Индикаторы: OLT
Добрый день. А можно для тех кто в "танке". все что написано проилюстрировать ввиде крестиков. нуликов итд.
Ale-xander:
Добрый день. А можно для тех кто в "танке". все что написано проилюстрировать ввиде крестиков. нуликов итд.
День добрый. Попробую объяснить на словах и если получится и на ноликах и крестиках.Добрый день. А можно для тех кто в "танке". все что написано проилюстрировать ввиде крестиков. нуликов итд.
Если вы занимаетесь внутридневным трейдингом, то знаете, что дневной диапазон или максимум дня минус минимум дня делает один микротренд. Например начавшись на минимуме дня он пробегает худо бедно и в конце концов делает максимум дня и задача любого трейдера попасть в этот микротренд и выжать из него как можно больше и заметьте нужно делать это как можно чаще.То есть нужно найти такой стиль торговли при котором произведение процента прибыльных сделок и того среднего количества тиков которые берется от прибыльной сделки в статистике было максимально.Одним словом вся задача сводиться к тому чтобы найти максимальное произведение процента или вероятности Probability появления диапазона дня равного некоторому проценту Optimum Procent от среднего диапазона и этого процента Optimum Procent
G(max) = Probability * Optimum Procent.
G(max) - максимальное произведение
Средний диапазон за несколько дней находится так: Суммируются все диапазоны дней следующих друг за другом и сумма делится на количество этих дней..количество дней и есть период или period.
Теперь как находиться Probability. Вероятность благоприятного исхода это отношение суммы благоприятных исходов к общему количеству исходов в статистике.
Например. Возьмем 1 процент от среднего дневного диапазона за 4 дня или AR1(4) и сравним его с вчерашним диапазоном D1. Если D1 меньше AR1(4) то это нолик, а если больше то крестик.
Сравним
D1 = High[1] - Low[1]
и
AR1(4) = 0.01*( High[2] - Low[2] + High[3] - Low[3] + High[4] - Low[4]
+ High[5] - Low[5] )/4
Число в квадратных скобках это индекс дня. 1 - это вчерашний день
2 - позавчерашний и так далее.
Потом сравним позавчерашний диапазон дня D2 и 1 процент от среднего среднего диапазона AR2(4)
Сравним
D2 = High[2] - Low[2]
и
AR1(4) = 0.01*( High[3] - Low[3] + High[4] - Low[4] + High[5] - Low[5]
+ High[6] - Low[6] )/4
И так далее для всего количества баров в статистике Q
В конце прогона у нас будет некоторое количество крестиков, или N
и вероятность появления дневного диапазона в 1% от среднего диапазона за четыре дня будет равна:
Probability = 100% * N / Q
а произведение вероятности и 1% от среднего диапазона за четыре дня равно G
G = 1% * Probability
Потом такая же процедура для 2% от среднего диапазона и так далее с шагом в один процент двигаясь по горизонтальной шкале влево до 300% от среднего диапазона.
Для каждого процента на горизонтальной шкале будет свой G и оранжевая линия это не что иное как множество всех этих G.Среди них есть искомая G(max) или вершина кривой как произведение оптимального процента Optimum Procent от среднего диапазона и вероятности Probability его появления.
Теперь про вероятность хода цены на определенный процент от открытия если цена ушла от открытия на тот же процент в обратном направлении.
В вычислениях используется все тот же средний дневной диапазон с шагом в 1% и для каждого дня ведется сравнение среднего диапазона помноженного на определенный процент и максимального и минимального колебания цены от цены открытия дня выраженных в процентах от среднего диапазона.
Максимальное колебание от открытия это такое колебание которое больше колебания от открытия в противоположном направлении..Собственно день имеет максимальное колебание и минимальное за редкими исключениями когда расстояния Open - Low и High - Open равны
Например определяется какое из колебаний дня максимально. И пусть High - Open это максимальное колебание. Затем это колебание делится на средний диапазон и получаем процент от среднего диапазона..то есть это колебание можно выразить в процентах от среднего диапазона. То же самое делается с минимальным колебанием или Open - Low.Затем берется некоторый процент от среднего диапазона пусть будет 1% как в начале расчетов и сравнивается с процентом максимального колебания. Если процент максимального колебания или
H% = 100 * ( High - Open ) / AR1(4)
окажется больше или равен одного процента от AR1(4) или
H% >= 1% * AR1(4) то тут же сравнивается процент минимального
колебания или L% = 100 * ( Open - Low ) / AR1(4) c
одним процентом от среднего диапазона. Если и минимальный процент
больше одного процента от среднего диапазона или
L% >= 1% * AR1(4)
то будет зачет или крестик. После прогона,для 1% от среднего диапазона будет некоторое количество крестиков или n. А вероятность X обратного хода цены от открытия на тот же процент будет равна
X = 100% * n / Q
для 2% производятся аналогичные вычисления и каждому проценту колебания от открытия будет своя точка на зеленой линии.
Boeing747:
Если вы занимаетесь внутридневным трейдингом, то знаете, что дневной диапазон или максимум дня минус минимум дня делает один микротренд. Например начавшись на минимуме дня он пробегает худо бедно и в конце концов делает максимум дня и задача любого трейдера попасть в этот микротренд и выжать из него как можно больше и заметьте нужно делать это как можно чаще.То есть нужно найти такой стиль торговли при котором произведение процента прибыльных сделок и того среднего количества тиков которые берется от прибыльной сделки в статистике было максимально.Одним словом вся задача сводиться к тому чтобы найти максимальное произведение процента или вероятности Probability появления диапазона дня равного некоторому проценту Optimum Procent от среднего диапазона и этого процента Optimum Procent
G(max) = Probability * Optimum Procent.
G(max) - максимальное произведение
Средний диапазон за несколько дней находится так: Суммируются все диапазоны дней следующих друг за другом и сумма делится на количество этих дней..количество дней и есть период или period.
Теперь как находиться Probability. Вероятность благоприятного исхода это отношение суммы благоприятных исходов к общему количеству исходов в статистике.
Например. Возьмем 1 процент от среднего дневного диапазона за 4 дня или AR1(4) и сравним его с вчерашним диапазоном D1. Если D1 меньше AR1(4) то это нолик, а если больше то крестик.
Сравним
D1 = High[1] - Low[1]
и
AR1(4) = 0.01*( High[2] - Low[2] + High[3] - Low[3] + High[4] - Low[4]
+ High[5] - Low[5] )/4
Число в квадратных скобках это индекс дня. 1 - это вчерашний день
2 - позавчерашний и так далее.
Потом сравним позавчерашний диапазон дня D2 и 1 процент от среднего среднего диапазона AR2(4)
Сравним
D2 = High[2] - Low[2]
и
AR1(4) = 0.01*( High[3] - Low[3] + High[4] - Low[4] + High[5] - Low[5]
+ High[6] - Low[6] )/4
И так далее для всего количества баров в статистике Q
В конце прогона у нас будет некоторое количество крестиков, или N
и вероятность появления дневного диапазона в 1% от среднего диапазона за четыре дня будет равна:
Probability = 100% * N / Q
а произведение вероятности и 1% от среднего диапазона за четыре дня равно G
G = 1% * Probability
Потом такая же процедура для 2% от среднего диапазона и так далее с шагом в один процент двигаясь по горизонтальной шкале влево до 300% от среднего диапазона.
Для каждого процента на горизонтальной шкале будет свой G и оранжевая линия это не что иное как множество всех этих G.Среди них есть искомая G(max) или вершина кривой как произведение оптимального процента Optimum Procent от среднего диапазона и вероятности Probability его появления.
Теперь про вероятность хода цены на определенный процент от открытия если цена ушла от открытия на тот же процент в обратном направлении.
В вычислениях используется все тот же средний дневной диапазон с шагом в 1% и для каждого дня ведется сравнение среднего диапазона помноженного на определенный процент и максимального и минимального колебания цены от цены открытия дня выраженных в процентах от среднего диапазона.
Максимальное колебание от открытия это такое колебание которое больше колебания от открытия в противоположном направлении..Собственно день имеет максимальное колебание и минимальное за редкими исключениями когда расстояния Open - Low и High - Open равны
Например определяется какое из колебаний дня максимально. И пусть High - Open это максимальное колебание. Затем это колебание делится на средний диапазон и получаем процент от среднего диапазона..то есть это колебание можно выразить в процентах от среднего диапазона. То же самое делается с минимальным колебанием или Open - Low.Затем берется некоторый процент от среднего диапазона пусть будет 1% как в начале расчетов и сравнивается с процентом максимального колебания. Если процент максимального колебания или
H% = 100 * ( High - Open ) / AR1(4)
окажется больше или равен одного процента от AR1(4) или
H% >= 1% * AR1(4) то тут же сравнивается процент минимального
колебания или L% = 100 * ( Open - Low ) / AR1(4) c
одним процентом от среднего диапазона. Если и минимальный процент
больше одного процента от среднего диапазона или
L% >= 1% * AR1(4)
то будет зачет или крестик. После прогона,для 1% от среднего диапазона будет некоторое количество крестиков или n. А вероятность X обратного хода цены от открытия на тот же процент будет равна
X = 100% * n / Q
для 2% производятся аналогичные вычисления и каждому проценту колебания от открытия будет своя точка на зеленой линии.
Ale-xander:
Добрый день. А можно для тех кто в "танке". все что написано проилюстрировать ввиде крестиков. нуликов итд.
День добрый. Попробую объяснить на словах и если получится и на ноликах и крестиках.Добрый день. А можно для тех кто в "танке". все что написано проилюстрировать ввиде крестиков. нуликов итд.
Если вы занимаетесь внутридневным трейдингом, то знаете, что дневной диапазон или максимум дня минус минимум дня делает один микротренд. Например начавшись на минимуме дня он пробегает худо бедно и в конце концов делает максимум дня и задача любого трейдера попасть в этот микротренд и выжать из него как можно больше и заметьте нужно делать это как можно чаще.То есть нужно найти такой стиль торговли при котором произведение процента прибыльных сделок и того среднего количества тиков которые берется от прибыльной сделки в статистике было максимально.Одним словом вся задача сводиться к тому чтобы найти максимальное произведение процента или вероятности Probability появления диапазона дня равного некоторому проценту Optimum Procent от среднего диапазона и этого процента Optimum Procent
G(max) = Probability * Optimum Procent.
G(max) - максимальное произведение
Средний диапазон за несколько дней находится так: Суммируются все диапазоны дней следующих друг за другом и сумма делится на количество этих дней..количество дней и есть период или period.
Теперь как находиться Probability. Вероятность благоприятного исхода это отношение суммы благоприятных исходов к общему количеству исходов в статистике.
Например. Возьмем 1 процент от среднего дневного диапазона за 4 дня или AR1(4) и сравним его с вчерашним диапазоном D1. Если D1 меньше AR1(4) то это нолик, а если больше то крестик.
Сравним
D1 = High[1] - Low[1]
и
AR1(4) = 0.01*( High[2] - Low[2] + High[3] - Low[3] + High[4] - Low[4]
+ High[5] - Low[5] )/4
Число в квадратных скобках это индекс дня. 1 - это вчерашний день
2 - позавчерашний и так далее.
Потом сравним позавчерашний диапазон дня D2 и 1 процент от среднего среднего диапазона AR2(4)
Сравним
D2 = High[2] - Low[2]
и
AR1(4) = 0.01*( High[3] - Low[3] + High[4] - Low[4] + High[5] - Low[5]
+ High[6] - Low[6] )/4
И так далее для всего количества баров в статистике Q
В конце прогона у нас будет некоторое количество крестиков, или N
и вероятность появления дневного диапазона в 1% от среднего диапазона за четыре дня будет равна:
Probability = 100% * N / Q
а произведение вероятности и 1% от среднего диапазона за четыре дня равно G
G = 1% * Probability
Потом такая же процедура для 2% от среднего диапазона и так далее с шагом в один процент двигаясь по горизонтальной шкале влево до 300% от среднего диапазона.
