Скачать MetaTrader 5

Индикаторы: OLT

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
182446
MetaQuotes Software Corp. 2013.05.05 23:15 

OLT:

Индикатор рассчитывает уровни тейк профита.

Author: HgCl2

Ale-xander
260
Ale-xander 2013.05.07 12:20  
Добрый день. А можно для тех кто в "танке". все что написано проилюстрировать ввиде крестиков. нуликов итд.
HgCl2
24
HgCl2 2013.05.07 17:12  
Ale-xander:
Добрый день. А можно для тех кто в "танке". все что написано проилюстрировать ввиде крестиков. нуликов итд.
День добрый. Попробую объяснить на словах и если получится и на ноликах и крестиках.
Если вы занимаетесь внутридневным трейдингом, то знаете, что дневной диапазон или максимум дня минус минимум дня делает один микротренд. Например начавшись на минимуме дня он пробегает худо бедно и в конце концов делает максимум дня и задача любого трейдера попасть в этот микротренд и выжать из него как можно больше и заметьте нужно делать это как можно чаще.То есть нужно найти такой стиль торговли при котором  произведение процента прибыльных сделок и того среднего количества тиков которые берется от прибыльной сделки в статистике было максимально.Одним словом вся задача сводиться к тому чтобы найти максимальное произведение процента или вероятности Probability появления диапазона дня равного некоторому проценту Optimum Procent от среднего диапазона и этого процента Optimum Procent 

 
   G(max) = Probability * Optimum Procent.

   G(max) - максимальное произведение


 
  Средний диапазон за несколько дней находится так: Суммируются все диапазоны дней следующих друг за другом и сумма делится на количество этих дней..количество дней и есть период или period.

Теперь как находиться Probability. Вероятность  благоприятного исхода это отношение суммы благоприятных исходов к общему количеству исходов в статистике.
Например. Возьмем 1 процент от среднего дневного диапазона за 4 дня или AR1(4) и сравним его с вчерашним диапазоном D1. Если D1 меньше AR1(4) то это нолик, а если больше то крестик.

  Сравним
  D1 = High[1] - Low[1] 
  и
  AR1(4) = 0.01*( High[2] - Low[2] + High[3] - Low[3] + High[4] - Low[4]
   + High[5] - Low[5] )/4

   Число в квадратных скобках это индекс дня. 1 - это вчерашний день
   2 - позавчерашний и так далее.
   Потом сравним позавчерашний диапазон дня D2 и 1 процент от среднего среднего диапазона AR2(4)

  Сравним
  D2 = High[2] - Low[2] 
  и
  AR1(4) = 0.01*( High[3] - Low[3] + High[4] - Low[4] + High[5] - Low[5]
   + High[6] - Low[6] )/4
  И так далее для всего количества баров в статистике Q
  В конце прогона у нас будет некоторое количество крестиков, или N
  и вероятность появления дневного диапазона в 1% от среднего диапазона за четыре дня будет равна:

     Probability = 100% * N / Q

     а произведение вероятности и 1% от среднего диапазона за четыре дня равно G
     
    G = 1% * Probability

   Потом такая же процедура для 2% от среднего диапазона и так далее с шагом в один процент двигаясь по горизонтальной шкале влево до 300% от среднего диапазона.
 Для каждого процента на горизонтальной шкале будет свой G  и оранжевая линия это не что иное как множество всех этих G.Среди них есть искомая G(max) или вершина кривой как произведение оптимального процента Optimum Procent от среднего диапазона и вероятности Probability его появления.

Теперь про вероятность хода цены на определенный процент от открытия если цена ушла от открытия на тот же процент в обратном направлении.

