EMA с другой формулой - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сложновато)
Давайте с простого: допустим, на графике SMA с периодами: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Каждая из них оставляет след на графике в виде линии. Необходимо суммировать значения этих линий на каждой свечке и вывести результат на график. То есть, получится та же машка, только рассчитываться будет по значениям нескольких машек (а не значениям цен на каждом баре, как в оригинале).
Вернулся к сообщению.
Пропустил, на мой взгляд, важную часть Вашего ответа.
Хотелось бы сформулировать простое объяснение, изложенного в сообщении номер 3. Поэтому буду признателен, если Вы точнее сформулируете, что выглядит сложным.
Подскажите, пожалуйста, формулу индикатора EMA, либо сам индикатор.
Суть в том, что вместо суммирования побарного значения (с соответствующими коэффициентами), суммировать значения ЕМА разных периодов.
Например, EMA1280, EMA320, EMA80, EMA20, EMA5
с такими же возрастающими коэффициентами, как и у оригинала. Высший у ЕМА 5, ниже ЕМА 20 и так далее. Если в оригинале смысл в том, что последнее значение бара более важное, чем предыдущие, поскольку отражает последние цены, то здесь последний тренд более важен, чем предыдущие тренды. Но, предыдущие с удалением увеличиваются в размерах и говорят о более общей тенденции, которая будет учитываться в формуле.
Подскажите, пожалуйста, формулу индикатора EMA, либо сам индикатор.
Суть в том, что вместо суммирования побарного значения (с соответствующими коэффициентами), суммировать значения ЕМА разных периодов.
Например, EMA1280, EMA320, EMA80, EMA20, EMA5
с такими же возрастающими коэффициентами, как и у оригинала. Высший у ЕМА 5, ниже ЕМА 20 и так далее. Если в оригинале смысл в том, что последнее значение бара более важное, чем предыдущие, поскольку отражает последние цены, то здесь последний тренд более важен, чем предыдущие тренды. Но, предыдущие с удалением увеличиваются в размерах и говорят о более общей тенденции, которая будет учитываться в формуле.
http://www.mesasoftware.com/ehlers_technical_papers.htm
Подскажите, пожалуйста, формулу индикатора EMA, либо сам индикатор.
Суть в том, что вместо суммирования побарного значения (с соответствующими коэффициентами), суммировать значения ЕМА разных периодов.
Например, EMA1280, EMA320, EMA80, EMA20, EMA5
с такими же возрастающими коэффициентами, как и у оригинала. Высший у ЕМА 5, ниже ЕМА 20 и так далее. Если в оригинале смысл в том, что последнее значение бара более важное, чем предыдущие, поскольку отражает последние цены, то здесь последний тренд более важен, чем предыдущие тренды. Но, предыдущие с удалением увеличиваются в размерах и говорят о более общей тенденции, которая будет учитываться в формуле.
У Сергея Рашевского есть хороший индикатор urdala_ma, он намного эффективнее всяких ЕМА и работает совсем по другому.
urdala_ma
Там тоже машки обычные. В первом посте мысль, возьмите формулы МА изначальные с клозами, на малых разных периодах сложите и посмотрите что получается.
Ма2= (а1 + а2)/2
Ма3= (а1+а2+а3)/3
Ма2+Ма3 = а1/2 + а2/2 + а1/3 + а2/3 + а3/3 = 5 * а1/6 + 5 * а2/6 + а3/3
Можно на 2 разделить. Ема коэффициенты, еще сложней, но суть одна ближние коэффициенты будут больше увеличиваться, дальние меньше, а последние будут складываться без изменений.
urdala_ma
Там тоже машки обычные. В первом посте мысль, возьмите формулы МА изначальные с клозами, на малых разных периодах сложите и посмотрите что получается.
Ма2= (а1 + а2)/2
Ма3= (а1+а2+а3)/3
Ма2+Ма3 = а1/2 + а2/2 + а1/3 + а2/3 + а3/3 = 5 * а1/6 + 5 * а2/6 + а3/3
Можно на 2 разделить. Ема коэффициенты, еще сложней, но суть одна ближние коэффициенты будут больше увеличиваться, дальние меньше, а последние будут складываться без изменений.
Ma2 Ma3 MaX - просто вектор коэфф. с весами. Можно их (вектора) сразу сложить и не взрывать мозг терминалу странными усреднениями и счётом отдельных ма-шек
ну нету там рыбы :-) а в пределах будут..угадайте что ? :-)
Ma2 Ma3 MaX - просто вектор коэфф. с весами. Можно их (вектора) сразу сложить и не взрывать мозг терминалу странными усреднениями и счётом отдельных ма-шек
ну нету там рыбы :-) а в пределах будут..угадайте что ? :-)
Ну да. На усреднениях мозх взрывать это изысканно))))
Всё равно, из "машек" индикатор urdala_ma самый лучший!