Для каждого процента на горизонтальной шкале будет свой G и оранжевая линия это не что иное как множество всех этих G.Среди них есть искомая G(max) или вершина кривой как произведение оптимального процента Optimum Procent от среднего диапазона и вероятности Probability его появления.
Теперь про вероятность хода цены на определенный процент от открытия если цена ушла от открытия на тот же процент в обратном направлении.
В вычислениях используется все тот же средний дневной диапазон с шагом в 1% и для каждого дня ведется сравнение среднего диапазона помноженного на определенный процент и максимального и минимального колебания цены от цены открытия дня выраженных в процентах от среднего диапазона.
Максимальное колебание от открытия это такое колебание которое больше колебания от открытия в противоположном направлении..Собственно день имеет максимальное колебание и минимальное за редкими исключениями когда расстояния Open - Low и High - Open равны
Например определяется какое из колебаний дня максимально. И пусть High - Open это максимальное колебание. Затем это колебание делится на средний диапазон и получаем процент от среднего диапазона..то есть это колебание можно выразить в процентах от среднего диапазона. То же самое делается с минимальным колебанием или Open - Low.Затем берется некоторый процент от среднего диапазона пусть будет 1% как в начале расчетов и сравнивается с процентом максимального колебания. Если процент максимального колебания или
H% = 100 * ( High - Open ) / AR1(4)
окажется больше или равен одного процента от AR1(4) или
H% >= 1% * AR1(4) то тут же сравнивается процент минимального
колебания или L% = 100 * ( Open - Low ) / AR1(4) c
одним процентом от среднего диапазона. Если и минимальный процент
больше одного процента от среднего диапазона или
L% >= 1% * AR1(4)
то будет зачет или крестик. После прогона,для 1% от среднего диапазона будет некоторое количество крестиков или n. А вероятность X обратного хода цены от открытия на тот же процент будет равна
X = 100% * n / Q
для 2% производятся аналогичные вычисления и каждому проценту колебания от открытия будет своя точка на зеленой линии.
Уважаемый Boeing747, чем-то Ваш индикатор зацепил... , но есть несколько вопросов.
1- средне дневной диапазон, который прибавляется к Low дня или отнимается от High (в данном случае 70%) это диапазон предидущего дня или среднее за послендие 4 дня ?
2- если за 4 дня, то его надо вычислять самому, чтобы прибавлять или отнимать? Или где его взять? Может эту цыфирю уже умноженную на % вывести на экран в пипках? ( было бы the best если индикатор автоматом стороил линии предпологаемого ТР )
3- мне кажется былобы информативней выводить информацию в главном окне в виде готовых цифирь и уже установленных линий ТР, а не графика в подвале
4- Насколько я понял индикатор выдает инфу раз в день по закрытию дневной свечи, а в остальное время он не нужен (это дополнительно к пункту 3), а если его сделать из расчета того, что бы он выдавал информыцию за последние 24 часа но каждый час считая начало дня каждый час, т.е. с 24ч по 24ч, с 1ч по 1ч, с 2ч по 2ч и т.д. в этом случае можно контролировать ТР более точно.
а в так вроде не плохо, ставлю 10, за полленние пару дней индюк на демке не обманул.
С уважением.
а можно для тех, кто в танке на пальме такой вопрос - какие именно данные из этого индикатора по вашему мнению, можно передавать в советник, для того чтобы советник сам выставлял тейки? или. возможно - как переоформить этот индикатор в процедуру - ибо. если честно - индикатор совершенно не очевидный - хотя мне и понравился
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
OLT:
Author: HgCl2