В R эта и другие, более сложные модели, создаются в несколько строк. Не соизмеримые затраты времени. Кроме того, для каждой новой модели нужно писать свой оригинальный код.
Не перспективно. Хотя для тех кто сильно внутри в МАТЛАБ может быть вариантом.
Но проделанная работа впечатляет.
Удачи
Здесь нужно наверное подправить? Нет?
Удачи
Здесь нужно наверное подправить? Нет?
Удачи
Имеете ввиду что допущена ошибка? А где именно и что менять? Так ее не вижу.
Имеете ввиду что допущена ошибка? А где именно и что менять? Так ее не вижу.
Что то в этом выражении не так. Посмотрите. Пишет выражение всегда FALSE.
Что то в этом выражении не так. Посмотрите. Пишет выражение всегда FALSE.
Похоже здесь избыточная "перестраховка" для используемого шага времени. Получается, что обработка осуществилась быстрее, чем пришел новый отсчет. Это также возможно указывает на хорошее быстродействие компьютера. Поскольку условие ложно, то оно не оказывает влияния на работу алгоритма. Хуже если бы оно через чур часто было истинным). Я буду заниматься развитием индикатора и "пошевелю" условие, чтобы оно не было столь бессысленным. Спасибо за замечание.
Похоже здесь избыточная "перестраховка" для используемого шага времени. Получается, что обработка осуществилась быстрее, чем пришел новый отсчет. Это также возможно указывает на хорошее быстродействие компьютера. Поскольку условие ложно, то оно не оказывает влияния на работу алгоритма. Хуже если бы оно через чур часто было истинным). Я буду заниматься развитием индикатора и "пошевелю" условие, чтобы оно не было столь бессысленным. Спасибо за замечание.
Удачи
Похоже здесь избыточная "перестраховка" для используемого шага времени. Получается, что обработка осуществилась быстрее, чем пришел новый отсчет. Это также возможно указывает на хорошее быстродействие компьютера. Поскольку условие ложно, то оно не оказывает влияния на работу алгоритма. Хуже если бы оно через чур часто было истинным). Я буду заниматься развитием индикатора и "пошевелю" условие, чтобы оно не было столь бессысленным. Спасибо за замечание.
Это предупреждение компилятора, не связанное со скоростью обработки. В условии используются беззнаковые переменные типа uint, они никогда не могут быть < 0. Замените на int, чтобы можно было получить отрицательную разность.
Это предупреждение компилятора, не связанное со скоростью обработки. В условии используются беззнаковые переменные типа uint, они никогда не могут быть < 0. Замените на int, чтобы можно было получить отрицательную разность.
Благодарю за подсказку.
Как я могу купить, чтобы установить этот индикатор на MT5?
Если кто-нибудь может мне помочь, я ценю это.
Файловый сервер где хранились MATLAB-runtime провел глобальную чистку и удалил файлы. Я обновил загрузку и сейчас они располагаются https://pinapfile.com/qBGE .
Чтобы распаковать используйте программу 7zip. Надо выделить весь набор файлов и «Extract files...».
- 7z1900-x64.zip 1.37 MB
https://pinapfile.com/gcHTL - SARIMA_MCR.zip.001 97.66 MB
https://pinapfile.com/kKnPw - SARIMA_MCR.zip.002 97.66 MB
https://pinapfile.com/cKBzT - SARIMA_MCR.zip.003 97.66 MB
https://pinapfile.com/d2RCY - SARIMA_MCR.zip.004 97.66 MB
https://pinapfile.com/cz3n7 - SARIMA_MCR.zip.005 97.66 MB
https://pinapfile.com/gU6hf - SARIMA_MCR.zip.006 97.66 MB
https://pinapfile.com/msA8H - SARIMA_MCR.zip.007 97.66 MB
https://pinapfile.com/iVMv6 - SARIMA_MCR.zip.008 97.66 MB
https://pinapfile.com/beD9y - SARIMA_MCR.zip.009 97.66 MB
https://pinapfile.com/b5GfU - SARIMA_MCR.zip.010 64.39 MB
https://pinapfile.com/dBdVE
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Использование вычислительных возможностей MATLAB 2018 в MetaTrader 5:
После модернизации пакета MATLAB в 2015 году необходимо рассмотреть современный способ создания DLL-библиотек. На примере прогнозирующего индикатора в статье иллюстрируются особенности связывания MetaTrader 5 и MATLAB с использованием современных 64-х разрядных версий платформ, применяемых в настоящее время. Рассмотрение всей последовательности подключения MATLAB позволит разработчику на MQL5 быстрее создавать приложения с расширенными вычислительными возможностями, избегая «подводных камней».
Работоспособность индикатора была опробована на данных торговли EURUSD H1, предоставленным платформой MetaTrader. Был выбран не слишком большой сегмент данных, размер которого 450 отсчетов, а варианты длиннопериодного "сезонного" лага опробованы 28, 30 и 32 отсчета, лучшим из них на рассмотренном периоде истории был лаг с периодом 32 отсчета.
Выполнялась серия расчетов для разных фрагментов истории. Длина сегмента данных в модели — 450, сезонный лаг 32 и длина прогноза 30 были установлены один раз и не менялись. Чтобы оценить качество прогноза полученные результаты для разных фрагментов сравнивались с фактическими данными.
Приведем рисунки, демонстрирующие результат работы индикатора. На всех рисунках шоколадным цветом отображено завершение фрагмента, по которому в MATLAB была подобрана модель SARIMA(2,1,2), а полученный на ее основании построен прогноз отрисован синим цветом.
Автор: Roman Korotchenko