орел, решка, О,Р,О,О,О,О,О,О, далее О или Р 50/50? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
про датчик: это сигнал для управления системой. который системой трактуется однозначно и принудительно возвращает систему к нулевому значению.
про монетку: у монетки только 1/0, а у баров (трендов) есть ещё и количественная характеристика (пункты). Аналогия не уместна
Igor Zakharov:
у монетки только 1/0, а у баров (трендов) есть ещё и количественная характеристика (пункты). Аналогия не уместна
В чем проблема из баров сделать монетку 1/0 ?
В чем проблема из баров сделать монетку 1/0 ?
В адекватности модели и практическом применении
Сравните распределения 1/0 и +пукты/-пункты.
Простой, слегка грубоватый,пример: -100п/+2п/+5п/+5п/-100п/+5/+5/+5/-100 в единичках/ноликах выглядит как движение вверх.
В адекватности модели и практическом применении
Сравните распределения 1/0 и +пукты/-пункты.
Простой, слегка грубоватый,пример: -100п/+2п/+5п/+5п/-100п/+5/+5/+5/-100 в единичках/ноликах выглядит как движение вверх.
Когда-то пытался выжать соки из этой темы. Прикрепляю базовый индикатор (четверка, ибо древность).
Это не совсем монетка и не совсем распределение, как бы следующий шаг, с запасом надёжности...
В адекватности модели и практическом применении
Сравните распределения 1/0 и +пукты/-пункты.
Простой, слегка грубоватый,пример: -100п/+2п/+5п/+5п/-100п/+5/+5/+5/-100 в единичках/ноликах выглядит как движение вверх.
Что мешает взять для примера + 100п / - 100п / + 100п / +100п
Что мешает взять для примера + 100п / - 100п / + 100п + / +100п
Чем это отличается от 1/0? Зачем такой пример? что он показывает? сферического коня в вакууме? Мешает адекватность модели, ибо средние ползут в разные стороны, т.е. оценку адекватности не пройти ни при каких допущениях.
Мой пример демонстрирует то, что 1) несколько баров вверх необязательно разворачивают тренд, 2) что использование 1/0 будет трактовать эту ситуацию как разворот тренда вверх 3) неадекватность модели 1/0 применительно к трендам
Или нет?
Адекватность модели — совпадение свойств (функций/параметров/характеристик и т. п.) модели и соответствующих свойств моделируемого объекта.
Igor Zakharov:
Цель моделирования: прогноз направления, ТП и СЛ. Модель 1/0 не справится не с одной из этих задач.
Я говорю лишь только о том как с графика брать 1/0 (в равнозначных пункто-приращениях) , а прогнозирование это уже другой вопрос. Тупо брать последовательность 1/0 и исходя из неё делать прогноз ничего не получится.
Я говорю лишь только о том как с графика брать 1/0 (в равнозначных пункто-приращениях) , а прогнозирование это уже другой вопрос. Тупо брать последовательность 1/0 и исходя из неё делать прогноз ничего не получится.
Я помедитировал маленько и подумал, что ваше предложение (+100/-100) описывает идею графиков Рэнко :)
Я же на опирался на бары по ТФ.
Разные подходы
Я помедитировал маленько и подумал, что ваше предложение (+100/-100) описывает идею графиков Рэнко :)
Я же на опирался на бары по ТФ.
Разные подходы
Ну если есть задача из графика сделать монетку, то логичнее ведь? или нет? брать равнозначные приращения, чем просто бары.
Ну если есть задача из графика сделать монетку, то логичнее ведь? или нет? брать равнозначные приращения, чем просто бары.
не однозначно. Рынки периодичны, т.к. есть сессии, поэтому не уверен, что временной фактор можно отбросить. Это в общем и целом,
Но применительно к данной теме, несомненно ваша модель намного лучше. А вот у топикстартера это было: "применительно к серии баров". Там моя мысль и началась :)