Как тестировать биржевых роботов? - страница 3

Новый комментарий
 
elibrarius:
Я последнее время лесом пользуюсь. Ему нужно подавать сразу все данные, для формирования оптимальных листьев.
У вас лес из МТ?
В Питоне, что лес, что НС, принципы обучения одинаковы.
 
Yuriy Asaulenko:
У вас лес из МТ?
да
 
elibrarius:
да
Эту технику я не знаю.
Для этого случая ничего не могу сказать.
 
elibrarius:
да

может тогда лучше сразу на акции обучаться? Там история непрерывна, взять тот-же sbrf

или принципиальна разница?

 
Maxim Romanov:

может тогда лучше сразу на акции обучаться? Там история непрерывна, взять тот-же sbrf

Пожалуй так лучше.
А цены там те же? Объемы есть?

 
elibrarius:

Пожалуй так лучше.
А цены там те же? Объемы есть?

Цены другие, объемы есть, но тоже другие. Кратковременная волатильность - другая.
Не прокатит.
 
elibrarius:

Пожалуй так лучше.
А цены там те же? Объемы есть?

Да, цены и объемы другие, но инструменты сильно коррелируют. Да обучаться на фьючерсе и торговать на акции  - сомнительное дело, я имел ввиду сразу и торговать и обучаться на акции.

 
Maxim Romanov:

Да, цены и объемы другие, но инструменты сильно коррелируют. Да обучаться на фьючерсе и торговать на акции  - сомнительное дело, я имел ввиду сразу и торговать и обучаться на акции.

Если не портфель, то спекулировать акциями нет смысла. Нужен другой депо и другие накладные расходы, при эффекте аналогичном спекуляции фьючерсом.
 
В Открытии есть уже склейки по основным фьючерсам - "Si Splice" к примеру.
 
Aleksey Vyazmikin:
В Открытии есть уже склейки по основным фьючерсам - "Si Splice" к примеру.

спасибо

1234
Новый комментарий