Обсуждение статьи "Регрессионный анализ влияния макроэкономических данных на изменение цен валют" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Идея понятна, но модель сформулирована не корректно.
Вернее даже - не правильно.
Когда у вас есть такая модель и выходят новости по одному из экономических индикаторов, входящих в модель, то ваша задача - ввести в модель новое значение индикатора и на выходе получить приращение цены актива y(0)=(р(0)-р(-1)). То есть фактически, модель находит сегодняшнюю цену р(0) при известной вчерашней цене р(-1).
Но вы не можете получить искомое приращение, так как двумя независимыми факторами модели являются приращения х(5) и х(10), в состав которых также входит р(0).
Вы фактически прогнозируете сегодняшнюю цену на основании сегодняшней цены.
...
Вы фактически прогнозируете сегодняшнюю цену на основании сегодняшней цены.
Даже не сегодняшней, а будущей! И при этом радуется, что прогноз сбывается. Красавчик.
Даже не сегодняшней, а будущей! И при этом радуется, что прогноз сбывается. Красавчик.
Я не настаиваю на том, что данный метод является манной небесной, я просто предлагаю вам дополнительный инструмент, который может вам облегчить работу и существенно экономит ваше время.
Или наоборот, станет пустой тратой времени.
Вся беда регрессионных моделей в том, что они дают приемлемый результат только на информации обладающей инерцией. Т.е. в том случае, когда тенденции имеют высокую вероятность продолжения.
Но финансовые рынки, к сожалению, не всегда склонны к продолжениям тенденций, о чем красноречиво говорят кризисы, случающиеся вопреки всем моделям, построенным с помощью статистики.
Впрочем и другие методы не позволяют приемлемо точно прогнозировать экономические кризисы, поскольку те являются редкими событиями и их сложно обобщить. Каждый кризис по своему уникален.
Также уникальны и землетрясения, поскольку в разных местах тектонические плиты расположены по разному. После того, как произошел сдвиг тектонической плиты, вызвавший землетрясение, подземная структура изменилась раз и навсегда, причём безвозвратно к прежнему состоянию. В следующий раз если и будет сдвиг, то наиболее вероятно, что уже в другом месте.
Примерно тоже самое происходит и в экономике. Каждый кризис кардинально меняет экономику, потому что все, кто придерживался прежних моделей оказались банкротами. А те кто остались на плаву, были всего лишь более осторожны или им просто повезло. Поэтому закладывать в модели предыдущие кризисы бесполезно, т.к. вероятность повторения прежних их признаков крайне мала. Где было раньше тонко, там уже порвалось. В следующий раз будет рваться в другом тонком месте. Поэтому лучше искать тонкие места, а не надеяться на рецидив прежних тенденций. Но к сожалению, регрессионный анализ по причине своей консервативности по отношению к прежним тенденциям, здесь не поможет.
На основе изложенного в статье создан советник. Торговля на золоте. Результаты его работы вы можете посмотреть здесь: ...
На основе изложенного в статье создан советник. Торговля на золоте. Результаты его работы вы можете посмотреть здесь: https://www.mql5.com/ru/signals/61321
Результаты по прибыли ни о чем. Смотреть надо на соотношение убыточных и прибыльных трейдов, а оно примерно равно! Чистой воды орлянка. Модель не дает статистических преимуществ.
ПС.
Показанная Вами прибыль - это либо результат более сильных движений, который упали на прибыльные трейды, либо на эффективность используемого Вами управления капиталом.
Результаты по прибыли ни о чем. Смотреть надо на соотношение убыточных и прибыльных трейдов, а оно примерно равно!
Ой вот только не надо рассуждать о вещах в которых нуб нубом
Ой вот только не надо рассуждать о вещах в которых нуб нубом
А можно по-конкретнее, как человек, который бум-бум?
простое соотношение количества сделок с прибылью с количеством убыточных сделок бессмысленно, т.к. это не подкидывание монетки с 2 вариантами результата.