Аналитическая оценка приемлемого риска

 

Приветствую.

Ситуация: есть несколько стратегий, о каждой мы знаем вероятность закрытия по tp (Ptp). Также мы знаем три точки на графике Ptp-risk - 0:0, 50:5, 100:100. Т.е. вероятность 0 означает, что незачем входить вообще и чем-то рисковать, вероятность 100 означает входим всем депозитом. График будет напоминать перевёрнутую гиперболу (хз как она правильно называется.

Задача: можно ли, и как вывести математическую формулу, которая укажет на приемлемый риск зная вероятность закрытия в плюс? Видимо, формула должна иметь вид risk = (Ptp*100)/(Ptp+x).

Если данных не хватает, то как это делается по уму? Сколько точек необходимо и как вывести формулу (ну ведь за иксом может скрываться что угодно)?


 

Хотя я поторопился наверное. Надо построить случайный график, посмотреть на глубины просадок в зависимости от вероятности тейка, возможно там вообще линейная зависимость будет.


Но всё-таки интересно будет если кто ответит - построил я какой-то нетривиальный график (ну вот зиг заг какой-нибудь), как переложить его образ на бумаге в математическую формулу?
 
pavlick_:

Задача: можно ли, и как вывести математическую формулу, которая укажет на приемлемый риск зная вероятность закрытия в плюс? Видимо, формула должна иметь вид risk = (Ptp*100)/(Ptp+x).


Возможно я ошибаюсь, но сама постановка вопроса - фикция...

Тезис: " зная вероятность закрытия в плюс" - настораживает... Если есть такие знания, то задача получения стабильной прибыли решается автоматически...  Если возникла текущая задача, то с решением "вероятности закрытия в плюс" - определенные проблемы, и данный тезис ошибочен...

Очевидно ошибка в постановке самой задачи...

 
pavlick_:

Но всё-таки интересно будет если кто ответит - построил я какой-то нетривиальный график (ну вот зиг заг какой-нибудь), как переложить его образ на бумаге в математическую формулу?

никак, только аппроксимация - гугл в помощь, наиболее простые и распространенные виды, если не изменяет память, то это сплайны и МНК

ЗЫ: есть такое понятие как табличный вид ф-ции

 
pavlick_:

Приветствую.

Ситуация: есть несколько стратегий, о каждой мы знаем вероятность закрытия по tp (Ptp). Также мы знаем три точки на графике Ptp-risk - 0:0, 50:5, 100:100. Т.е. вероятность 0 означает, что незачем входить вообще и чем-то рисковать, вероятность 100 означает входим всем депозитом. График будет напоминать перевёрнутую гиперболу (хз как она правильно называется.

Задача: можно ли, и как вывести математическую формулу, которая укажет на приемлемый риск зная вероятность закрытия в плюс? Видимо, формула должна иметь вид risk = (Ptp*100)/(Ptp+x).

Если данных не хватает, то как это делается по уму? Сколько точек необходимо и как вывести формулу (ну ведь за иксом может скрываться что угодно)?


Аналитической формулы тут не получится.

У меня две статьи здесь на эту тему - первая и вторая. Во второй есть скрипт bn.mq5, который, на первый взгляд, подходит к вашему случаю.

 

Благодарю за ответы.

Причина обращения: