Показатель Херста. Помощь по формулЕ. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В пакетах возможны логические ошибки или у нас джентельменам верят на слово? Все время задаюсь этим вопросом. Поэтому лучше обсудить и не поленившись. написать на mql
Для этого тестовые данные даются с заведомо известной величины, и если пакет считает что-то иное - в нем ошибка.
Для этого тестовые данные даются с заведомо известной величины, и если пакет считает что-то иное - в нем ошибка.
Нет, нет. Этой формулой не пользуйтесь.
Да мне показатель особо не нужен.
Ради интереса хотел посмотреть.
Главное интересовал вопрос как понять вот ту формулу про накопленное отклонение ряда от среднего значения. Сколько похожих статей видел, только в одной была картинка хоть сколько объясняющая суть.
Да мне показатель особо не нужен.
Ради интереса хотел посмотреть.
Главное интересовал вопрос как понять вот ту формулу про накопленное отклонение ряда от среднего значения. Сколько похожих статей видел, только в одной была картинка хоть сколько объясняющая суть.
А что там понимать? Делается предположение (замечу верное) что если процесс/рынок трендовый, то он будет улетать очень далеко от своих прошлых значений. Улететь он может в любую сторону как вверх так и вниз. Но если рассчитать амплитуду или размах движения, то она получится безнаковой величиной. А дальше дело техники, так как процесс/рынок живет в своих координатах (пункты, градусы цельясия, количество милиметров осадков и т.д.) их нужно отнормировать в стандартные единицы движения. Для этого рассчитывается средний шаг движения в виде стандартного отклонения и полученное значение делится (нормируется) на него. Получается универсальное значение между 0.0 и 1.0 для любого процесса, начиная рынкетом и заканчивая разливами Нила и броуновским движением. Если процесс схож с броуновским движением его число будет близко к 0.5, если контрендовый ниже 0.5 если трендовый выше 0.5. Вот и вся история.
А что там понимать? Делается предположение (замечу верное) что если процесс/рынок трендовый, то он будет улетать очень далеко от своих прошлых значений. Улететь он может в любую сторону как вверх так и вниз. Но если рассчитать амплитуду или размах движения, то она получится безнаковой величиной. А дальше дело техники, так как процесс/рынок живет в своих координатах (пункты, градусы цельясия, количество милиметров осадков и т.д.) их нужно отнормировать в стандартные единицы движения. Для этого рассчитывается средний шаг движения в виде стандартного отклонения и полученное значение делится (нормируется) на него. Получается универсальное значение между 0.0 и 1.0 для любого процесса, начиная рынкетом и заканчивая разливами Нила и броуновским движением. Если процесс схож с броуновским движением его число будет близко к 0.5, если контрендовый ниже 0.5 если трендовый выше 0.5. Вот и вся история.
Идем дальше.
Движение котира сродни розовому шуму, т.е. фликкер-шуму.
прицепляю
Идем дальше.
Движение котира сродни розовому шуму, т.е. фликкер-шуму.
прицепляю
Доказательства будут?
Идем дальше.
Движение котира сродни розовому шуму, т.е. фликкер-шуму.
прицепляю
порядочные люди дополнительно дают ссылку на оригинал или автора...ты же не Виталий Чайковский ? чьи реквизиты тщательно стёрты, хотя в гугле находится на раз
порядочные люди дополнительно дают ссылку на оригинал или автора...ты же не Виталий Чайковский ? чьи реквизиты тщательно стёрты, хотя в гугле находится на раз
это копия статьи
ничего не стерто
Доказательства будут?
показатель Херста, выше
ссылка на видео вышепоказатель Херста, выше
ссылка на видео вышеЦена не может быть розовым шумом. Если "цвет" шума отличается от коричневого, тогда Херст отличается от 0.5. При розовом шуме Херст должен быть меньше 0.5, тогда любая контртрендовая система будет зарабатывать, но это не так. Я эксперементировал, при отклонении Херста +-0.1 от 0.5 можно заработать на тупейшей системе из одной машки.