какой последовательности - заранее неизвестно, поэтому можно, напр, подождать, пока она дойдёт до одной и поставить на движение до другой. Вероятность в этом разе увеличится. А если после точки А поставить не на движение до точки Б, а тока до исходной - увеличится больше. В общем, вероятность растёт, невероятность уменьшается, знание будущего крепчает, а получается что по сути это ничего не даёт бо глубина невероятности в пипсах остаётся неизвестной величиной. Может быть в торговле опционами депозиту пофиг где будет гулять цена пока дойдёт до нужной точки? Надо разобраццо
 
f2011:
Правильных и неправильных сторон нет, это элементарные колебания цены от исходной точки в обе стороны. Разница только в размахе - он заметно выше уровня шума для этого ТФ. Цена обязательно (вероятность 0.8) посетит ОБЕ точки. В какой последовательности - заранее неизвестно, поэтому можно, напр, подождать, пока она дойдёт до одной и поставить на движение до другой. Вероятность в этом разе увеличится. А если после точки А поставить не на движение до точки Б, а тока до исходной - увеличится больше. В общем, вероятность растёт, невероятность уменьшается, знание будущего крепчает, а получается что по сути это ничего не даёт бо глубина невероятности в пипсах остаётся неизвестной величиной. Может быть в торговле опционами депозиту пофиг где будет гулять цена пока дойдёт до нужной точки? Надо разобраццо

Глубина невероятности регулируется размером СЛ.

А если СЛ нет, то ценности в прогнозе тоже нет - когда-нибудь (через 200 лет и сходив в другую сторону на 50 фигур) он обязательно сбудется. 

 

Я и спрашиваю: с какой вероятностью цена, дойдя до точки "А + х", вернется к А (или к "А - х", не принципиально), не дойдя до "А + х + y"? Если взять вероятность возврата к А, и y равный x (СЛ = ТП), то при вероятности выше 50% будет профит.

А если взять y бесконечно большим (отсутствие СЛ), то и вероятность достижения А будет бесконечно большой, но профита не будет. 

 
komposter:

когда-нибудь (через 200 лет и сходив в другую сторону на 50 фигур) он обязательно сбудется.

Переменная "когда-нибудь" не используетсо - прогноз укладывается в сутки. SL, соотв, не больше суточного диапазона. Точнее - одной (большей) стороны суточного движения. Ну да, если опционы не порешат проблему неопределённости глубины лужи длинной в сутки, останется заняться определением в % вероятностни
 
Та же самая проблема. Метод прогноза волатильности есть с высокой вероятностью, а вот метод торговли по этому прогнозу никак в голову не лезет. Поэтому тема близка.
 
223231:
Та же самая проблема. Метод прогноза волатильности есть с высокой вероятностью, а вот метод торговли по этому прогнозу никак в голову не лезет. Поэтому тема близка.

Самый простой метод:

  • Низкая волатильность - торгуем контртрендовой стратегией
  • Высокая волатильность - торгуем трендовой стратегией
Новый комментарий
Причина обращения: