Как отфильтровать сопли в котировках

Новый комментарий
 

Дано котировки ***. В них есть явные некорректные котировки-сопли. На картинке это выгляди вот так:

Есть предложения, как это можно отфильтровать?

 
стервятники слетаются на запах падали )
 
trader_number_one:

Дано котировки ***. В них есть явные некорректные котировки-сопли. На картинке это выгляди вот так:

это те которые не нравятся?
красные или синие?)

 
Taras Slobodyanik:

это те которые не нравятся?
красные или синие?)

Это те, которые гармошкой. И синии и красные.
 
Пока остановился на идее считать количество свингов 1-зигзага за минуту (или другой интервал), и если их много (надо еще определить, "много" это сколько), то у нас -- сопли.
 
trader_number_one:

Дано котировки ***. В них есть явные некорректные котировки-сопли. На картинке это выгляди вот так:

Есть предложения, как это можно отфильтровать?

А кто тебе сказал, что эти "котировки-сопли" являются "некорректными" котировками?

 
MA(5)?
 
Victor Klenov:

А кто тебе сказал, что эти "котировки-сопли" являются "некорректными" котировками?

Здравый смысл. Если у меня получается на них грааль, то явно никто с такой скоростью не будет избавляться от денег.

 
Andrey Khatimlianskii:
MA(5)?

Не совсем то, что надо. Надо детектировать такие сопли (и вырезать их), а не сглаживать. Учитывая, что я прогоняю зигзаг по котировкам, то зигзаг по MA(5) даст совсем не тот результат, который мне нужен (мне крайне важно сохранить реальные всплески Ask-ов вниз и Bid-ов вверх).

 
trader_number_one:

Здравый смысл. Если у меня получается на них грааль, то явно никто с такой скоростью не будет избавляться от денег.

На картинке не видно — аски опускаются ниже бидов? Достаточно ниже, чтобы перекрыть комиссию?

Тогда проще попробовать заработать, а там, глядишь, сопли уберут "на той стороне".

 
Andrey Khatimlianskii:

На картинке не видно — аски опускаются ниже бидов? Достаточно ниже, чтобы перекрыть комиссию?

Тогда проще попробовать заработать, а там, глядишь, сопли уберут "на той стороне".

Да, местами хорошо перекрывается. В тестере граалит, только свист стоит. Ну, вопрос в том, что это 2018-ый год (но есть и 2019). Я-то сделаю оптимизацию под эти сопли. В 2020 соплей не будет. Вопрос: Какая ценность этой оптимизации?

12
Новый комментарий