Влияние торгового таймфрейма (ТФ) на надежность торговых сигналов. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
всё зависит от твоей ТС...
больший фрэйм по факту является фильтром шума...
будет ли надёжнее паттерн на большем тф? да так же как и на меньшем...
разная ли статическая вероятность? это да...
опять же рынок изменчив и то что ты выявил ранее уже может не работать в текущий момент на данном тф и заработать через пару лет, но при этом работать отменно на другом тф :)
не может такого быть \
возьми любой алгоритм и протестируй сначала на 5 минут потом на дневке результат в количестве прибыльных и убыточных сделок будет одинаковым
Всем привет.
Подбираю оптимальный ТФ для своей ТС.
Есть популярное мнение что чем больше/старше ализируемый ТФ - тем лучше/надежнее торговый сигнал.
Есть какое то практическое подтверждение данной теории?
День/Ночь сильно отличаются, поэтому сигналы на ТФ меньше D1 должны это учитывать.
то есть от D1 и выше сигнал проще
чем больше тайм фрейм, тем меньше на торговлю оказывают влияние комиссии и спред. Чем меньше тайм фрем, тем больше сделок вы совершите и тем больше будет скорость слива, если ваша система не дает какого-то статистического преимущества и выдает прогноз с 50% вероятностью. Если вы используете какую-то конкретную закономерность, то не важно на каком тайм фрейме ее искать, на каком нашли, на том и торгуйте. Но боюсь написанное будет непонятно...
У рынка не тайм фреймов... Это лишь визуализация созданная людьми
не может такого быть \
возьми любой алгоритм и протестируй сначала на 5 минут потом на дневке результат в количестве прибыльных и убыточных сделок будет одинаковым
Всем привет.
Подбираю оптимальный ТФ для своей ТС.
Есть популярное мнение что чем больше/старше ализируемый ТФ - тем лучше/надежнее торговый сигнал.
Есть какое то практическое подтверждение данной теории?
нету никого подтверждения, это миф, а идет он вот откуда, тс-ки генерируют сигналы, и когда их смотришь на больших таймах, то создается впечатление, но реально это не так, потому что все по времени просто растянуто и все, а если сравнить большие и малые, то все там одинаково- прибыль в смысле, на малых все очень быстро происходит.
Да все очень просто как хоз.мыло.
Берете большой ТФ (дневной оптимально) и смотрите куда идёт цена
Берете самый маленький ТФ и ищете зоны коррекции и открываетесь в сторону движения большого ТФ.
Ничего сложного все очень просто - следите за двумя ТФ параллельно и торгуете.
Большой ТФ исключит попадание в контртренд.
Малый ТФ исключит попадание в текущий тренд а не в коррекцию,так как когда идёт тренд значит он обычно заканчивается.
такая стратегия мне принесла в свое время прилично
однако
чем старше ТФ, тем больше погрешность в пунктах
естественно это то же самое как у быток