Ошибка моделирования визуализация\без

 

Результат тестирования без визуализации Тестирование с визуализацией Настройки тестера

Кто нибудь может объяснить как это происходит , или протестировать у себя. Разница в графике появляется при использовании визуализации тестирования или без неё... при том результаты очень разные.. Бэктест совпадает вроде как , а вот с форвардом проблема.


<*.ex* файл удалён>

Файлы:
sh_error.set  2 kb
 
Oleg Peiko:

Кто нибудь может объяснить как это происходит , или протестировать у себя. Разница в графике появляется при использовании визуализации тестирования или без неё... при том результаты очень разные.. Бэктест совпадает вроде как , а вот с форвардом проблема.

Графические объекты не используются для расчетов? Есть особенности в визуальном и обычном тестировании.

 
Oleg Peiko:

Кто нибудь может объяснить как это происходит , или протестировать у себя. Разница в графике появляется при использовании визуализации тестирования или без неё... при том результаты очень разные.. Бэктест совпадает вроде как , а вот с форвардом проблема.

Код нужен открытый.

И также нужно предоставить минимальную информацию:

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

Very Glitchy MetaTrader

Vladimir Karputov, 2021.03.16 04:20

If you have a question, first of all you should show the first three lines from the 'Journal' tab


(select these lines, copy to the clipboard and paste into the message using the button Code). It should look like this:

2021.03.16 05:13:07.133 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2832 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.03.16 05:13:07.134 Terminal        Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 26 / 31 Gb memory, 842 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2021.03.16 05:13:07.134 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

 
Oleg Peiko:

Кто нибудь может объяснить как это происходит , или протестировать у себя. Разница в графике появляется при использовании визуализации тестирования или без неё... при том результаты очень разные.. Бэктест совпадает вроде как , а вот с форвардом проблема.


А что смущает?

Вот этот провал при старте форвард теста?

 
Маленькое дополнение:
- поставьте задержку не менее 50 мсек.
 
Alexandr Plys:

А что смущает?

Вот этот провал при старте форвард теста?

Смущает разница в результатах тестирования при включенной визуализации и отключенной на форвард периоде... Теоретически результаты должны быть идентичны как для бэк периода....

 
А где и как можно увидеть разницу? Пока видно только разные даты окончания графиков.
 
Vladimir Karputov:

Код нужен открытый.

И также нужно предоставить минимальную информацию:


2021.05.22 10:12:30.275 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2940 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.05.22 10:12:30.276 Terminal        Windows 10 build 19042, Intel Xeon  E5-2650 v2 @ 2.60GHz, 11 / 15 Gb memory, 82 / 111 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3
2021.05.22 10:12:30.276 Terminal        Z:\mt5off
Результаты с параметрами по умолчанию

Файлы:
 
Dmitry Fedoseev:
А где и как можно увидеть разницу? Пока видно только разные даты окончания графиков.

вот прямо на графиках и видно. В одном режиме советник вываливается от недостатка средств , а во втором режиме он этот период проскакивает без особых проблем . Просто сравни по датам что было 26.08.2016 там и там и увидишь разницу

 
От одного тестирования отчет сохранить, от второго. Потом сравнить их, как будет разница - заметить тикет. Дальше изучать работу эксперта - выводить разные данные через принт, чтобы понять почему в одном случае так произошло, а в другом случае - по-другому.
 
Dmitry Fedoseev:
От одного тестирования отчет сохранить, от второго. Потом сравнить их, как будет разница - заметить тикет. Дальше изучать работу эксперта - выводить разные данные через принт, чтобы понять почему в одном случае так произошло, а в другом случае - по-другому.

Тогда вопрос...  А то что в маркете висит тоже прогонялось через визуализацию ? Я например это отличие нашёл исключительно случайно после оптимизации и прогонки одного сета который по итогу оптимизации оказался плох , но в визуальном режиме всё было уже не так плохо. И напрашивается вопрос почему бэк часть не отличается , а форвард отличается? Я всё же подозреваю что косяк именно в терминале , возможно он подаёт не те данные на вход. Например бэк тест всегда проходит по реальным тикам , а форвард в одном из режимов по всем тикам. Ведь программа не меняется для форварда и бэктеста , меняются только входные данные , а программа уже работает исходя от входных данных.

Причина обращения: