Есть ли критерий наличия "пересиживания"?
- При какой величине максимальной просадки, полученной при тестировании можно считать, что это "пересиживание"?
- Какая стоит операционная система на ваших мобильных телефонах,планшетах ?
- Рынок -- управляемая динамическая система.
Принято считать, что "пересиживание" существует, когда стоплосс больше тейкпрофита. Но вот насколько больше неясно. В 2, 3, 5 или 10 раз? Отсутствие чёткого критерия могут вызывать разногласия в вопросе: "есть или нет пересиживание?"
Приходит на ум такой показатель как - Время сделки (т.е. сколько времени она открыта). Что если посчитать среднее время удержания позиции и потом посмотреть перекос? Если будет больше ордеров которые закрыты за период времени меньше средней , то пересиживания нет, а если больше средней то пересиживание. Из этого будет ясно при каком соотношении размера стопа начинается пересиживание.
Приходит на ум такой показатель как - Время сделки (т.е. сколько времени она открыта). Что если посчитать среднее время удержания позиции и потом посмотреть перекос? Если будет больше ордеров которые закрыты за период времени меньше средней , то пересиживания нет, а если больше средней то пересиживание. Из этого будет ясно при каком соотношении размера стопа начинается пересиживание.
ну да, статистика. По всем сделкам и их выборкам (те что в плюс, что в минус, открытые с бодуна, закрытые роботом..etc).
и от полученной статистики, потому что такое "долго","много","часто" без неё абстракция:
если сделка жила долго, большую часть времени была минусах, при чём больших, и лишь в конце жизненного пути дала профит (или чуть вылезла) - пересидка.
если торговый сигнал несколько раз поменялся, а сделка всё висит - пересидка
если ...
а вот соотношения и размер TP/SL имеют лишь косвенное отношение. На мой взгляд только если они отличаются на порядки.
И то не факт.
Если разумный человек ставит SL на случай "робот отвалился, связи нет, пусть на сервере подстаховка" - это ведь не пересидка ? хотя объявленный стоп в разы (может даже 10-ки) больше тейка.
Просадка за время сделки больше, чем прибыль этой сделки.
Вот это, наверно, наиболее чёткий критерий.
Принято считать, что "пересиживание" существует, когда стоплосс больше тейкпрофита. Но вот насколько больше неясно. В 2, 3, 5 или 10 раз? Отсутствие чёткого критерия могут вызывать разногласия в вопросе: "есть или нет пересиживание?"
Если стоп больше тейкпрофита то при достижений просадки больше 15 процент от депо, уже является пересиживанием.
PS; Стоплосс не должен быть больше тейкпрофита, на длинной дистанций мало что останется от депо.
Если стоп больше тейкпрофита то при достижений просадки больше 15 процент от депо, уже является пересиживанием.
PS; Стоплосс не должен быть больше тейкпрофита, на длинной дистанций мало что останется от депо.
а вы знаете сколько это пунктов ? просадка 15% от депо ??
при нагрузке 100% и плече 1:100 это 150 пунктов. При якобы высоком риске 10% - соотв. 1500.
При типичном 3-5% - 3000 пятизначных пунктов. А 3000 пунктов это от 2 до 4-х месяцев хода
А 4 месяца это почти полребёнка :-)
Это уже не пересидка, это трейдер скорее станет прадедом чем что-то увидит на счёте :-)
По мне "пересиживание" это нечеткость стоплосса. Его увеличение или вобще отсутствие.
Дополню, нечёткость условий выхода с рынка.
Положа руку на серце, даже если торговать фиксированные Тейк в трое больше Стоп, но они в сумме больше кое-чего, то это тоже пересиживание by design
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Yuriy Zaytsev, 2021.07.22 09:39
Я обычно не вхожу котлетами - обычно всегда есть свободные средства, да усреднение причем обычное не мартин и только в пределах своих средств. Если входить на котлету то конечно стоп.
Да , еще , обычно входы выходы у уровней с большим объемом, чаще всего там разворот.
У меня как то был неудачный вход по сургутнефетегазу стоял и стою с 2018 года усреднил , уже снял дивиденды в размере 40% от актива... один год 20% второй 20%, третий не так сильно, но при большом объеме - 40% это существенно.
По сути даже торговать не надо 20% годовых это очень неплохо на фондовом.
Сургутнефтегаз держит большой объем своих средств в валюте , они прекрасны как диверсификация.
Юрий описывает свою ситуацию, которая похожа на пересиживание, но при этом продолжает получать прибыль. Вопрос в наличии/отсутствии плеча и выборе подающего надежды актива. Тогда и пересиживать не так печально.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования