Обсуждение статьи "Гэп - доходная стратегия или 50/50?" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Иинтресан.
Пожалуйста, пишите только на английском языке.
Я использовал функцию перевода сайта, чтобы отредактировать ваше сообщение
Очень хорошая статья, Владимир. Я торгую гэпами, больше автоматическими, чем ручными, с помощью собственного советника, и должен сказать:
Я согласен с Вами, что "после появления гэпа, вероятность продолжения движения и вероятность разворота во многих случаях близка к 50%", т .е. как только появляется гэп, представьте себе в 08:00 по европейскому индексу, вероятность входа или выхода из гэпа одинакова.
Теперь цель гэпа всегда одна и та же, покрыть свой разрыв в первые часы работы рынка, на самом деле вероятность того, что гэп в Dax30, покрывается менее чем за 1 день (1 торговая сессия), за последние 3 года, близка к 80 %. Это не означает, что гэп возникает и тут же закрывается. Нормальным является то, что при наличии гэпа цена следует за трендом гэпа (например: при наличии медвежьего гэпа нормальным является то, что цена падает немного или много, в % по отношению к самому гэпу), а после падения цена разворачивается в другом направлении и в итоге покрывает свой гэп.
Поэтому, чтобы хеджирование работало и было прибыльным в долгосрочной перспективе, необходимо очень хорошо определить точки входа в гэп (именно это позволяет резко снизить риск, и мы не поддерживаем несметные потери, говорю вам по опыту), либо ниже цены открытия, либо как только она немного покроет гэп (очень важно это значение, так как гэп может начать покрываться, даже достичь % покрытия 80% и затем развернуться).
Что касается процентов, то в реальной торговле процент >50% является преимуществом, но надо сказать, что существуют стратегии 3:1, где потери очень малы, а прибыль велика, что обычно пригождается для гэпов.
Я вижу, что гэп, в определенном смысле, и в зависимости от того, кто и как его интерпретирует, позволяет нам играть со статистикой в нашу пользу, но для этого нужно очень хорошо выбирать точки входа и выхода из любого гэпа, а также тот факт, что очень большой гэп, не должен и не может работать так же, как и очень маленький гэп.
Я прилагаю BT этой операции, Dow 30 (модель хеджирования гэпов) и Eurobund с другой стратегией (медвежий гэп = цена падает; бычий гэп - цена растет).