ATR от MA

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Evgeny Potapov
1771
Evgeny Potapov  

Здравствуйте!

Подскажите, если не затруднит, как проще подсчитать iATR от iMA?

Разумеется, у iMA нет цены открытия и закрытия, как у обычного бара, нет High и Low.

Но можно, например, взять две МА: одну с периодом N-1, другую с периодом N+1

и подсчитать ATR от их разности.


Можно, конечно, просуммировать и разделить по формуле, но я хочу ATR

считать за большой период (200-300), тогда получается многовато вычислений: для каждого бара: 200-300

Настоящий ATR считается по более быстрой формуле. Вот как её прикрутить, сообразить не могу...

Andrei Fandeev
35547
Andrei Fandeev  
Разность двух МА с усреднением результатов за какой-либо период - это индикатор MACD
Stanislav Korotky
22547
Stanislav Korotky  
ATR и так считается как MA по истинному диапазону (https://www.mql5.com/ru/code/7807). Если в коде вместе high и low использовать максимальное и минимальное значение из массива машки, то получится фактически то же самое - просто MA перенесена в начало алгоритма: вместо усреднения диапазона цены получим диапазон усредненной цены. В чем смысл?
Average True Range, ATR
Average True Range, ATR
  • голосов: 3
  • 2005.11.29
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Индикатор Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR) - это показатель волатильности рынка.
Evgeny Potapov
1771
Evgeny Potapov  
marketeer:
ATR и так считается как MA по истинному диапазону (https://www.mql5.com/ru/code/7807). Если в коде вместе high и low использовать максимальное и минимальное значение из массива машки, то получится фактически то же самое - просто MA перенесена в начало алгоритма: вместо усреднения диапазона цены получим диапазон усредненной цены. В чем смысл?
Спасибо за идею! Немного лучше сглаженное усреднение захотелось, надеюсь точнее увидеть момент перехода рынка в активную стадию, а то обычный ATR - ломанная линия.
Olegs Kucerenko
10926
Olegs Kucerenko  

НУ с этим не волнуйтесь.. Чем больше сгладите,тем больше опоздаете :)

Вопрос как использовать гораздо интереснее.. 

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий