Как тестировать биржевых роботов? - страница 3

[Yuriy Asaulenko]

elibrarius:
Я последнее время лесом пользуюсь. Ему нужно подавать сразу все данные, для формирования оптимальных листьев.

У вас лес из МТ?

В Питоне, что лес, что НС, принципы обучения одинаковы.

[Aleksei Kuznetsov]

Yuriy Asaulenko:
У вас лес из МТ?

да

[Yuriy Asaulenko]

elibrarius:
да

Эту технику я не знаю.

Для этого случая ничего не могу сказать.

[Maxim Romanov]

elibrarius:
да

может тогда лучше сразу на акции обучаться? Там история непрерывна, взять тот-же sbrf

или принципиальна разница?

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Romanov:

может тогда лучше сразу на акции обучаться? Там история непрерывна, взять тот-же sbrf

Пожалуй так лучше.
А цены там те же? Объемы есть?

[Yuriy Asaulenko]

elibrarius:

Пожалуй так лучше.
А цены там те же? Объемы есть?

Цены другие, объемы есть, но тоже другие. Кратковременная волатильность - другая.

Не прокатит.

[Maxim Romanov]

elibrarius:

Пожалуй так лучше.
А цены там те же? Объемы есть?

Да, цены и объемы другие, но инструменты сильно коррелируют. Да обучаться на фьючерсе и торговать на акции  - сомнительное дело, я имел ввиду сразу и торговать и обучаться на акции.

[Yuriy Asaulenko]

Maxim Romanov:

Да, цены и объемы другие, но инструменты сильно коррелируют. Да обучаться на фьючерсе и торговать на акции  - сомнительное дело, я имел ввиду сразу и торговать и обучаться на акции.

Если не портфель, то спекулировать акциями нет смысла. Нужен другой депо и другие накладные расходы, при эффекте аналогичном спекуляции фьючерсом.

[Aleksey Vyazmikin]

В Открытии есть уже склейки по основным фьючерсам - "Si Splice" к примеру.

[Aleksei Kuznetsov]

Aleksey Vyazmikin:
В Открытии есть уже склейки по основным фьючерсам - "Si Splice" к примеру.

спасибо