как помочь советнику "увидеть" момент резкого движения цены, когда это еще происходит - без запаздывания - страница 5

[Nikolay Likhovid]

VNIK:
Да, у нас с Вами сильно отличается главная задача. Для меня главная задача - получение мах прибыли.  Ваша цель ( "общий вопрос" ),  по отношению к этой задаче, мелкое ответвление,  которое  на нее практически не влияет.  Но для Вас, получается, это -  главная задача....

Вам конечно проще, Вашим вопросом озабочено большинство членов сообщества, есть с кем обсудить :). Кстати, и готовых чудо-сигналов, чудо-советников и чудо-индикаторов полно :).

[Aleksey Vyazmikin]

Candid:
 

В этой, более общей постановке вопроса, имхо, точнее будет говорить не о "резких движениях" а именно об импульсах. И вот вопрос, какие импульсы можно считать рутинными статистическими выбросами, а какие началом какого-то нового процесса, - он занимает меня довольно давно. И для начала надо бы как-то "мерить" импульсы. Например у моментума есть тот недостаток, что он настроен на одно время, а импульсы, как сказано выше, могут быть самые разные.

На мой взгляд интересно сравнение сильных импульсов между разными ДЦ. Я правильно понимаю, что под импульсом подразумевается изменение цены за один тик?

У меня есть предположение, что импульсы отчасти искусственные и являются средством для сноса стопов. Особенно интересно выглядит импульс, когда на 40 секунде (цена практически стояла весь бар) после открытия бара происходит движение на 300 пунктов новыми, и брокер ссылается на свой сервер, мол ему такие каты пришли, при предоставлении претензии...

Самый простой индикатор был уже описан - средний размер бара за х баров и отрисовываем текущий индикатор от открытия, при совпадении средней настораживаемся - на мелких ТФ можно учесть двойное пересечение. Для фильтрации нужно взять уровень приемлемой волатильности - посмотрев на историю, и при его пробитии считать сигнал верным.

[Nikolay Likhovid]

-Aleks-:

На мой взгляд интересно сравнение сильных импульсов между разными ДЦ. Я правильно понимаю, что под импульсом подразумевается изменение цены за один тик?

Нет, я имел в иду более общее толкование. Например считать импульсом любое безоткатное движение. Это конечно не универсальное определение, но в привязке к конкретному способу построения "линии цены" вполне строгое.

Для фильтрации нужно взять уровень приемлемой волатильности - посмотрев на историю, и при его пробитии считать сигнал верным.

Так конечно можно, но пограничная зона будет очень большая, соответственно большую часть импульсов однозначно классифицировать не удастся. Ну то есть формально можно и однозначно поделить, но практической пользы от такого разделения будет, имхо, немного.