Stop limit или Buy/sell stop(отложенный ордер), что быстрее сработает?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
ashutkin
324
ashutkin  

Друзья! Есть пробойный робот, закрывает long и открывает шорт с помощью двух заявок sell stop. C шортом тоже самое, только две заявки buy stop.

Столкнулся с такой проблемой , что на первой секунде торгов-это происходит в самом конце движения. И я вот думаю, может вначале крыть позицию заявкой stop-limit и одновременно выставлять отложенный ордер, может stop-limit  будет исполняться быстрее? Что скажете?

Заранее, благодарю за ответы!

Roman
1106
Roman  
ashutkin:

Друзья! Есть пробойный робот, закрывает long и открывает шорт с помощью двух заявок sell stop. C шортом тоже самое, только две заявки buy stop.

Столкнулся с такой проблемой , что на первой секунде торгов-это происходит в самом конце движения. И я вот думаю, может вначале крыть позицию заявкой stop-limit и одновременно выставлять отложенный ордер, может stop-limit  будет исполняться быстрее? Что скажете?

Заранее, благодарю за ответы!

А разве такое возможно? long закрывать sell stop'ом
Что то вы напутали, sell stop'ом закрывается убыточный long.
Или вы всегда в убыток работаете? ))
long закрывается sell limit и тем же sell limit открывается  short.
К примеру у тебя 1 контракт в long, ставишь на переворот 2 контракта sell limit.
Один long закрывается, и открывается один short.

На пробой в long выставляется buy stop 
buy stop это отложенная заявка, которая в момент сработки исполняется по рынку.
В первую секунду торгов, образуется очередь заявок, пока до твоей заявки дойдёт очередь, цена уже делает сквиз.
Плюс сетевые задержки, плюс тормоза брокера и т.д.
На первой секунде открытия рынка, простой смертный не когда не зайдёт в рынок, без хорошего сквиза, увы.

Dmitiry Ananiev
9275
Dmitiry Ananiev  

Есть понятие очереди исполнения для всех типов ордеров. При этом очередь одна для стопордеров и маркет ордеров. Отличие лишь в том что стопордер ставится заранее, а рыночный "прям сейчас". Поэтому стоп ордера будут по очереди впереди маркет ордеров. ЗА исключением случаев очень большого времени ответа сервера. ПО природе своей это одни и те же ордера. А лимитные так же исполняются в порядке очереди по нужной цене либо лучше. 

Поэтому переворачиваться предпочтительней отложенными лимитными ордерами, далее по списку стоповые ордера и маркет ордера. 
Стоп-лимит ордера - По факту - ордер с 2 условиями. сначала пробите уровня потом открытие на откате в сторону импульса. ПРИ этом отката моежет и не быть вовсе или его не хватит для активации ордера. 

Если бы исполнение было бы идеальным, то отложенные оредра в ообще в принципе не нужны. Поэтому для пероначального теста стратегии я использую роботов на маркет ордерах.

ashutkin
324
ashutkin  
Roman:

А разве такое возможно? long закрывать sell stop'ом
Что то вы напутали, sell stop'ом закрывается убыточный long.
Или вы всегда в убыток работаете? ))
long закрывается sell limit и тем же sell limit открывается  short.
К примеру у тебя 1 контракт в long, ставишь на переворот 2 контракта sell limit.
Один long закрывается, и открывается один short.

На пробой в long выставляется buy stop 
buy stop это отложенная заявка, которая в момент сработки исполняется по рынку.
В первую секунду торгов, образуется очередь заявок, пока до твоей заявки дойдёт очередь, цена уже делает сквиз.
Плюс сетевые задержки, плюс тормоза брокера и т.д.
На первой секунде открытия рынка, простой смертный не когда не зайдёт в рынок, без хорошего сквиза, увы.

Роман, спасибо Вам огромное! Сейчас открыл доккументацию, начал вникать, и ужаснулся от того, что такие банальные вещи я не знал!

Roman
1106
Roman  
Dmitiry Ananiev:

Стоп-лимит ордера - По факту - ордер с 2 условиями. сначала пробите уровня потом открытие на откате в сторону импульса.
ПРИ этом отката моежет и не быть вовсе или его не хватит для активации ордера. 

По моему вы не верно толкуете Стоп-лимит ордер.
К примеру возьмем buy stop limit, на пробой в long.
В данном случае  limit, это условие рейнджа, на сколько вы допускаете сквиз исполнения для buy stop.
Если оффер уходит за пределы выставленного вами рейнджа, то заявка не исполняется.

А исполнение на откате после пробития, это уже пользовательская логика.  

Ihor Herasko
21083
Ihor Herasko  
Roman:

А разве такое возможно? long закрывать sell stop'ом

Конечно!

Покупаем 1 лот по 1.3. Ждем, пока цена дойдет до 1.32 и ставим sell stop 1 лот на 1.31. Прибыль 100 пунктов. Почему обязательно закрывать длинную сделку ордером sell limit? Хотя никто не  запрещает и таким образом закрыть сделку.

Roman
1106
Roman  
Ihor Herasko:

Конечно!

Покупаем 1 лот по 1.3. Ждем, пока цена дойдет до 1.32 и ставим sell stop 1 лот на 1.31. Прибыль 100 пунктов. Почему обязательно закрывать длинную сделку ордером sell limit? Хотя никто не  запрещает и таким образом закрыть сделку.

Так и знал, что так ответят )) не так просто выразился.
Про трал это понятное дело, когда есть уже накопленная прибыль.
Но в сленге закрыть long, принято говорить sell limit. Сторона закрытия прибыльной позиции.
sell stop закрытие убыточной long позиции, б/у, трал, или переворот.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий