Как отфильтровать ложные сигналы - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Под понятием состав имеется в виду состав синтетика.
боюсь, что я вас не понимаю...попробуйте перефразировать вопрос.
боюсь, что я вас не понимаю...попробуйте перефразировать вопрос.
Да вопроса и не было.
Сами поймите, что именно Вам нужно.
что вы имеете ввиду под понятием состав?
Из каких инструментов и в каком объеме
Лучший фильтр, это стоплосс. Если он часто срабатывает, значит надо дорабатывать ТС.
Вобщем, вопрос по фильтрации сигналов. График синтетический, ТС переворотная.
Нужна идея, как без ущерба частично убрать ложные сигналы ?
никак
они будутЯ когда-то, тоже искал простой фильтр входов, и нашел вполне неплохой, по крайней мере под мои нужды, может кому пригодиться: -ATR, но не в абсолютных значениях, а относительных, что-то типа:
if ((сигнал==BUY) && (iATRBuffer[0]>iATRBuffer[1])
{
...
}
У меня отфильтровал сразу более половины ложных входов, но потом я пошел другим путем...
Я когда-то, тоже искал простой фильтр входов, и нашел вполне неплохой, по крайней мере под мои нужды, может кому пригодиться: -ATR, но не в абсолютных значениях, а относительных, что-то типа:
if ((сигнал==BUY) && (iATRBuffer[0]>iATRBuffer[1])
{
...
}
У меня отфильтровал сразу более половины ложных входов, но потом я пошел другим путем...
Каким?
Каким?
Ну в смысле стратегия та же осталась, но реализацию на корню поменял. А стратегия простая, ловим тренды, не лезем во флэт.
Ну в смысле стратегия та же осталась, но реализацию на корню поменял. А стратегия простая, ловим тренды, не лезем во флэт.