Скачать MetaTrader 5

Скрипты: Конвертирование реальных тиковых данных в FXT-файлы тестера стратегий

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Опубликовал программу в Маркете? Опубликуй ее и в блоге - виджет поможет!
Automated-Trading
Админ
99940
Automated-Trading 2014.08.14 10:57 

Конвертирование реальных тиковых данных в FXT-файлы тестера стратегий:

При проверке работоспособности экспертов в тестере стратегий MetaTrader 4 наиболее дотошные трейдеры сталкиваются с ограниченной точностью процесса тестирования. Связано это ограничение с тем, что детализированная история котировок хранится терминалом в виде минутных свечей. В свою очередь, каждая минутная свеча представлена только четырьмя значениями (ценами открытия, закрытия, максимума и минимума).

Во многих случаях этого вполне достаточно для воспроизведения реальных событий, что и делает тестер, моделируя поведение цены внутри минутной свечи. Но для тех случаев, когда речь идет о восстановлении событий во время выхода важных новостей, моделирование оказывается бессильным, а помочь восстановить реальные события может только детализированная тиковая история.

Скрипт преобразует файл тиковой истории формата TKS в файл FXT, подставляя итоговый файл в папку тестера стратегий. Программа использует символ и период графика, к которому прикреплен, в качестве параметров для создания файла соответствующего символа и таймфрейма.

Автор: Игорь Герасько

Alexey Volchanskiy
16683
Alexey Volchanskiy 2014.12.18 22:12  
Странно, что ни одного коммента. Сейчас заценим ))
Alexander
149
Alexander 2015.02.10 15:16  
А нельзя такой же скрипт сделать для МТ5 ?
Ihor Herasko
9073
Ihor Herasko 2015.02.10 22:12  
kuva:
А нельзя такой же скрипт сделать для МТ5 ?
К сожалению, нет, т. к. в МТ5 закрыт формат хранения истории.
123
402
123 2015.02.23 11:29  
И здесь фиксированный спред. Бестолковое решение получилось.
Ihor Herasko
9073
Ihor Herasko 2015.02.23 12:29  
zaskok:
И здесь фиксированный спред. Бестолковое решение получилось.
По фиксированному спреду - это не ко мне. Ограничение тестера (тестер формирует Ask, как Bid + спред, а потому не требует данных об Ask). Чтобы его не было, нужно свой тестер писать. А данные по спреду есть - в тиковых файлах присутствует как Bid, так и Ask.
123
402
123 2015.02.23 13:53  
Scriptong:
По фиксированному спреду - это не ко мне. Ограничение тестера (тестер формирует Ask, как Bid + спред, а потому не требует данных об Ask). Чтобы его не было, нужно свой тестер писать. А данные по спреду есть - в тиковых файлах присутствует как Bid, так и Ask.
В том то и дело, что давно существует решение, которое позволяет тестеру четверки использовать Bid и Ask реальные - полноценный плавающий спред. И вот тогда, действительно, получается 100% бэктестинг.
Ihor Herasko
9073
Ihor Herasko 2015.02.23 14:36  
zaskok:
В том то и дело, что давно существует решение, которое позволяет тестеру четверки использовать Bid и Ask реальные - полноценный плавающий спред. И вот тогда, действительно, получается 100% бэктестинг.

Без DLL? Тогда укажите, пожалуйста. Если сайт сторонний (реклама), то можно в личку.

Если с DLL, то говорить не о чем, т. к. и в Market'e, и в Code Base использование сторонних DLL запрещено.

Alexey Volchanskiy
16683
Alexey Volchanskiy 2015.02.23 19:24  
Scriptong:

Без DLL? Тогда укажите, пожалуйста. Если сайт сторонний (реклама), то можно в личку.

Если с DLL, то говорить не о чем, т. к. и в Market'e, и в Code Base использование сторонних DLL запрещено.

Тиковым тестированием MQ не занимаются, так что любая ссылка ИМХО не будет рекламой. Тем более, прога бесплатна. Посмотрите плз, я, если честно, не смотрел насчет реального спреда. Я с реальным спредом на Матлабе модели гоняю.

http://tradelikeapro.ru/kak-poluchit-kachestvo-modelirovaniya-99/

Как получить Качество Моделирования 99% в Тестере Стратегий Metatrader 4
Как получить Качество Моделирования 99% в Тестере Стратегий Metatrader 4
  • tradelikeapro.ru
Любой, кто хоть раз делал бэктест советников в МТ4, замечал, что качество моделирования не поднимается выше 90%. Причина в том,что по умолчанию терминал использует минутные бары, вместо тиковых данных. И если советник скальпирует (тейк-профит 3-15 пунктов) или использует небольшой трейлинг стоп, разница в качестве моделирования может очень...
Ihor Herasko
9073
Ihor Herasko 2015.02.23 19:41  
VDev:

Тиковым тестированием MQ не занимаются, так что любая ссылка ИМХО не будет рекламой.

Перестраховался, как обычно. Лучше сразу предупредить человека, чтобы вдруг чего в бан не залетел)))

Тем более, прога бесплатна. Посмотрите плз, я, если честно, не смотрел насчет реального спреда. Я с реальным спредом на Матлабе модели гоняю.

http://tradelikeapro.ru/kak-poluchit-kachestvo-modelirovaniya-99/

В статье явно сказано:

Spread — если не изменять этот параметр, при формировании файла .FXT будет использоваться спред как у вашего брокера, если изменить — будет использоваться значение, указанное вами.

 Так что получим то же самое: Bid - реальный, Ask - моделируется по Bid.

Поэтому помочь с тестированием по реальным Ask пока не могу. Собственной разработки нет, а сторонних просто не знаю. 

В моих файлах тиковой истории (расширение TKS) Bid и Ask есть. При необходимости эти файлы легко конвертируются в CSV, скрипт для этого также разработан.

123
402
123 2015.02.24 08:04  

Знаю всего одну прогу, кооторая позволяет в тестере гнать полноценную тиковую историю с реальными спредами. Лично проверял соответствие каждого тика и по Bid и по Ask - 100%.

Но прога платная, хоть и популярная довольно - гуглится на раз. Использовал недельный триальный режим для проверки. Действительно, там 100% качество бэктестинга выходит. 

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий