Какой портфель валют самый сбалансированный?

 
На каких валютах открытые сделки будут максимально нивелировать друг друга?
 
Ivan Butko:
На каких валютах открытые сделки будут максимально нивелировать друг друга?

Это в минимальных лотах. "-" продаем. Минимальный лот: 1000 USD

USDJPY -1 CHFJPY  1 USDCHF  1 примерно 0,009 минимального лота CHFJPY

Есть еще примеры на 0,039 минимального лота по NZDUSD, NZDCAD, USDJPY, CHFJPY:

AUDUSD -1 NZDUSD  1 AUDNZD  1 

AUDCAD -1 AUDNZD  1 NZDCAD  1 

AUDUSD -1 AUDJPY  1 NZDUSD  1 NZDJPY -1 

AUDJPY  1 AUDCHF -1 NZDJPY -1 NZDCHF  1 

 

В разные периоды будут разные портфели, каждый раз это подстройка может быть выполнена простой математикой (линейная регрессия, МГК) но рано или поздно любой портфель улетит

 
Mislaid:

Это в минимальных лотах. "-" продаем. Минимальный лот: 1000 USD

USDJPY -1 CHFJPY  1 USDCHF  1 примерно 0,009 минимального лота CHFJPY

Есть еще примеры на 0,039 минимального лота по NZDUSD, NZDCAD, USDJPY, CHFJPY:

AUDUSD -1 NZDUSD  1 AUDNZD  1 

AUDCAD -1 AUDNZD  1 NZDCAD  1 

AUDUSD -1 AUDJPY  1 NZDUSD  1 NZDJPY -1 

AUDJPY  1 AUDCHF -1 NZDJPY -1 NZDCHF  1 

Спс

 
Ivan Butko:

Спс

Это все вырожденные портфели. которые нельзя торговать ни в коем случае.

Так что, не за что.

 

наверное, чем выше сумма коэффициентов корреляции (по модулю), тем лучше. для примера, если корреляция равна 1, то на одной покупка на другой продажа. если -1, то в одну сторону нужно открывать. направление по кроссу определять

лоты, наверное, нужно соотносить пропорционально tick_value1*ATR1 / tick_value2*ATR2. (ATR по дневному графику).

сначала берём пару с максимальной корреляцией из доступного набора. третью пару добавить по максимальной корреляции к одной из предыдущих, лоты сложить (с учётом знака), потом четвёртую по максимальной корреляции к одной из трёх уже существующих... и т.д., можно тянуть цепочку пока макс. корреляция не достигнет какого-то порогового значения.

давно хотел такого робота сделать, да всё не досуг. если сделаете, поделитесь результатом - любопытно :)

 
Mislaid:

Это все вырожденные портфели. которые нельзя торговать ни в коем случае.

Так что, не за что.

Риск ведь всегда присутствует. Главное, чаще попадать на "рабочие" участки.

 
Igor Zakharov:

наверное, чем выше сумма коэффициентов корреляции (по модулю), тем лучше. для примера, если корреляция равна 1, то на одной покупка на другой продажа. если -1, то в одну сторону нужно открывать. направление по кроссу определять

лоты, наверное, нужно соотносить пропорционально tick_value1*ATR1 / tick_value2*ATR2. (ATR по дневному графику).

сначала берём пару с максимальной корреляцией из доступного набора. третью пару добавить по максимальной корреляции к одной из предыдущих, лоты сложить (с учётом знака), потом четвёртую по максимальной корреляции к одной из трёх уже существующих... и т.д., можно тянуть цепочку пока макс. корреляция не достигнет какого-то порогового значения.

давно хотел такого робота сделать, да всё не досуг. если сделаете, поделитесь результатом - любопытно :)

Интересно! Спс

 
Ivan Butko:


Здача решается в Экселе за несколько минут.

Надстройка Поиск решения.

Оптимизационная задача линейного программирования.

Целевая функция - дисперсия портфеля. Её на минимум.

Переменные - доля капитала в каждом активе. 

Ограничения - сумма переменных равна 100% или 1. 

Переменные неотрицательные или положительные

 
Дмитрий:

Здача решается в Экселе за несколько минут.

Надстройка Поиск решения.

Оптимизационная задача линейного программирования.

Целевая функция - дисперсия портфеля. Её на минимум.

Переменные - доля капитала в каждом активе. 

Ограничения - сумма переменных равна 100% или 1. 

Переменные неотрицательные или положительные

СПс. Просто стало любопытно, если существуют замкнутые треугольники (eur-gbp-usd), при открытии которых идет балансирование эквити в пределах незначительных колебаний, то могут ли существовать комбинации, при открытии ордеров по которым амплитуда колебаний значения эквити будет больше при гарантированном возврате к 0.
 
Ivan Butko:
СПс. Просто стало любопытно, если существуют замкнутые треугольники (eur-gbp-usd), при открытии которых идет балансирование эквити в пределах незначительных колебаний, то могут ли существовать комбинации, при открытии ордеров по которым амплитуда колебаний значения эквити будет больше при гарантированном возврате к 0.

Более 3-х - незамкнутая система.

Дисперсия портфеля непостоянная

Причина обращения: