Разность двух МА с усреднением результатов за какой-либо период - это индикатор MACD
ATR и так считается как MA по истинному диапазону (https://www.mql5.com/ru/code/7807). Если в коде вместе high и low использовать максимальное и минимальное значение из массива машки, то получится фактически то же самое - просто MA перенесена в начало алгоритма: вместо усреднения диапазона цены получим диапазон усредненной цены. В чем смысл?
Average True Range, ATR
- голосов: 3
- 2005.11.29
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
Индикатор Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR) - это показатель волатильности рынка.
marketeer:
ATR и так считается как MA по истинному диапазону (https://www.mql5.com/ru/code/7807). Если в коде вместе high и low использовать максимальное и минимальное значение из массива машки, то получится фактически то же самое - просто MA перенесена в начало алгоритма: вместо усреднения диапазона цены получим диапазон усредненной цены. В чем смысл?
Спасибо за идею! Немного лучше сглаженное усреднение захотелось, надеюсь точнее увидеть момент перехода рынка в активную стадию, а то обычный ATR - ломанная линия.
ATR и так считается как MA по истинному диапазону (https://www.mql5.com/ru/code/7807). Если в коде вместе high и low использовать максимальное и минимальное значение из массива машки, то получится фактически то же самое - просто MA перенесена в начало алгоритма: вместо усреднения диапазона цены получим диапазон усредненной цены. В чем смысл?
НУ с этим не волнуйтесь.. Чем больше сгладите,тем больше опоздаете :)
Вопрос как использовать гораздо интереснее..
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте!
Подскажите, если не затруднит, как проще подсчитать iATR от iMA?
Разумеется, у iMA нет цены открытия и закрытия, как у обычного бара, нет High и Low.
Но можно, например, взять две МА: одну с периодом N-1, другую с периодом N+1
и подсчитать ATR от их разности.
Можно, конечно, просуммировать и разделить по формуле, но я хочу ATR
считать за большой период (200-300), тогда получается многовато вычислений: для каждого бара: 200-300
Настоящий ATR считается по более быстрой формуле. Вот как её прикрутить, сообразить не могу...