Показатель Херста. Помощь по формулЕ.
Нужна помощь для чайника (т.е. меня)
Нужно посчитать показатель Херста.
С формулой самого показателя понятно, S - среднеквадрат. откл. тоже понятно.
А вот R - размах накопленного отклонения Zu не могу понять.
Как понять формулу? Какие действия нужно сделать?
Как понять формулу? Какие действия нужно сделать?
Сумма разностей каждого Xi значения и среднего значения X на интервале от 1 до u. Причем u - это глубина выборки. То есть посчитали u разностей:
(X1 - X), (X2 - X), ... (Xu - X)
а потом сложили их.
Сумма разностей каждого Xi значения и среднего значения X на интервале от 1 до u. Причем u - это глубина выборки. То есть посчитали u разностей:
а потом сложили их.
Не могли написать сумма приращений)
Не могли написать сумма приращений)
А зачем? Чтобы выпендриться и в итоге не объяснить? Я попытался объяснить наиболее простым языком. Хотя думаю, что можно было еще проще высказаться.
А зачем? Чтобы выпендриться и в итоге не объяснить? Я попытался объяснить наиболее простым языком. Хотя думаю, что можно было еще проще высказаться.
Извини, да неудачно высказался, я про не твой текст, про размах накопленного отклонения, видимо из физики объяснение)
ТС, по крайней мере, читал, так как дает ссылку на нее:
Нужна помощь для чайника (т.е. меня)
Нужно посчитать показатель Херста.
В связи с этим у меня возник вопрос к Евгению Чумакову. Обратили ли Вы внимание на чудовищное запаздывание показателя Херста? Он приобретает достоверную оценку только тогда, когда накоплен объем в несколько тысяч тиков. Как и написано в этой статье:
"Недостатком этого метода является то, что для получения достоверной оценки показателя Херста требуется достаточно большое количество данных (тысячи значений ряда данных), иначе полученные оценки могут быть некорректными.
Какие сведения о потоке котировок нужны с таким запаздыванием? Если трендовость (неслучайность), то почему не бы использовать прямые критерии случайности рядов, где достоверность приобретается в сотни раз раньше?
Не могли написать сумма приращений)
Скорее сумма отклонений.
Как я вчера сам понял - нужно считать сумму отклонений по выборке и взять размах макс. значения суммы и минимального.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Нужна помощь для чайника (т.е. меня)
Нужно посчитать показатель Херста.
С формулой самого показателя понятно, S - среднеквадрат. откл. тоже понятно.
А вот R - размах накопленного отклонения Zu не могу понять.
Как понять формулу? Какие действия нужно сделать?