Есть ли критерий наличия "пересиживания"?

khorosh  
Принято считать, что "пересиживание" существует, когда стоплосс больше тейкпрофита. Но вот насколько больше неясно. В 2, 3, 5 или 10 раз? Отсутствие чёткого критерия могут вызывать разногласия в вопросе: "есть или нет пересиживание?"
Evgeniy Chumakov  
khorosh:
Принято считать, что "пересиживание" существует, когда стоплосс больше тейкпрофита. Но вот насколько больше неясно. В 2, 3, 5 или 10 раз? Отсутствие чёткого критерия могут вызывать разногласия в вопросе: "есть или нет пересиживание?"


Приходит на ум такой показатель как - Время сделки (т.е. сколько времени она открыта).  Что если посчитать среднее время удержания позиции и потом посмотреть перекос? Если будет больше ордеров которые закрыты за период времени меньше средней , то пересиживания нет, а если больше средней то пересиживание. Из этого будет ясно при каком соотношении размера стопа начинается пересиживание.

      

Maxim Kuznetsov  
Evgeniy Chumakov:


Приходит на ум такой показатель как - Время сделки (т.е. сколько времени она открыта).  Что если посчитать среднее время удержания позиции и потом посмотреть перекос? Если будет больше ордеров которые закрыты за период времени меньше средней , то пересиживания нет, а если больше средней то пересиживание. Из этого будет ясно при каком соотношении размера стопа начинается пересиживание.

      

ну да, статистика. По всем сделкам и их выборкам (те что в плюс, что в минус, открытые с бодуна, закрытые роботом..etc).

и от полученной статистики, потому что такое "долго","много","часто" без неё абстракция:

если сделка жила долго, большую часть времени была минусах, при чём больших, и лишь в конце жизненного пути дала профит (или чуть вылезла) - пересидка. 

если торговый сигнал несколько раз поменялся, а сделка всё висит - пересидка

если ... 

а вот соотношения и размер TP/SL имеют лишь косвенное отношение. На мой взгляд только если они отличаются на порядки.
И то не факт. 

Если разумный человек ставит SL на случай "робот отвалился, связи нет, пусть на сервере подстаховка" - это ведь не пересидка ? хотя объявленный стоп в разы (может даже 10-ки) больше тейка.

Georgiy Merts  
По мне "пересиживание" это нечеткость стоплосса. Его увеличение или вобще отсутствие. 
secret  
Просадка за время сделки больше, чем прибыль этой сделки. См. MAE/MFE.
khorosh  
secret:
Просадка за время сделки больше, чем прибыль этой сделки.

Вот это, наверно, наиболее чёткий критерий.

Marat Zeidaliyev  
khorosh:
Принято считать, что "пересиживание" существует, когда стоплосс больше тейкпрофита. Но вот насколько больше неясно. В 2, 3, 5 или 10 раз? Отсутствие чёткого критерия могут вызывать разногласия в вопросе: "есть или нет пересиживание?"

Если стоп больше тейкпрофита то при достижений просадки больше 15 процент от депо, уже является пересиживанием.


PS; Стоплосс не должен быть больше тейкпрофита, на длинной дистанций мало что останется от депо.

Maxim Kuznetsov  
Marat Zeidaliyev:

Если стоп больше тейкпрофита то при достижений просадки больше 15 процент от депо, уже является пересиживанием.


PS; Стоплосс не должен быть больше тейкпрофита, на длинной дистанций мало что останется от депо.

а вы знаете сколько это пунктов ? просадка 15% от депо ??

при нагрузке 100% и плече 1:100 это 150 пунктов. При якобы высоком риске 10% - соотв. 1500.

При типичном 3-5% - 3000 пятизначных пунктов. А 3000 пунктов это от 2 до 4-х месяцев хода

А 4 месяца это почти полребёнка :-)

Это уже не пересидка, это трейдер скорее станет прадедом чем что-то увидит на счёте :-)

Aliaksandr Hryshyn  
Georgiy Merts:
По мне "пересиживание" это нечеткость стоплосса. Его увеличение или вобще отсутствие. 

Дополню, нечёткость условий выхода с рынка.

Maxim Kuznetsov  

Положа руку на серце, даже если торговать фиксированные Тейк в трое больше Стоп, но они в сумме больше кое-чего, то это тоже пересиживание by design

Aleksei Stepanenko  

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

имитация торговли руками

Yuriy Zaytsev, 2021.07.22 09:39

Я обычно не вхожу котлетами - обычно всегда есть свободные средства, да усреднение причем обычное не мартин и только в пределах своих средств.  Если входить на котлету  то конечно стоп.

Да ,  еще , обычно входы выходы у уровней с большим объемом,  чаще всего там разворот. 

У меня как то был неудачный вход по сургутнефетегазу стоял и стою с 2018 года усреднил , уже снял дивиденды в размере 40% от актива... один год 20% второй 20%, третий не так сильно, но  при большом объеме - 40% это существенно. 

По сути даже торговать не надо 20% годовых это очень неплохо на фондовом.

Сургутнефтегаз держит большой объем своих средств в валюте , они прекрасны как диверсификация.


Юрий описывает свою ситуацию, которая похожа на пересиживание, но при этом продолжает получать прибыль. Вопрос в наличии/отсутствии плеча и выборе подающего надежды актива. Тогда и пересиживать не так печально.

Причина обращения: