ловля тренда на живца - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На мой взгляд, лучше построить для остатков ARMA модель. А ещё лучше - сразу строить ARIMA модель для цен (с выделением какого-нибудь простого тренда - линейного или квадратичного). В любом случае, в итоге остатки модели должны быть похожи на белый шум - это позволит определять моменты, когда пора делать пересчёт параметров модели (посредством CUSUM, например).
"На тыщу лет вперёд" в любом случае не получится) Сама по себе идея цосников, что кто-то кому-то отправляет сигналы посредством цены, кажется несколько безумной) "Юстас - Алексу" шлёт шифровки)
Идея в другом. Минимизировать отставание при резком движении, или гэпе на другой уровень.
А как остатки помогают определять моменты, когда пора делать пересчёт параметров модели ?
На мой взгляд, лучше построить для остатков ARMA модель. А ещё лучше - сразу строить ARIMA модель для цен (с выделением какого-нибудь простого тренда - линейного или квадратичного). В любом случае, в итоге остатки модели должны быть похожи на белый шум - это позволит определять моменты, когда пора делать пересчёт параметров модели (посредством CUSUM, например).
"На тыщу лет вперёд" в любом случае не получится) Сама по себе идея цосников, что кто-то кому-то отправляет сигналы посредством цены, кажется несколько безумной) "Юстас - Алексу" шлёт шифровки)
Та понятно, что на тыщу раз со всех сторон изученная ARIMA была бы самым честным вариантом, только боюсь на форексе с ее помощью заработать не получится, вот и приходится всякие безумства искать.
Ну про тыщу лет, это шутка юмора была.
А про сигналы в цене - это да, бред сумасшедшего.
Не совсем понял, можно подробнее раскрыть сей момент?
Ну я, попозже в картинках нарисую чтоб понятнее было.
Та понятно, что на тыщу раз со всех сторон изученная ARIMA была бы самым честным вариантом, только боюсь на форексе с ее помощью заработать не получится, вот и приходится всякие безумства искать.
Ну про тыщу лет, это шутка юмора была.
А про сигналы в цене - это да, бред сумасшедшего.
Ну началось. про бред ))
У меня вот такой шум получался, но в этом шуме есть ненужный шум.
Который не должен шуметь ))
Идея в другом. Минимизировать отставание при резком движении, или гэпе на другой уровень
Ну, модели тут могут быть разными, в зависимости от того, что именно понимается под гэпом. Если гэп - разрыв цены в случайное время, то это, например, Mertons Jump-Diffusion Model. Если разрыв в фиксированное время (начало сессии) - это другое. Если без разрыва, но с резким ускорением (как у вас на рисунке), то, например, кусочная аппроксимация процессом Орнштейна-Уленбека с разными параметрами.
А как остатки помогают определять моменты, когда пора делать пересчёт параметров модели ?
Например, CUSUM-тест
Ну, модели тут могут быть разными, в зависимости от того, что именно понимается под гэпом.
Если гэп - разрыв цены в случайное время, то это, например, Mertons Jump-Diffusion Model. Если разрыв в фиксированное время (начало сессии) - это другое.
Если без разрыва, но с резким ускорением (как у вас на рисунке), то, например, кусочная аппроксимация процессом Орнштейна-Уленбека с разными параметрами.
Например, CUSUM-тест
Гэп имеется ввиду переход стационарности совокупной выборки, на другой уровень генеральной выборки.
Скорее всего да, резкое ускорение.
ARIMA была бы самым честным вариантом, только боюсь на форексе с ее помощью заработать не получится, вот и приходится всякие безумства искать.
Постоянно натыкаюсь на байки про зарабатывание с использованием ADF-теста, например)
По-моему, Горчаков (с финама, и на смартлабе пишет) использует что-то вроде CUSUM.
Постоянно натыкаюсь на байки про зарабатывание с использованием ADF-теста, например)
По-моему, Горчаков (с финама, и на смартлабе пишет) использует что-то вроде CUSUM.
ADF тест на амер фонде работает, там есть из чего выбрать.
По поводу аппроксимация процессом Орнштейна-Уленбека.
А как ведёт себя аппроксимация после резкого движения?
Так же продолжает аппроксимировать с той же точностью? или затухает в дрейф.
Гэп имеется ввиду переход стационарности совокупной выборки, на другой уровень генеральной выборки.
Скорее всего да, резкое ускорение.
Процесс Орнштейна-Уленбека - классическая модель для валютного курса, когда подразумевается наличие какого-то среднего курса, вокруг которого происходят колебания. Несложно сделать шаг, предположив, что иногда этот средний курс резко меняется и происходит резкий переход к колебаниям вокруг нового. Второй шаг можно сделать, заменив процесс Орнштейна - Уленбека произвольным стационарным процессом - получится обычный кусочно-стационарный подход. Кажется, что всё просто, но математика там получается весьма сложная.