Индикаторы: CorrStatE

Новый комментарий
 

CorrStatE:

Индикатор изменения коэффициента корреляции

CorrStatE

Автор: VLADISLAV AKINDINOV

 
А какие настройки использовать?
 

На разных ТФ разные коэффициенты корреляции и это вам решать - на каком будете торговать, тот и тестируйте. Первые 2 входных параметра - это, соответственно, расчетные инструменты и могут быть любыми доступными в МТ4. Далее:

BarsHist=150  - количество расчетных периодов (по-умолчанию расчетный период 1 день, т.е. перерасчет коэффициента корреляции ведется раз в день и 1 значение графика индикатора соответствует корреляции за 1 день и значение 150 - количество этих значений (дней) в историю - нужно закачать архив котировок по инструментам, если в журнале выдает "NO History".

TFRecount=PERIOD_D1  - период перерасчета, определяющий через какое время будут проводиться перерасчеты коэффициента корреляции (по-умолчанию 1 день)

BarsCount=300  - Количество баров для расчета коэффициента корреляции

TFcount=PERIOD_CURRENT  - ТФ расчета коэффициента корреляции

По индикатору можно отследить насколько стабильно коррелируются инструменты и как часто происходит их раскорреляция - потенциальное количество входов в торговлю парами. Если, к примеру, инструменты стабильно положительно коррелируются и периодически происходит ненадолго раскорреляция (коэффициент корреляции падает и может даже в минус уйти - потенциальный вход), то можно пробовать торговать.

Новый комментарий