Советники: 3--МА_Советник

Новый комментарий
 

3--МА_Советник:

Советник, посторенный как обычно на 3-х машках, только с модификациями. Дает стабильный профит, ну остальное в тестах...

Author: emonh

 

Strategy Tester Report

3---MA

Alpari-Micro (Build 432)


СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период5 Минут (M5) 2010.02.02 00:00 - 2012.06.05 23:55 (2010.02.02 - 2012.06.06)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыMA1=""; period_1=5; ma_shift_1=0; ma_method_1=1; applied_price_1=1; timeframe_1=0; MA2=""; period_2=15; ma_shift_2=0; ma_method_2=3; applied_price_2=1; timeframe_2=0; MA3=""; period_3=30; ma_shift_3=0; ma_method_3=3; applied_price_3=1; timeframe_3=0; общие.параметры=""; stoploss=0; takeprofit=100; TrailingStop=200; NoLoss=100; MaxOrders=1; LOT=0.01; CloseRevers=false; _1_=" Добавил от себя"; __1_="МАРТИНГЕЙЛ Risk > 0 (Работает),Risk < или = 0 (Неработает)"; risk=0; MAgic=100500;
Баров в истории175726Смоделировано тиков35875773Качество моделирования90.00%
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит250.00
Чистая прибыль1.18Общая прибыль228.37Общий убыток-227.19
Прибыльность1.01Матожидание выигрыша0.01
Абсолютная просадка192.60Максимальная просадка243.03 (50.85%)Относительная просадка77.94% (202.84)
Всего сделок232Короткие позиции (% выигравших)99 (100.00%)Длинные позиции (% выигравших)133 (98.50%)
Прибыльные сделки (% от всех)230 (99.14%)Убыточные сделки (% от всех)2 (0.86%)
Самая большаяприбыльная сделка1.00убыточная сделка-226.50
Средняяприбыльная сделка0.99убыточная сделка-113.60
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)220 (218.38)непрерывных проигрышей (убыток)1 (-226.50)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)218.38 (220)непрерывный убыток (число проигрышей)-226.50 (1)
Среднийнепрерывный выигрыш115непрерывный проигрыш1
 
За 4 месяца, сделав 232 сделки и всего заработать 1.18$, это как же надо все время торговать в минус и зачем такой советник.
 

Для такого лаконичного кода и очень простой логики, основанной только на трех МА советник работает на удивление хорошо. Тем не менее, при движении цены в обратную сторону советник часто "пересиживает" убытки. Если рассматривать графики тестов за май-июнь 2012 г., легко видеть, что такое движение может достигать 80 и более пунктов. Так как стоп-лосс в оптимальном режиме отстутствует, нельзя гарантировать, что от депозита что-то останется. Если же использовать CLOSEREVERS, то результаты значительно ухудшаются, также как и при использовании SL.

В целом, работа хорошая и качественная, но хорошо бы добавить обработку описанной ситуации, хотя это и не так просто. Спасибо!

 
Petrov297:
За 4 месяца, сделав 232 сделки и всего заработать 1.18$, это как же надо все время торговать в минус и зачем такой советник.

А вы не пробовали увеличить депозит или проверить свою историю на качество ? Дело в том, что сколько я его не тестировал, на разных ТФ и на разных парах и в разные промежутки времени включая 5 Минут (M5) 2010.02.02 00:00 - 2012.06.05 23:55 (2010.02.02 - 2012.06.06), как указано выше, нет ни одного слива, сливы есть только в том случае если где-то кривая история.

nanaos :

Для такого лаконичного кода и очень простой логики, основанной только на трех МА советник работает на удивление хорошо. Тем не менее, при движении цены в обратную сторону советник часто "пересиживает" убытки. Если рассматривать графики тестов за май-июнь 2012 г., легко видеть, что такое движение может достигать 80 и более пунктов. Так как стоп-лосс в оптимальном режиме отстутствует, нельзя гарантировать, что от депозита что-то останется. Если же использовать CLOSEREVERS, то результаты значительно ухудшаются, также как и при использовании SL.

В целом, работа хорошая и качественная, но хорошо бы добавить обработку описанной ситуации, хотя это и не так просто. Спасибо!

Спасибо за приятные комментарии.

В целом, с идеями и предложениями пожалуйста в личку, думаю, как - нибудь можно решить эту проблему. По поводу CLOSEREVERS, попробуйте уменьшить ТП до 10-30 пп и NOLOSS до 10-30, ситуация должна измениться в лучшую сторону.

С Ув. Дмитрий

 
Автор,а можешь сделать что бы по закрытию бара работал? Оптить по всем тикам невозможно долго.
 
Автор, у меня вопрос, как Вы его оптили на всех тиках? У меня период оптимизации год, на м5, показывает что оптить будет 220 часов.
 


С 01.01.2011 по 01.01.2012, альпари, пятизнак.EURUSD M5. Это оптимизированные параметры, оптимизацию по всем тикам ждать 200 часов не стал, прооптил пол суток, потом остановил, выбрал более или менее вменяемые параметры по просадке. Начальное депо 1000, лот постоянный 0,05.

 

А это форвард с 01.01.2012 по сегодня.


 
http://www.fayloobmennik.net/1976352 вот тут сет.
 

а манименеджмент м.б. прикрутит кто?))

12
Новый комментарий
Причина обращения: