100 $ тому, кто найдет решение:

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Sergei Melnikov
909
Sergei Melnikov  
Доброго времени суток уважаемые партнеры!

Тестирую алгоритм работающий на данных получаемых от MA. За один и тот же период алгоритм в реале/демо делает ( образно 300 ) сделок, в тестере ( также образно 10 ). 
Почему так происходит ?


МА используется либо к close либо к open. 

Вопрос в том, как сделать так, что б тестер и демо/реал не отличались?

Andrey Kolmogorov
4105
Andrey Kolmogorov  
Sergei Melnikov:
Доброго времени суток уважаемые партнеры!

Тестирую алгоритм работающий на данных получаемых от MA. За один и тот же период алгоритм в реале/демо делает ( образно 300 ) сделок, в тестере ( также образно 10 ). 
Почему так происходит ?


МА используется либо к close либо к open. 

Вопрос в том, как сделать так, что б тестер и демо/реал не отличались?

Сигнал от МА идёт на нулевом баре? или вообще в алгоритме используете в расчётах данных нулевые бары?

Sergei Melnikov
909
Sergei Melnikov  
Andrey Kolmogorov:

Сигнал от МА идёт на нулевом баре? или вообще в алгоритме используете в расчётах данных нулевые бары?

Мы используем МА как алгоритм для расчета скорости и определения движения рынка. Но, получается так, что алгоритм на тестере видит в 10 раз меньше сделок, чем в реале.

Sergei Melnikov
909
Sergei Melnikov  
Andrey Kolmogorov:

Сигнал от МА идёт на нулевом баре? или вообще в алгоритме используете в расчётах данных нулевые бары?

Мне кажется что весь ответ в плавающем спреде, но почему, я так и не нашел объяснения.

Aleksey Vyazmikin
15934
Aleksey Vyazmikin  
Sergei Melnikov:
Доброго времени суток уважаемые партнеры!

Тестирую алгоритм работающий на данных получаемых от MA. За один и тот же период алгоритм в реале/демо делает ( образно 300 ) сделок, в тестере ( также образно 10 ). 
Почему так происходит ?


МА используется либо к close либо к open. 

Вопрос в том, как сделать так, что б тестер и демо/реал не отличались?

Локализуйте проблему. Возможно она вообще не связана с МА - уберите все из советника, кроме сигнала на вход.

Далее, или параллельно, залогируйте все значения МА в момент генерации сигнала на реальных данных. Сделайте возможность так же сбора или визуализации значений на каждом баре.

Сравните значения, получаемые советником в момент реальной работы и на истории.

CHINGIZ MUSTAFAEV
2663
CHINGIZ MUSTAFAEV  
Sergei Melnikov:
Доброго времени суток уважаемые партнеры!

Тестирую алгоритм работающий на данных получаемых от MA. За один и тот же период алгоритм в реале/демо делает ( образно 300 ) сделок, в тестере ( также образно 10 ). 
Почему так происходит ?


МА используется либо к close либо к open. 

Вопрос в том, как сделать так, что б тестер и демо/реал не отличались?

Возможно что тест идёт не по тикам, а по ценам открытия баров. А на реале торгует по тикам и из за этого количество сделок разное.
Если так, то нужно вставить механизм контроля начала нового бара.
Вы хотя бы картинки открытия сделок тестера и реала дайте, а то приходится гадать на кофейной гуще))
Sergey Rozhnov
11611
Sergey Rozhnov  
Sergei Melnikov:

Мы используем МА как алгоритм для расчета скорости и определения движения рынка. Но, получается так, что алгоритм на тестере видит в 10 раз меньше сделок, чем в реале.

Возможно, проблема связана с определением скорости. V=S/t. Скорость = Путь / время. Расстояние и время между тиками в тестере при тесте на всех тиках отличаются от реальных, т.к. все тики генерируются синтетически терминалом на основе OHLC минимально доступного бара, поэтому сначала попробуйте протестировать с качеством моделирования 99.9% (есть сервисы, предоставляющие такое качество), если это mt4, либо со всеми тиками на основе реальных тиков, если это mt5.

Alexandr Murzin
2881
Alexandr Murzin  
Sergei Melnikov:

Вопрос в том, как сделать так, что б тестер и демо/реал не отличались?

Ни как не сделать.

Evgeniy Zhdan
16136
Evgeniy Zhdan  
Alexandr Murzin:

Ни как не сделать.

Котировки демо и реала отличаются в вашем случае.

Dmitry Fedoseev
56652
Dmitry Fedoseev  
Искать не глядя?
aleger
1371
aleger  
Sergei Melnikov:
Доброго времени суток уважаемые партнеры!

Тестирую алгоритм работающий на данных получаемых от MA. За один и тот же период алгоритм в реале/демо делает ( образно 300 ) сделок, в тестере ( также образно 10 ). 
Почему так происходит ?


МА используется либо к close либо к open. 

Вопрос в том, как сделать так, что б тестер и демо/реал не отличались?

Тестер, демо и реал не будут отличаться только, если в первом, втором и третьем случае будет работать одинаковый - ТРЕНДСЛЕДЯЩИЙ - алгоритм!

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий