Обсуждение статьи "Применение OLAP в трейдинге (Часть 1): Основы оперативного анализа многомерных данных" - страница 3

 
Aleksandr Masterskikh:

Вот я просто и  пишу, что последнее время стали преобладать статьи не про трейдинг, а про программирование вторичных вещей (сервисы по обработке готовых результатов трейдинга и прочее), не связанных с анализом динамики рынка.

Это конечно, тоже нужно, но главная задача - это сам трейдинг, поиск алгоритмов входа в рынок (и программирование этих алгоритмов).

Просто напишите. Что мешает? Или комфортнее осуждать?
 
Artyom Trishkin:
Просто напишите. Что мешает? Или комфортнее осуждать?

Да я то пишу - можете посмотреть мои статьи. А вот ваших статей что-то не видно (про сам трейдинг, а не обработку вторичных данных в виде библиотек). 

 
Aleksandr Masterskikh:

Да я то пишу - можете посмотреть мои статьи. А вот ваших статей что-то не видно (про сам трейдинг, а не обработку вторичных данных в виде библиотек). 

15-й и 17-й год. Две статьи. И возмущаетесь, что мало пишут про трейдинг. Так и говорю - восполните пробел, раз уж есть востребованность и желание.

Что не даёт вам это делать? Вопрос-то в этом.

 

Для апологетов трейдинга в чистом виде еще раз повторю - пишите конкретно, чего не хватает. Абстрактные рассуждения не принимаются. Прежде чем предлагать тему, потрудитесь убедиться, что статей по ней еще нет. Может быть под "трейдингом" подразумевается информация по стратегиям, индикаторам, управлению капиталом, обработке торговых транзакций, по сеткам, мультивалютному анализу, тестированию и оптимизации, интеграции с внешним аналитическим софтом и так далее? Так все это обсосано по много раз. Я пишу на темы, по которым материалы отсутствуют, а лично для себя я такие инструменты сделал. В частности, OLAP как средство анализа показателей торговой системы в разных разрезах дополняет торговый отчет или отчет оптимизации информацией, которой там явно не хватает. По-хорошему, это все должно было бы быть встроенным. Всё это имеет самое непосредственное отношение к трейдингу. Если кто-то не согласен - это его проблемы. Пишите в ветку по публикациям, а не в обсуждении данной статьи.

 
Хорошая статья. Не хватает оценки воздействия параметров советника на результаты в случае более 3 параметров. Либо оптимальных сочетаний параметров. Многомерность очень далека от понимания. 2 параметра для входа или выхода обычно не дают результата, 3 уже трудно оценивать, а 4х мерное седло вообще тяжело. Настраиваемая оптимизация это хорошая вещь. И к трейдингу ближе)))) 
 

не хватает ничего, т.е. вообще не понятно о чем статья. Здесь, нужно обладать определенным пониманием законов пустоты, что бы, отказавшись от абстрактных рассуждений, сформулировать свои конкретные претензии к пустоте.

темы, непосредственно касающиеся ТС интересны, исследований рынков. Лично мне.

 
Дискуссия не соответствует техническому ресурсу. Статья отличная!
 
Artyom Trishkin:

15-й и 17-й год. Две статьи. И возмущаетесь, что мало пишут про трейдинг. Так и говорю - восполните пробел, раз уж есть востребованность и желание.

Что не даёт вам это делать? Вопрос-то в этом.

Да, у меня две статьи и именно про трейдинг. 

Кстати, по мнению англоязычного читателя, моя статья "Как снизить риски..." входит в десятку лучших (по крайней мере, 60 тыс. читателей на нескольких языках - это неплохой результат).

Я это к тому, что лучше написать 2 статьи, которые многим помогут в разработке торговой системы, чем 100 статей про библиотеки, которые почти ничего не дают для алгоритмического трейдинга.

Динамика рынка крайне сложна (это нестационарный процесс), поэтому меня удивляют программы, в которых 1 строчка - это анализ рынка и 1000 строчек - это код сомнительных сервисов. 

Уверен, что задача ресурса (сайта www.mql5.com, а это безусловно, ресурс №1 в индустрии) - это популяризация алгоритмического трейдинга, а не программирования ради программирования. 

Причина обращения: