Логика исполнения переворота позиции при неттинговой системе учета. Нюансы.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
geritretar
56
geritretar  
При формулировании программирования торговой стратегии с переворотом позиции в МТ5 при неттинговой системе учета столкнулся с вопросами, которые не осилил сам.
Помогите осмыслить проблему.

Допустим:
Открыта позиция "А" по цене "X".
Стоп-лосс позиции "А" выставлен по цене "Y".
Выставлен стоп-ордер "B" по цене "Y" (обратный позиции "А" и равный необходимой обратной позиции).
Причем "B">"A".

На практике в терминале МТ5 при неттинговой системе учета постоянно наблюдаю открытие обратной позиции по цене "Y", равной выставленному обратному стоп-ордеру "B".
Как будто стоп-лосс первоначально открытой позиции всегда исполняется первым (будто исполнение идет как и при хеджинговой системе учета).
Или это частный случай и возможно, что при определенных условиях может первым исполниться обратный стоп-ордер "B", откроется обратная позиция ="B"-"A", а стоп-лосс от "A" уже и исполнятся не будет(ибо не успеет)?

Вопросы, которые возникают:

Равнозначны ли - выставление стоп-лосса у позиции "А" выставлению стоп-ордера (обратному "А" и равному ей)?

Каков оптимальный вариант переворота позиции (быстрейший при исполнении):
1) Выставление стоп-лосса (у "А") и обратного стоп-ордера ("B"=необходимой обратной позиции)?
2) Выставление одного обратного стоп-ордера (="A"+"B")?
3) Другое?

Может уже и сам себя запутал? А все элементарное просто? HELP
Nikolay Khrushchev
21423
Nikolay Khrushchev  
стоп лосс это тоже самое что и стоп ордер как вы понимаете.
интересно попробовать, что будет если с начала выставить стоп ордер, а затем стоп лосс. думаю порядок исполнения может измениться.
в подобных задачах я всегда использую второй вариант - Выставление одного обратного стоп-ордера А+В.
Alexey Viktorov
25795
Alexey Viktorov  
А что мешает выставить ордер по цене Y объёмом А+В и никаких стопов...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий