Как вы проводите оптимизацию? (варианты в первом посте) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
После самой оптимизации выбираем сет. Для этого лучше использовать не оптимизированный участок инструмента. Если поведение баланса более менее совпадает с кривой роста баланса на оптмиимзируемом участке то сет подходит.
из всех сетов выбирать сет, который лучше всего работает на участке форварда - это уже ручная подгонка.
из всех сетов выбирать сет, который лучше всего работает на участке форварда - это уже ручная подгонка.
Тогда любая оптимизация какая-то подгонка. С помощью оптимизатора мы ищем закономерности которые повторяются на истории и на них зарабатываем. Допустим я торгую в основном ночные флейты. Их закономерность в том что они повторяются достаточно часто именно ночью
начинаем их проверять на форварде.
проверили первый - плохо себя показал .
проверил второй - тоже плохо.
проверили третий - хорошо показал,
проверили четвертый плохо.
пятый проверили -плохо.
в итоге из первой десятки мы выбрали 1 сет, который хорошо себя ведет на ООС.
Это все равно, что сгенерировать 10 рядов ГСБ, и выбрать из них лучший. потом начать его торговать, и ожидать, что он , при продолжении генерации, все так же хорошо будет себя показывать.
мне кажется, что выбор лучшего сета, своего рода ручная подгонка.
Протестировал лучший сет на форварде - если не показывает хорошего результат, значит систему в топку.
пс: если мы провели оптимизацию за 17 год, мы подобрали лучшие характеристики, которые в том году работали.
а если мы из разных сетов этой оптимизации, выбираем лучший для 2018 года - мы подбираем лучшие характеристики, которые работали в 2018 году.
это все равно, что проводить оптимизацию за период сразу 17-го и 18-го года!
Так где же тут бектест и форвард?
Как я оптимизирую свои советники.
Пробовал на тестере,- бессмысленно.
Пробовал встраивать эмулятор тестера в советник - не намного мы стали богаче.
ну допустим мы отсортировали сеты от лучше к худшему.
начинаем их проверять на форварде.
проверили первый - плохо себя показал .
проверил второй - тоже плохо.
проверили третий - хорошо показал,
проверили четвертый плохо.
пятый проверили -плохо.
в итоге из первой десятки мы выбрали 1 сет, который хорошо себя ведет на ООС.
Это все равно, что сгенерировать 10 рядов ГСБ, и выбрать из них лучший. потом начать его торговать, и ожидать, что он , при продолжении генерации, все так же хорошо будет себя показывать.
мне кажется, что выбор лучшего сета, своего рода ручная подгонка.
Протестировал лучший сет на форварде - если не показывает хорошего результат, значит систему в топку.
пс: если мы провели оптимизацию за 17 год, мы подобрали лучшие характеристики, которые в том году работали.
а если мы из разных сетов этой оптимизации, выбираем лучший для 2018 года - мы подбираем лучшие характеристики, которые работали в 2018 году.
это все равно, что проводить оптимизацию за период сразу 17-го и 18-го года!
Так где же тут бектест и форвард?