Индикаторы: XLines - страница 2

 
tyrbo924:

На XLines, как определить значимые уровни?

Если добавить рыночную среднюю, можно написать советник. Например выше средней все время покупать от уровня к уровню и наоборот, примерно так. Либо Продавать выше средней от уровня к уровню, увеличивая лот, для перекрытия убыточной позиции.

Вы множите поместить на график сразу 2 этих индикатора и определять уровни важные по их перенесению - это суть данной стратегии. Скользящую среднюю лучше не использовать вообще.
 
excelf:
tyrbo924:

На XLines, как определить значимые уровни?

Если добавить рыночную среднюю, можно написать советник. Например выше средней все время покупать от уровня к уровню и наоборот, примерно так. Либо Продавать выше средней от уровня к уровню, увеличивая лот, для перекрытия убыточной позиции.

Вы множите поместить на график сразу 2 этих индикатора и определять уровни важные по их перенесению - это суть данной стратегии. Скользящую среднюю лучше не использовать вообще.

А луче побольше, чтоб окончательно всё повисло, все дело в том, зачем использовать сложные вычисления, если цели можно увидеть по простому каналу.

А на счет институтов, то я сам видел как у нас в группе, большинство курсовых покупали, а не писали их сами.

 

JS_Sergey:

А луче побольше, чтоб окончательно всё повисло, все дело в том, зачем использовать сложные вычисления, если цели можно увидеть по простому каналу.

А на счет институтов, то я сам видел как у нас в группе, большинство курсовых покупали, а не писали их сами.


Да вы правы образование сейчас оставляет желать лучшего. По поводу регрессии дело в том чем линия полученная с помощю нее допустим с периодом 100 будет на много чуствительней МА с таким же периодом. То есть можно подобрать линию нужной чуствительности которая будет быстрее рагировать на изменения притом давать меньше ложных пересечений как это сделает например МА во флетовом участке. А на счет долго считаеться данная версия считаеться не так уж долго что бы об этом говорить. Хотя если будете оптимировать по всем тикам уже не получиться.
[Удален]  
Так как на счет эксперта по данной системе, осилит кто нибудь?
 
tyrbo924:
Так как на счет эксперта по данной системе, осилит кто нибудь?
Ну так к автору в личку обратитесь.
 
excelf:
Да вы правы образование сейчас оставляет желать лучшего. По поводу регрессии дело в том чем линия полученная с помощю нее допустим с периодом 100 будет на много чуствительней МА с таким же периодом. То есть можно подобрать линию нужной чуствительности которая будет быстрее рагировать на изменения притом давать меньше ложных пересечений как это сделает например МА во флетовом участке. А на счет долго считаеться данная версия считаеться не так уж долго что бы об этом говорить. Хотя если будете оптимировать по всем тикам уже не получиться.

В том то все и дело, что оптимизация даже по барам идет долго, не говоря про тики, я давно уже по тикам не строю советники

Такой код нужно выносить в DLL и в отдельный поток и обрезать лишнюю историю, тогда будет ГУД.