Интересная идея для синтетический Матингейл ( Synthetic Martingale) - страница 2

[Taras Vavryn]

Коли к мартингейлу подобрать хорошые настройки он будет очень хорошо работать

[Dorios Feller]

[[Удален]]

Да фигня это всё, никакой хитрый мм не будут работать, нет закономерностей - нет результата. Мартингейл, конечно, - рабочай стратегия, но необходимый депозит такой, что много проще в банк баблишко отправить.

Я и сам пытался натянуть какой-нибудь хитрый ММ на СБ, простейший код для теста

// c++
#include <random>
#include <fstream>
#include <stdexcept>
using namespace std;

int main()
{
   random_device rd;
   mt19937 gen(rd());
   // probability of win is 50 percent, probability of loss is 50 percent.
   discrete_distribution<> d({50, 50});

   ofstream f{"res"};
   if (!f)
      throw runtime_error{"file error"};

   double bl = 100;
   for (unsigned i = 0;  i < 1000000;  ++ i) {
      // win
      if (d(gen) == 1) {
         bl += 1;
      }
      // loss
      else {
         bl -= 1;
      }
      f << bl << '\n';
   }
   return 0;
}

Вкрутить мм на свой вкус, на выходе график вроде такого:

Рекомендую для экономии времени и денег.

[Dorios Feller]

Vict:

Да фигня это всё, никакой хитрый мм не будут работать, нет закономерностей - нет результата. Мартингейл, конечно, - рабочай стратегия, но необходимый депозит такой, что много проще в банк баблишко отправить.

Я и сам пытался натянуть какой-нибудь хитрый ММ на СБ, простейший код для теста

Вкрутить мм на свой вкус, на выходе график вроде такого:

Рекомендую для экономии времени и денег.

люди не нашли ничто особено но получилась картинка из ето

[[Удален]]

А вот классический мартин

   double bl = 100;
   unsigned lcnt = 0;
   double risk = 1;
   for (unsigned i = 0;  i < 1000000;  ++ i) {
      if (d(gen) == 1) {
         bl += risk*pow(2,lcnt);
         lcnt = 0;
      }
      else {
         bl -= risk*pow(2,lcnt);
         ++ lcnt;
      }
      f << bl << '\n';
   }

[Alexey Volchanskiy]

Vict:

А вот классический мартин

Этот и выше какие-то очень тупые механические мартины. Я сейчас дорабатываю более интеллектуальный. Если цена прорвала некоторый диапазон, вычисляется примерная точка, до которой она будет расти/падать и выставляется сетка позиций с тем расчетом, чтобы по достижении этой точки можно было закрыть убыточные ордера встречными с плюсом или хотя бы в ноль. Если получится, буду в шоколаде )

[Maksim Antonenko]

Alexey Volchanskiy:

Этот и выше какие-то очень тупые механические мартины. Я сейчас дорабатываю более интеллектуальный. Если цена прорвала некоторый диапазон, вычисляется примерная точка, до которой она будет расти/падать и выставляется сетка позиций с тем расчетом, чтобы по достижении этой точки можно было закрыть убыточные ордера встречными с плюсом или хотя бы в ноль. Если получится, буду в шоколаде )

Получится. Будешь в шоколаде на 20-30% годовых. :) 

[Serqey Nikitin]

Dorios Feller:
мой мартингейл дает убыток только когда закроется последний уровень. а первая позиция не имеет стоп потому что не большая, числа очень интересные 

Все это интересно...  Не понятен один момент:  если автор проекта ПОНИМАЕТ недостатки своей стратегии,  то зачем весь этот длительный марафон давления на мозги? ...  Почему просто не устранить возникшую  не удобную ситуацию на программном коде?...

[Vitaliy Kashcheev]

Почему у Вас в графике не заложены "новости" + брексеты )

[Taras Vavryn]

Вот робот мартин, хорош в работе!!