Обсуждение статьи "Новый подход к интерпретации классической и обратной дивергенции. Часть 2"
Прошу прощения у тех кто не обдувом попытается взять алгоритм советника за основу. Меня смутил полученный результат. Я спешил сдать статью в редакцию. Алгоритм не правильный. Пояснять не буду. Оставлю на волю думающих. Если конкретно то готовится к публикации серия статей, где будет пересмотрена концепция к тех анализу. Там будут использованы новые инструменты. ADX был в данный момент самым подходящим для статьи. Если бы я бы ввел новые алгоритмы расчета индикаторов и системы их анализа модератор в принципе не принял бы материал. Если есть конкретные вопросы отвечу. Не надо тип того " почему рынок по Close, а индикаторы по другому. Да виноват. Зашел не с того конца. Ответы на все эти вопросы и возможно которые еще которые возникнут у вас вы услышите в дальнейшем.
Если брать Н4, то практически каждые несколько свечей уже есть дивер. В зависимости от того какой индикатор\осцилятор накидываете и с какими настройками. Если брать больше свечей, то через несколько месяцев непрерывного всматривания в монитор, без всяких индикаторов начинаешь видеть эти диверы. Я знаю два варианта торговли диверов, один ближе к классике, другой мой.
1. При обнаружения дивера(начало расхождения цены и индикатора), не надо ждать окончания формирования дивера и сигнала на вход(уже поздно), а выставить отложку на максимум\минимум, который сформировался на данный момент. если посмотреть на это со стороны, то кажется глупо выставить отложку и ждать разворота, отложку может зацепить, а цена продолжит движени в том же направлении. Если открываться по ходу движения цены, то при чем тут дивер ? Дальше пусть каждый думает сам )).
2. Настраиваем индикатор таким образом, чтобы показывал как можно меньше сигналов. Смысл в том, что не важно куда пойдет цена, после появления сигнала можно входить, как в BUY, так и в SELL. Главное, чтобы цена точно пошла, а дальше можно перевернуться. Ну и переворотов, не должно быть больше двух. По факту будет три. Почему три ? Обычай такой )).
В теории импульсного равновесия показано, что на самом деле дивергенция - это следствие несовершенства алгоритмов традиционных индикаторов.
В частности - из-за отсутствие механизма учёта нестационарности в виде постоянно изменяющейся частоты колебаний цены.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Новый подход к интерпретации классической и обратной дивергенции. Часть 2:
В этой статье мы критическом ключе рассмотрим классическую дивергенцию и проанализируем эффективность различных индикаторов. А также предложим варианты фильтрации для повышения точности анализа и продолжим рассматривать нестандартные решения. Как результат - создадим нетипичный инструмент для решения поставленной задачи.
Проверить правильность наших умозаключений можно создав небольшого робота. Классический вариант и, как следствие, направление основной линии нас не интересует. Это позволяет нам воспользоваться штатным ADX из терминала. Из фильтров добавим только случаи, когда пробойная свеча очень велика. Для случаев, когда по какой-то причине нет линии противоположного условного канала, на которую выставляются стопы, введем дистанцию Stop Loss. В советнике также придется самостоятельно определить дистанцию отступа от High/Low. Ниже приведены результаты тестирования по основным валютным парам EUR/USD,GBP/USD,USD/JPY за период с 01.01.2016 по 01.06.2019 на временном интервале Н1,Н4.
EURUSD Н1
Автор: Alexander Lasygin