 В вычислениях используется все тот же средний дневной диапазон с шагом в 1% и для каждого дня ведется сравнение среднего диапазона помноженного на определенный процент и максимального и минимального колебания цены от цены открытия дня выраженных в процентах от среднего диапазона.
 Максимальное колебание от открытия это такое колебание которое больше колебания от открытия в противоположном направлении..Собственно день имеет максимальное колебание и минимальное за редкими исключениями когда  расстояния Open - Low и High - Open равны

  Например определяется какое из колебаний дня максимально. И пусть High - Open это максимальное колебание. Затем это колебание делится на средний диапазон и получаем процент от среднего диапазона..то есть это колебание можно выразить в процентах от среднего диапазона. То же самое делается с минимальным колебанием или Open - Low.Затем берется некоторый процент от среднего диапазона пусть будет 1% как в начале расчетов и сравнивается с процентом максимального колебания. Если процент максимального колебания или
   
       H% = 100 * ( High - Open ) / AR1(4)
 
     окажется больше или равен одного процента от AR1(4)  или
      
       H% >= 1% * AR1(4) то тут же сравнивается процент минимального
 
      колебания или L% = 100 * ( Open - Low ) / AR1(4) c
   одним процентом от среднего диапазона. Если и минимальный процент
   больше одного процента от среднего диапазона или

     L% >= 1% * AR1(4) 
    
     то будет зачет или крестик. После прогона,для 1% от среднего диапазона  будет некоторое количество крестиков или n. А вероятность X обратного хода цены от открытия на тот же процент будет равна

    X = 100% * n / Q
  для 2% производятся аналогичные вычисления и каждому проценту колебания от открытия будет своя точка на зеленой линии.
MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments 2013.05.21 07:06  
Boeing747:
Ale-xander:
Добрый день. А можно для тех кто в "танке". все что написано проилюстрировать ввиде крестиков. нуликов итд.
День добрый. Попробую объяснить на словах и если получится и на ноликах и крестиках.
Если вы занимаетесь внутридневным трейдингом, то знаете, что дневной диапазон или максимум дня минус минимум дня делает один микротренд. Например начавшись на минимуме дня он пробегает худо бедно и в конце концов делает максимум дня и задача любого трейдера попасть в этот микротренд и выжать из него как можно больше и заметьте нужно делать это как можно чаще.То есть нужно найти такой стиль торговли при котором  произведение процента прибыльных сделок и того среднего количества тиков которые берется от прибыльной сделки в статистике было максимально.Одним словом вся задача сводиться к тому чтобы найти максимальное произведение процента или вероятности Probability появления диапазона дня равного некоторому проценту Optimum Procent от среднего диапазона и этого процента Optimum Procent 

 
   G(max) = Probability * Optimum Procent.

   G(max) - максимальное произведение


 
  Средний диапазон за несколько дней находится так: Суммируются все диапазоны дней следующих друг за другом и сумма делится на количество этих дней..количество дней и есть период или period.

Теперь как находиться Probability. Вероятность  благоприятного исхода это отношение суммы благоприятных исходов к общему количеству исходов в статистике.
Например. Возьмем 1 процент от среднего дневного диапазона за 4 дня или AR1(4) и сравним его с вчерашним диапазоном D1. Если D1 меньше AR1(4) то это нолик, а если больше то крестик.

  Сравним
  D1 = High[1] - Low[1] 
  и
  AR1(4) = 0.01*( High[2] - Low[2] + High[3] - Low[3] + High[4] - Low[4]
   + High[5] - Low[5] )/4

   Число в квадратных скобках это индекс дня. 1 - это вчерашний день
   2 - позавчерашний и так далее.
   Потом сравним позавчерашний диапазон дня D2 и 1 процент от среднего среднего диапазона AR2(4)

  Сравним
  D2 = High[2] - Low[2] 
  и
  AR1(4) = 0.01*( High[3] - Low[3] + High[4] - Low[4] + High[5] - Low[5]
   + High[6] - Low[6] )/4
  И так далее для всего количества баров в статистике Q
  В конце прогона у нас будет некоторое количество крестиков, или N
  и вероятность появления дневного диапазона в 1% от среднего диапазона за четыре дня будет равна:

     Probability = 100% * N / Q

     а произведение вероятности и 1% от среднего диапазона за четыре дня равно G
     
    G = 1% * Probability

   Потом такая же процедура для 2% от среднего диапазона и так далее с шагом в один процент двигаясь по горизонтальной шкале влево до 300% от среднего диапазона.
 Для каждого процента на горизонтальной шкале будет свой G  и оранжевая линия это не что иное как множество всех этих G.Среди них есть искомая G(max) или вершина кривой как произведение оптимального процента Optimum Procent от среднего диапазона и вероятности Probability его появления.

Теперь про вероятность хода цены на определенный процент от открытия если цена ушла от открытия на тот же процент в обратном направлении.

 В вычислениях используется все тот же средний дневной диапазон с шагом в 1% и для каждого дня ведется сравнение среднего диапазона помноженного на определенный процент и максимального и минимального колебания цены от цены открытия дня выраженных в процентах от среднего диапазона.
 Максимальное колебание от открытия это такое колебание которое больше колебания от открытия в противоположном направлении..Собственно день имеет максимальное колебание и минимальное за редкими исключениями когда  расстояния Open - Low и High - Open равны

  Например определяется какое из колебаний дня максимально. И пусть High - Open это максимальное колебание. Затем это колебание делится на средний диапазон и получаем процент от среднего диапазона..то есть это колебание можно выразить в процентах от среднего диапазона. То же самое делается с минимальным колебанием или Open - Low.Затем берется некоторый процент от среднего диапазона пусть будет 1% как в начале расчетов и сравнивается с процентом максимального колебания. Если процент максимального колебания или
   
       H% = 100 * ( High - Open ) / AR1(4)
 
     окажется больше или равен одного процента от AR1(4)  или
      
       H% >= 1% * AR1(4) то тут же сравнивается процент минимального
 
      колебания или L% = 100 * ( Open - Low ) / AR1(4) c
   одним процентом от среднего диапазона. Если и минимальный процент
   больше одного процента от среднего диапазона или

     L% >= 1% * AR1(4) 
    
     то будет зачет или крестик. После прогона,для 1% от среднего диапазона  будет некоторое количество крестиков или n. А вероятность X обратного хода цены от открытия на тот же процент будет равна

    X = 100% * n / Q
  для 2% производятся аналогичные вычисления и каждому проценту колебания от открытия будет своя точка на зеленой линии.

Boeing747

MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments 2013.05.21 07:50  

Уважаемый Boeing747, чем-то Ваш индикатор зацепил... , но есть несколько вопросов.

1-  средне дневной диапазон, который прибавляется к Low дня или отнимается от High (в данном случае 70%) это диапазон предидущего дня или среднее за послендие 4 дня ?

2-  если за 4 дня, то его надо вычислять самому, чтобы прибавлять или отнимать?  Или где его взять?  Может эту цыфирю уже умноженную на % вывести на экран в пипках? ( было бы the best если индикатор автоматом стороил линии предпологаемого ТР )

3- мне кажется былобы информативней выводить информацию в главном окне в виде готовых цифирь и уже установленных линий ТР, а не графика в подвале 

4- Насколько я понял индикатор выдает инфу раз в день по закрытию дневной свечи, а в остальное время он не нужен (это дополнительно к пункту 3), а если его сделать из расчета того, что бы он выдавал информыцию за последние 24 часа но каждый час считая начало дня каждый час, т.е. с 24ч по 24ч, с 1ч по 1ч, с 2ч по 2ч и т.д.  в этом случае можно контролировать ТР более точно.

а в так вроде не плохо, ставлю 10, за полленние пару дней индюк на демке не обманул.

С уважением. 

MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments 2013.05.21 23:05  
а можно для тех, кто в танке на пальме такой вопрос - какие именно данные из этого индикатора по вашему мнению, можно передавать в советник, для того чтобы советник сам выставлял тейки? или. возможно - как переоформить этот индикатор в процедуру - ибо. если честно - индикатор совершенно не очевидный - хотя мне и понравился
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий