Индикаторы: XLines - страница 2

 
tyrbo924:

На XLines, как определить значимые уровни?

Если добавить рыночную среднюю, можно написать советник. Например выше средней все время покупать от уровня к уровню и наоборот, примерно так. Либо Продавать выше средней от уровня к уровню, увеличивая лот, для перекрытия убыточной позиции.

Вы множите поместить на график сразу 2 этих индикатора и определять уровни важные по их перенесению - это суть данной стратегии. Скользящую среднюю лучше не использовать вообще.
 
excelf:
tyrbo924:

На XLines, как определить значимые уровни?

Если добавить рыночную среднюю, можно написать советник. Например выше средней все время покупать от уровня к уровню и наоборот, примерно так. Либо Продавать выше средней от уровня к уровню, увеличивая лот, для перекрытия убыточной позиции.

Вы множите поместить на график сразу 2 этих индикатора и определять уровни важные по их перенесению - это суть данной стратегии. Скользящую среднюю лучше не использовать вообще.

А луче побольше, чтоб окончательно всё повисло, все дело в том, зачем использовать сложные вычисления, если цели можно увидеть по простому каналу.

А на счет институтов, то я сам видел как у нас в группе, большинство курсовых покупали, а не писали их сами.

 

JS_Sergey:

А луче побольше, чтоб окончательно всё повисло, все дело в том, зачем использовать сложные вычисления, если цели можно увидеть по простому каналу.

А на счет институтов, то я сам видел как у нас в группе, большинство курсовых покупали, а не писали их сами.


Да вы правы образование сейчас оставляет желать лучшего. По поводу регрессии дело в том чем линия полученная с помощю нее допустим с периодом 100 будет на много чуствительней МА с таким же периодом. То есть можно подобрать линию нужной чуствительности которая будет быстрее рагировать на изменения притом давать меньше ложных пересечений как это сделает например МА во флетовом участке. А на счет долго считаеться данная версия считаеться не так уж долго что бы об этом говорить. Хотя если будете оптимировать по всем тикам уже не получиться.
 
Так как на счет эксперта по данной системе, осилит кто нибудь?
 
tyrbo924:
Так как на счет эксперта по данной системе, осилит кто нибудь?
Ну так к автору в личку обратитесь.
 
excelf:
Да вы правы образование сейчас оставляет желать лучшего. По поводу регрессии дело в том чем линия полученная с помощю нее допустим с периодом 100 будет на много чуствительней МА с таким же периодом. То есть можно подобрать линию нужной чуствительности которая будет быстрее рагировать на изменения притом давать меньше ложных пересечений как это сделает например МА во флетовом участке. А на счет долго считаеться данная версия считаеться не так уж долго что бы об этом говорить. Хотя если будете оптимировать по всем тикам уже не получиться.

В том то все и дело, что оптимизация даже по барам идет долго, не говоря про тики, я давно уже по тикам не строю советники

Такой код нужно выносить в DLL и в отдельный поток и обрезать лишнюю историю, тогда будет ГУД.

Причина обращения: