Логика исполнения переворота позиции при неттинговой системе учета. Нюансы.

[geritretar]

При формулировании программирования торговой стратегии с переворотом позиции в МТ5 при неттинговой системе учета столкнулся с вопросами, которые не осилил сам.

Помогите осмыслить проблему.

Допустим:

Открыта позиция "А" по цене "X".

Стоп-лосс позиции "А" выставлен по цене "Y".

Выставлен стоп-ордер "B" по цене "Y" (обратный позиции "А" и равный необходимой обратной позиции).

Причем "B">"A".

На практике в терминале МТ5 при неттинговой системе учета постоянно наблюдаю открытие обратной позиции по цене "Y", равной выставленному обратному стоп-ордеру "B".

Как будто стоп-лосс первоначально открытой позиции всегда исполняется первым (будто исполнение идет как и при хеджинговой системе учета).

Или это частный случай и возможно, что при определенных условиях может первым исполниться обратный стоп-ордер "B", откроется обратная позиция ="B"-"A", а стоп-лосс от "A" уже и исполнятся не будет(ибо не успеет)?

Вопросы, которые возникают:

Равнозначны ли - выставление стоп-лосса у позиции "А" выставлению стоп-ордера (обратному "А" и равному ей)?

Каков оптимальный вариант переворота позиции (быстрейший при исполнении):

1) Выставление стоп-лосса (у "А") и обратного стоп-ордера ("B"=необходимой обратной позиции)?

2) Выставление одного обратного стоп-ордера (="A"+"B")?

3) Другое?

Может уже и сам себя запутал? А все элементарное просто? HELP

[[Удален]]

стоп лосс это тоже самое что и стоп ордер как вы понимаете.
интересно попробовать, что будет если с начала выставить стоп ордер, а затем стоп лосс. думаю порядок исполнения может измениться.
в подобных задачах я всегда использую второй вариант - Выставление одного обратного стоп-ордера А+В.

[Alexey Viktorov]

А что мешает выставить ордер по цене Y объёмом А+В и никаких стопов...